3 окт. • Комментарии рынка • 2703 просмотров • Комментарии отключены на ФРС США играет шоу и рассказ
Федеральный резервный банк Нью-Йорка начнет опрашивать иностранные банки для получения более подробных отчетов об их ликвидности (и косвенно их платежеспособности) по мере того, как США усиливают мониторинг рисков кризиса суверенного долга Европы. Регулирующие органы, по всей видимости, провели неформальные переговоры с крупнейшими европейскими кредиторами. Отчеты могут охватывать потенциальные обязательства, такие как валютные свопы и свопы на случай дефолта.
По данным JPMorgan Chase & Co., основные фонды денежного рынка США сократили свои позиции по банковским депозитам и коммерческим бумагам еврозоны до 214 млрд долларов в августе с 391 млрд долларов в конце прошлого года. что финансовые учреждения понесут огромные убытки в случае дефолта страны (или стран) еврозоны. Свопы на дефолт позволяют держателям облигаций покупать защиту от убытков в случае дефолта эмитента. Контракты дают держателю право на получение номинальной стоимости в случае дефолта заемщика. Законодатели и регулирующие органы обвинили неправильное использование одних и тех же свопов и недостаточное раскрытие информации в том, что они способствовали спровоцированию финансового кризиса 2008 года.
Валютный своп - это контракт, в котором одна сторона заимствует одну валюту у другой и одновременно ссужает другую другую сторону. Валютные свопы используются для получения иностранной валюты для финансовых учреждений и их клиентов, таких как экспортеры и импортеры, а также инвесторы. Валюты и связанные с ними деривативы являются наиболее активно торгуемыми рынками в мире, средний дневной оборот по состоянию на сентябрь 4 года достиг 2010 трлн долларов США, по оценке Банка международных расчетов.
Европейские министры финансов, встречающиеся сегодня в Люксембурге, обсуждают, как защитить банки от долгового кризиса Еврозоны и как увеличить фонд спасения региона. Правительство Греции одобрило меры жесткой экономии на сумму 6.6 млрд евро. Шаги, намеченные администрацией премьер-министра Джорджа Папандреу, по-прежнему оставляют дефицит бюджета на 2012 год в размере 6.8 процента ВВП, что не соответствует цели в 6.5 процента, ранее установленной ЕС, Международным валютным фондом и Европейским центральным банком, известной как тройка.
Доллар показывает новую силу
Доллар США превзошел акции, облигации и сырье впервые с мая, поскольку инвесторы искали убежища от замедления роста и кризиса суверенного долга Европы. Согласно индексу доллара, курс доллара США в сентябре вырос на 6 процентов. Сырье, измеряемое индексом общей доходности 24 товаров Standard & Poor's GSCI, упало на 12%.
Сила доллара может указывать на уверенность инвесторов в кредитоспособности страны после того, как Standard & Poor's лишило США рейтинга AAA. Валюта выросла по сравнению с шестнадцатью наиболее торгуемыми валютами в сентябре за первый месяц более чем за три года. Тем не менее, инвесторы могут преследовать ликвидность доллара, а не любое реальное чрезмерное доверие к экономике США, если крупным инвесторам нужно быть проворными и отказаться от доллара, что является наиболее очевидным выбором. Преобладающая неопределенность в отношении степени ущерба для хрупкого европейского банковского сектора от возможного дефолта Греции побуждает инвесторов искать убежища в более безопасных активах.
«Во время кризиса вы хотите иметь самую ликвидную валюту», - сказал Аруп Чаттерджи, валютный стратег-аналитик Barclays Capital Inc. в Нью-Йорке, в телефонном интервью Bloomberg 27 сентября. Трейдеры ожидают доллара. укрепиться по отношению к евро, иене, фунту, швейцарскому франку и мексиканскому песо, а также к австралийскому, канадскому и новозеландскому долларам, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, составленным Bloomberg. Доллар укрепился на 0.8 процента по отношению к евро на прошлой неделе, увеличив свой рост в сентябре по отношению к валюте 17 стран до 6.8 процента, в результате чего его прирост в третьем квартале составил 7.7 процента. Доллар США укрепился на 0.6 процента по отношению к иене за пять дней, закончившихся 30 сентября, сократив свои потери с июня до 4.5 процента.
Снимок рынка
В то время как азиатские рынки восприняли позитивные новости о ратификации греческого правительства, новость о том, что Греция пропустит (на некоторое расстояние) важные вехи, оказала большое влияние. Рыночная «группа думает», что неизбежно, что следующий транш помощи в размере около 8.8 млрд евро может быть съеден, и Греция вернется к столу, чтобы еще раз повторить точку зрения многих комментаторов о том, что дефолт неизбежен. Nikkei закрылся с понижением на 1.78%, Hang Seng - на 4.38%, а CSI - на 0.26%. ASX закрылся с понижением на 2.78%, теперь на 14.9% ниже по сравнению с прошлым годом, а основной тайский индекс закрылся со снижением на 4.88%, снизившись примерно на 10.56% в годовом исчислении.
Европейские рынки резко упали с момента открытия, STOXX в настоящее время упал на 2.66%, FTSE упал на 2.41%, CAC на 2.71%, DAX упал на 2.91%. Фьючерс на акции SPX в настоящее время снижается на 0.36%. Нефть марки Brent подешевела на 92 доллара за баррель, а золото выросло на 33 доллара за унцию. Евро компенсировал большую часть своих потерь с раннего утра, оставаясь неизменным по отношению к доллару США, и следовал аналогичной схеме по отношению к швейцарскому доллару, иене и фунту стерлингов.
Публикации данных, о которых следует помнить перед открытием Нью-Йорка и сессией
Открытие и сессия в Лондоне сейчас в полном разгаре, пора подумать о выпуске данных, которые могут повлиять на настроения сразу после открытия Нью-Йорка или вскоре после него. Сегодня есть только два важных релиза из США.
15:00 США - Расходы на строительство, август
15:00 США - ISM Manufacturing, сентябрь
Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали изменение расходов на строительство на -0.20% по сравнению с предыдущим показателем -1.30%. Индекс ISM может изменить настроение, поскольку он считается наиболее важным из всех производственных индексов. Индекс промышленного производства ISM может двигать рынки, особенно когда периоды быстрого экономического роста приближаются к концу своего цикла. Нормой для многих индексов считается цифра «рубикон», равная 50, опрос аналитиков, составленный Bloomberg, показал прогнозируемую цифру 50.5. Это немного ниже, чем в прошлом месяце - 50.6.
Долговой кризис еврозоныФедеральная резервная системакомментарии валютного рынка
« Thunderbirds Are Go! Международное спасение (МВФ) готово к запуску Китай шепчет ... потом кричит »
ФРС США показывает и расскажет
3 окт. • Комментарии рынка • 2703 просмотров • Комментарии отключены на ФРС США играет шоу и рассказ
Федеральный резервный банк Нью-Йорка начнет опрашивать иностранные банки для получения более подробных отчетов об их ликвидности (и косвенно их платежеспособности) по мере того, как США усиливают мониторинг рисков кризиса суверенного долга Европы. Регулирующие органы, по всей видимости, провели неформальные переговоры с крупнейшими европейскими кредиторами. Отчеты могут охватывать потенциальные обязательства, такие как валютные свопы и свопы на случай дефолта.
По данным JPMorgan Chase & Co., основные фонды денежного рынка США сократили свои позиции по банковским депозитам и коммерческим бумагам еврозоны до 214 млрд долларов в августе с 391 млрд долларов в конце прошлого года. что финансовые учреждения понесут огромные убытки в случае дефолта страны (или стран) еврозоны. Свопы на дефолт позволяют держателям облигаций покупать защиту от убытков в случае дефолта эмитента. Контракты дают держателю право на получение номинальной стоимости в случае дефолта заемщика. Законодатели и регулирующие органы обвинили неправильное использование одних и тех же свопов и недостаточное раскрытие информации в том, что они способствовали спровоцированию финансового кризиса 2008 года.
Валютный своп - это контракт, в котором одна сторона заимствует одну валюту у другой и одновременно ссужает другую другую сторону. Валютные свопы используются для получения иностранной валюты для финансовых учреждений и их клиентов, таких как экспортеры и импортеры, а также инвесторы. Валюты и связанные с ними деривативы являются наиболее активно торгуемыми рынками в мире, средний дневной оборот по состоянию на сентябрь 4 года достиг 2010 трлн долларов США, по оценке Банка международных расчетов.
Европейские министры финансов, встречающиеся сегодня в Люксембурге, обсуждают, как защитить банки от долгового кризиса Еврозоны и как увеличить фонд спасения региона. Правительство Греции одобрило меры жесткой экономии на сумму 6.6 млрд евро. Шаги, намеченные администрацией премьер-министра Джорджа Папандреу, по-прежнему оставляют дефицит бюджета на 2012 год в размере 6.8 процента ВВП, что не соответствует цели в 6.5 процента, ранее установленной ЕС, Международным валютным фондом и Европейским центральным банком, известной как тройка.
Доллар показывает новую силу
Доллар США превзошел акции, облигации и сырье впервые с мая, поскольку инвесторы искали убежища от замедления роста и кризиса суверенного долга Европы. Согласно индексу доллара, курс доллара США в сентябре вырос на 6 процентов. Сырье, измеряемое индексом общей доходности 24 товаров Standard & Poor's GSCI, упало на 12%.
Сила доллара может указывать на уверенность инвесторов в кредитоспособности страны после того, как Standard & Poor's лишило США рейтинга AAA. Валюта выросла по сравнению с шестнадцатью наиболее торгуемыми валютами в сентябре за первый месяц более чем за три года. Тем не менее, инвесторы могут преследовать ликвидность доллара, а не любое реальное чрезмерное доверие к экономике США, если крупным инвесторам нужно быть проворными и отказаться от доллара, что является наиболее очевидным выбором. Преобладающая неопределенность в отношении степени ущерба для хрупкого европейского банковского сектора от возможного дефолта Греции побуждает инвесторов искать убежища в более безопасных активах.
«Во время кризиса вы хотите иметь самую ликвидную валюту», - сказал Аруп Чаттерджи, валютный стратег-аналитик Barclays Capital Inc. в Нью-Йорке, в телефонном интервью Bloomberg 27 сентября. Трейдеры ожидают доллара. укрепиться по отношению к евро, иене, фунту, швейцарскому франку и мексиканскому песо, а также к австралийскому, канадскому и новозеландскому долларам, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, составленным Bloomberg. Доллар укрепился на 0.8 процента по отношению к евро на прошлой неделе, увеличив свой рост в сентябре по отношению к валюте 17 стран до 6.8 процента, в результате чего его прирост в третьем квартале составил 7.7 процента. Доллар США укрепился на 0.6 процента по отношению к иене за пять дней, закончившихся 30 сентября, сократив свои потери с июня до 4.5 процента.
Снимок рынка
В то время как азиатские рынки восприняли позитивные новости о ратификации греческого правительства, новость о том, что Греция пропустит (на некоторое расстояние) важные вехи, оказала большое влияние. Рыночная «группа думает», что неизбежно, что следующий транш помощи в размере около 8.8 млрд евро может быть съеден, и Греция вернется к столу, чтобы еще раз повторить точку зрения многих комментаторов о том, что дефолт неизбежен. Nikkei закрылся с понижением на 1.78%, Hang Seng - на 4.38%, а CSI - на 0.26%. ASX закрылся с понижением на 2.78%, теперь на 14.9% ниже по сравнению с прошлым годом, а основной тайский индекс закрылся со снижением на 4.88%, снизившись примерно на 10.56% в годовом исчислении.
Европейские рынки резко упали с момента открытия, STOXX в настоящее время упал на 2.66%, FTSE упал на 2.41%, CAC на 2.71%, DAX упал на 2.91%. Фьючерс на акции SPX в настоящее время снижается на 0.36%. Нефть марки Brent подешевела на 92 доллара за баррель, а золото выросло на 33 доллара за унцию. Евро компенсировал большую часть своих потерь с раннего утра, оставаясь неизменным по отношению к доллару США, и следовал аналогичной схеме по отношению к швейцарскому доллару, иене и фунту стерлингов.
Публикации данных, о которых следует помнить перед открытием Нью-Йорка и сессией
Открытие и сессия в Лондоне сейчас в полном разгаре, пора подумать о выпуске данных, которые могут повлиять на настроения сразу после открытия Нью-Йорка или вскоре после него. Сегодня есть только два важных релиза из США.
15:00 США - Расходы на строительство, август
15:00 США - ISM Manufacturing, сентябрь
Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали изменение расходов на строительство на -0.20% по сравнению с предыдущим показателем -1.30%. Индекс ISM может изменить настроение, поскольку он считается наиболее важным из всех производственных индексов. Индекс промышленного производства ISM может двигать рынки, особенно когда периоды быстрого экономического роста приближаются к концу своего цикла. Нормой для многих индексов считается цифра «рубикон», равная 50, опрос аналитиков, составленный Bloomberg, показал прогнозируемую цифру 50.5. Это немного ниже, чем в прошлом месяце - 50.6.
Долговой кризис еврозоныФедеральная резервная системакомментарии валютного рынка
« Thunderbirds Are Go! Международное спасение (МВФ) готово к запуску Китай шепчет ... потом кричит »