Obchodné platformy: Algoritmické obchodovanie ako prostriedok vysokofrekvenčného obchodovania
Existuje tento druh algoritmického obchodovania, ktorý sa vyznačuje obchodovaním na devízovom trhu s vysokými pomermi objednávok a obchodných transakcií; aj to sa robí dosť rýchlo. Volá sa to HFT alebo vysokofrekvenčné obchodovanie.
Pretože obchodovanie s HFT pokrýva rôzne subjekty týkajúce sa algoritmického obchodovania, prichádza s jedinou definíciou. Aj keď je to pre niektorých obchodníkov oslavovaný obchodný prístup, pre ostatných signalizuje poplach; má svoj vlastný podiel na kontroverzných aspektoch.
Tu je zhrnutie faktov:
- - V prvých rokochokolo konca 90. rokov predstavoval HFT nie viac ako 10% z celkového objemu obchodov. O päť rokov neskôr vzrástol na viac ako 160% objemu obchodovania na devízovom trhu. A ako informovala NYSE (alebo newyorská burza), pravidelne získavala viac ako 120 miliárd dolárov.
- - HFT začal neskoro 90. roky; dátum možno vysledovať do času, keď elektronické burzy prvýkrát povolila Komisia pre cenné papiere v USA. Spočiatku je pridelený čas vykonania niekoľko sekúnd. Takmer o desať rokov neskôr, v roku 2010, došlo k významnému vývoju výrazného zníženia času vykonávania; v súčasnosti je čas vykonania až milisekunda.
- - HFT dodržiava význam štatistík a arbitráží. Obchádza to koncept predpovedania dočasných odchýlok v trhových prvkoch; pre stanovenie odchýlok to môže vyžadovať dôkladnejšiu kontrolu vlastností v trhových prvkoch.
- - Prax sa volala tick spracovanie alebo čítanie pásky je často spojené s HFT. Ide to v súlade s logikou, že pôvod obchodných údajov by mal byť rozpoznateľný; pretože znamenajú relevantnosť, môže byť veľmi užitočné spracovať všetky informácie, ktoré sú obsiahnuté v obchodných údajoch.
- - Tradičný HFT táto technika sa označuje ako obchodovanie s filtrami; vynikajúcim faktorom je, že obchodovanie s filtrami sa dá dosiahnuť relatívne pomalým tempom. Ako každá technika HFT, aj tu ide o analýzu objemných údajov; zahŕňa tlmočenie informácií na základe tlačových správ, noviniek a iných foriem oznámení. Po dokončení interpretácie analytik zadá údaje do softvérových programov.
- - HFT je kategorizovaný ako kvantitatívne obchodovanie; na rozdiel od kvalitatívneho obchodovania je konečným cieľom získanie akumulovanej sumy z malých pozícií. Za týmto konceptom stojí skutočnosť, že existuje ziskovosť pri súčasnom spracovaní algos (tj veľkého množstva informácií o trhu) - činnosti, ktorú ľudskí obchodníci nie sú schopní zvládnuť.
« Ako správne optimalizovať Expert Advisor v Metatrader 4? Používanie indexu smerového pohybu (DMI) pri obchodovaní na devízovom trhu »
