Používanie indexu smerového pohybu (DMI) pri obchodovaní na devízovom trhu
Slávny matematik a tvorca mnohých obchodných ukazovateľov J. Welles Wilder vytvoril DMI a predstavilo ho vo svojej veľmi čítanej a veľmi obdivovanej knihe; „Nové koncepcie v technických obchodných systémoch“.
Kniha, ktorá vyšla v roku 1978, odhalila niekoľko jeho ďalších mimoriadne populárnych ukazovateľov, ako napríklad; RSI (Relative Strength Index), ATR (Average True Range) a PASR (Parabolic SAR). DMI je stále mimoriadne populárny medzi tými, ktorí uprednostňujú technickú analýzu pre obchodovanie na trhoch. Wilder vyvinul DMI na obchodovanie s menami a komoditami, ktoré sa často môžu ukázať ako volatilnejšie ako akcie a môžu často viesť k viditeľnejším trendom.
Jeho výtvory sú matematicky spoľahlivé koncepty, pôvodne vytvorené na obchodovanie s dennými časovými rámcami a vyššími, preto je otázne, aké funkčné a presné budú ukazovatele, ktoré vyvinul, pri určovaní trendov nižších časových rámcov, napríklad pätnásť minút alebo jednej hodiny. Navrhované štandardné nastavenie je 14; v skutočnosti obdobie 14 dní.
Obchodovanie s DMI
DMI má hodnotu medzi 0 a 100, jeho hlavným účelom je meranie sily súčasného trendu. Na meranie smeru sa používajú hodnoty + DI a -DI. Základné hodnotenie je, že počas silného trendu, keď je + DI nad -DI, je identifikovaný býčí trh. Keď je -DI vyššie ako DI, potom sa identifikuje medvedí trh.
DMI je súbor troch samostatných ukazovateľov, ktoré sú spojené do vytvorenia jedného efektívneho ukazovateľa. Index smerového pohybu sa skladá z: Priemerného smerového indexu (ADX), smerového ukazovateľa (+ DI) a smerového ukazovateľa mínus (-DI). Hlavným cieľom DMI je určiť, či existuje silný trend. Je dôležité poznamenať, že indikátor neberie do úvahy smer. + DI a -DI sa efektívne používajú na zvýšenie účelu a dôvery v ADX. Keď sa všetky tri skombinujú, mali by (teoreticky) pomôcť určiť smer trendu.
Analýza sily trendu je pre DMI najpopulárnejším použitím. Pri analýze sily trendu by sa obchodníkom malo najlepšie sústrediť na linku ADX, na rozdiel od liniek + DI alebo -DI.
J. Welles Wilder tvrdil, že akékoľvek hodnoty DMI nad 25 naznačujú silný trend, naopak, hodnoty pod 20 ilustrujú slabý alebo neexistujúci trend. Ak by čítanie pokleslo medzi tieto dve hodnoty, potom by sa dalo rozumieť, že v skutočnosti nie je určený žiadny trend.
Krížový obchodný signál a základná obchodná technika.
Kríženia sú najbežnejším používaním pri obchodovaní s DMI, pretože kríženia pomocou DI sú najvýznamnejším obchodným signálom, ktorý konzistentne generuje indikátor DMI. Existuje jednoduchý, ale vysoko efektívny súbor podmienok navrhovaných na obchodovanie s každým krížením. Nasleduje popis základných pravidiel pre každú metódu obchodovania pomocou DMI.
Identifikácia býčieho kríža DI:
- ADX nad 25 rokov.
- + DI prechádza nad -DI.
- Stop strata by mala byť nastavená na minimálnu hodnotu súčasného dňa alebo na poslednú minimálnu hodnotu.
- Signál sa zvyšuje so stúpaním ADX.
- Ak sa ADX posilní, obchodníci by mali zvážiť použitie koncového dorazu.
Identifikácia medvedieho kríža DI:
- ADX musí mať viac ako 25 rokov.
- -DI pretína nad + DI.
- Stop strata by mala byť nastavená na maximum aktuálneho dňa alebo na posledné maximum.
- Signál sa zvyšuje so stúpaním ADX.
- Ak sa ADX posilní, obchodníci by mali zvážiť použitie koncového dorazu.
zhrnutie.
Directional Movement Index (DMI) je ďalší v knižnici indikátorov technickej analýzy, ktorý vytvoril a ďalej rozvíjal J. Welles Wilder. Nie je nevyhnutné, aby obchodníci úplne pochopili komplexný predmet príslušnej matematiky, pretože DMI ilustruje silu a smer trendu a počíta ho, pričom poskytuje veľmi jednoduchý a priamy vizuál. Mnoho obchodníkov zvažuje použitie DMI v spojení s inými ukazovateľmi; oscilátory ako MACD alebo RSI sa môžu ukázať ako vysoko účinné. Napríklad; obchodníci môžu pred uskutočnením obchodu počkať, kým nedostanú potvrdenie od MACD aj DMI. Kombinácia ukazovateľov, možno identifikujúcich jeden trend, oscilačných, je dlhodobá metóda technickej analýzy, ktorú obchodníci úspešne využívajú už mnoho rokov.
« Obchodné platformy: Algoritmické obchodovanie ako prostriedok vysokofrekvenčného obchodovania Forex Trade - kontraproduktívny prístup »
