Неужели нас обманывает случайность рынков Forex, когда существует теория хаоса?
Как форекс-трейдеры мы сами обязаны принимать торговые решения и, в конечном итоге, совершать сделки на форексе, основываясь на двух ключевых принципах: фундаментальном и техническом анализе. Первый принцип, фундаментальный анализ, (на первый взгляд) прост. FA требует очень небольшой глубины мысли после короткого периода опыта; если новости о кризисе в еврозоне ухудшатся, мы можем ожидать, что евро упадет по сравнению с валютами, которые в то время считаются «убежищем», такими как иена, доллар, швейцарский доллар и луни. Информация, предоставляемая посредством объявления политики или выпусков данных, в конечном итоге попадает в наши графики. Благодаря современным платформам и пакетам графиков, в которые мы верим, чтобы развивать нашу торговлю, эта «утечка информации» происходит невероятно быстро. Мгновенно отображается человеческое взаимодействие и отношение к валюте по отношению к другой валюте. Тем не менее, влияние пресс-релиза часто может опережать ставки и предложения на наших платформах.
Многие из нас, открыв для себя торговлю на валютном рынке, могут быть подвержены сильным мнениям, особенно если эти мнения собираются мхом, когда они катятся с холма без всяких возражений, в конечном итоге оказываясь глубоко похороненными в лесу фольклора. Одно из таких мнений состоит в том, что «индикаторы не работают» - утверждение, которое часто повторяется на торговых форумах. Несмотря на то, что увлекательно выставлять напоказ, цитируя похвалы блестящих математических умов, создавших индикаторы, затем вежливо спросить, какой квалификацией обладает участник форума, чтобы оспорить такой опыт, может быть более уместным попросить `` доказательства '' индикаторы не работают. Нассим Талеб однажды сказал, что его главное хобби - это;
Дразнить людей, которые слишком серьезно относятся к себе и качеству своих знаний, и тех, у кого не хватает смелости иногда говорить: «Я не знаю ...
Давайте рассмотрим Нассима Талеба, Анри Пуанкаре, случайность, вероятность, Эдварда Лоренца и его эффект бабочки и их отношение к торговле. Особо следует отметить одну невероятно пророческую цитату Талеба, когда он утверждает, что ценообразование опционов определяется «эвристическим способом» операторами, а не моделью, и что модели - это «лекции птицам о том, как летать».
В этой статье я предоставил некоторую информацию как по Талебу, так и по теории хаоса, поскольку вы читаете, становится совершенно очевидным, что связи между этими двумя предметами и как они напрямую связаны с торговлей, особенно при изучении и анализе использования и обоснованности различные модели, которым мы так доверяем. Надеюсь, это вызовет некоторый интерес и приведет читателей в новую и обширную область знаний. Это может не повлиять на наше принципиальное решение, это не цель. Однако проверка наших собственных основных торговых убеждений, в частности «ингредиентов», лежащих в основе нашего потенциального успеха в качестве фундаментального и технического анализа, может быть невероятно полезным занятием.
Нассим Талеб
Нассим Талеб - американец ливанского происхождения, который занимается проблемами случайности и вероятности. Его книга 2007 года «Черный лебедь» была описана в обзоре Sunday Times как одна из двенадцати самых влиятельных книг со времен Второй мировой войны. Он является автором бестселлеров и был профессором нескольких университетов, в настоящее время - Политехнического института Нью-Йоркского и Оксфордского университетов. Он занимается математическими финансами. Талеб был менеджером хедж-фонда, трейдером с Уолл-стрит, а в настоящее время является научным консультантом в Universa Investments и Международном валютном фонде.
Он раскритиковал методы управления рисками, используемые финансовой отраслью, и предупредил о финансовых кризисах. Он защищает то, что он называет «крепким к черному лебедю» обществом, имея в виду общество, способное противостоять трудно предсказуемым событиям. Он предпочитает «стохастическое возня» как метод научного открытия, под которым он подразумевает эксперименты и сбор фактов, а не исследования, направленные сверху вниз.
Он призывает к отмене Нобелевской мемориальной премии по экономике, заявив, что экономические теории могут нанести огромный ущерб. Он выступает против знания «сверху вниз» как академической иллюзии и считает, что ценообразование подчиняется органическому процессу. Вместе с Эспеном Гардер Хауг Талеб утверждает, что ценообразование опционов определяется «эвристическим способом» операторами, а не моделью, и что модели - это «лекции птицам о том, как летать». Пабло Триана исследовал эту тему со ссылкой на Хауга и Талеба и сказал, что, возможно, Талеб прав, когда настаивает, чтобы банки рассматривались как коммунальные предприятия, которым запрещен потенциально смертельный риск, в то время как хедж-фонды и другие нерегулируемые организации должны иметь возможность делать то, что они хотят.
Обманутый Случайностью
Первая нетехническая книга Талеба «Обманутые случайностью» о недооценке роли случайности в жизни была опубликована в 2001 году. Книга была выбрана Fortune как одна из 75 «Самых умных книг всех времен». Название книги «Обманутые случайностью» также стало идиомой на английском языке, используемой для описания того, когда кто-то видит образец, в котором присутствует просто случайный шум.
Талеб выдвигает идею о том, что современные люди часто не подозревают о существовании случайности. Они склонны объяснять случайные результаты как неслучайные. Люди:
переоценивают причинную связь, например, они видят слонов в облаках вместо того, чтобы понимать, что они на самом деле представляют собой облака произвольной формы, которые кажутся нашим глазам как слоны (или что-то еще); склонны рассматривать мир как более объяснимый, чем он есть на самом деле. Поэтому они ищут объяснения, даже когда их нет.
Обсуждаются и другие неправильные представления о случайности: систематическая ошибка выживаемости. Мы видим победителей и стараемся «учиться» у них, забывая при этом об огромном количестве проигравших.
Искаженные распределения. Многие явления из реальной жизни - это не ставки 50:50, как подбрасывание монеты, а различные необычные и противоречащие интуиции распределения. Примером этого является ставка 99: 1, в которой вы почти всегда выигрываете, но когда вы проигрываете, вы теряете все свои сбережения. Людей легко обмануть утверждениями типа «Я выиграл эту ставку 50 раз». По словам Талеба: «Говорят, что продавцы опционов едят, как цыплята, и ходят в туалет, как слоны», то есть продавцы опционов могут получать стабильный небольшой доход от продажи опционов, но когда случается беда, они теряют удача.
Его вторая нетехническая книга «Черный лебедь» о непредсказуемых событиях была опубликована в 2007 году. По состоянию на февраль 2011 года было продано около 3 миллионов экземпляров, она заняла 17 недель в списке бестселлеров New York Times и была переведена на 31 язык. . Черному лебедю приписывают предсказание банковского и экономического кризиса 2008 года.
Нетехнический стиль письма Талеба сочетает в себе повествовательный стиль (часто полуавтобиографический) и короткие философские рассказы с историческими и научными комментариями. Продажи первых двух книг Талеба принесли аванс в размере 4 миллионов долларов за последующую книгу о борьбе с хрупкостью.
Chaos Theory
Теория хаоса - это изучение нелинейной динамики, в которой кажущиеся случайными события на самом деле предсказуемы с помощью простых детерминированных уравнений. В научном контексте слово хаос имеет несколько иное значение, чем в его общем использовании как состояние замешательства, лишенного какого-либо порядка. Хаос применительно к теории хаоса означает очевидное отсутствие порядка в системе, которая, тем не менее, подчиняется определенным законам или правилам; такое понимание хаоса является синонимом динамической нестабильности, состояния, открытого физиком Анри Пуанкаре в начале 20 века и относящимся к неотъемлемой непредсказуемости некоторых физических систем.
Анри Пуанкаре
Анри Пуанкаре был математиком и физиком, он внес много оригинальных фундаментальных вкладов в чистую и прикладную математику, математическую физику и небесную механику. Он отвечал за формулировку гипотезы Пуанкаре, одной из самых известных проблем математики. В своем исследовании проблемы трех тел Пуанкаре стал первым человеком, открывшим хаотическую детерминированную систему, заложившую основы современной теории хаоса. Он также считается одним из основоположников области топологии.
Двумя основными компонентами теории хаоса являются идеи о том, что системы, какими бы сложными они ни были, полагаются на лежащий в основе порядок, и что очень простые или маленькие системы и события могут вызывать очень сложное поведение или события. Эта последняя идея известна как чувствительная зависимость от начальных условий, обстоятельство, обнаруженное Эдвардом Лоренцем (которого обычно считают первым экспериментатором в области хаоса) в начале 1960-х годов.
Эдвард Лоренц
Лоренц, метеоролог, использовал компьютеризированные уравнения для теоретического моделирования и прогнозирования погодных условий. Запустив определенную последовательность, он решил ее воспроизвести. Лоренц повторно ввел номер из распечатки, наполовину прочитал последовательность и оставил ее работать. По возвращении он обнаружил, что, вопреки его ожиданиям, эти результаты радикально отличались от его первых результатов. На самом деле Лоренц ввел не то же самое число, 506127, а округленное число 506. Согласно всем научным ожиданиям того времени, результирующая последовательность должна была лишь очень незначительно отличаться от первоначального испытания, поскольку измерение с точностью до трех знаков после запятой считалось достаточно точным. Поскольку эти две цифры считались почти одинаковыми, результаты должны были быть аналогичными.
Поскольку повторные эксперименты доказали обратное, Лоренц пришел к выводу, что малейшее различие в начальных условиях, выходящих за рамки человеческих способностей, делает невозможным предсказание прошлых или будущих результатов, идея, которая нарушала основные правила физики. Как отмечал знаменитый физик Ричард Фейнман: «Физикам нравится думать, что все, что вам нужно сделать, это сказать: вот условия, а что будет дальше?»
Ньютоновские законы физики полностью детерминированы: они предполагают, что, по крайней мере теоретически, точные измерения возможны, и что более точное измерение любого состояния даст более точные предсказания о прошлых или будущих условиях. Предполагалось, что, по крайней мере теоретически, можно сделать почти идеальное предсказание поведения любой физической системы, если измерения будут достаточно точными, и что чем точнее будут первоначальные измерения, тем точнее будут итоговые прогнозы.
Пуанкаре обнаружил, что в некоторых астрономических системах (обычно состоящих из трех или более взаимодействующих тел) даже очень крошечные ошибки в начальных измерениях приводят к огромной непредсказуемости, далеко не соответствующей тому, что можно было бы ожидать с математической точки зрения. Два или более идентичных набора измерений начального состояния, которые, согласно ньютоновской физике, давали бы идентичные результаты, на самом деле чаще всего приводили к совершенно разным результатам. Пуанкаре математически доказал, что, даже если первоначальные измерения можно было бы сделать в миллион раз точнее, неопределенность прогнозов результатов не уменьшилась вместе с неточностью измерения, а осталась огромной. Если исходные измерения не могут быть абсолютно определены - невозможность - предсказуемость для сложных - хаотических - систем будет работать едва ли лучше, чем если бы прогнозы были случайно выбраны из возможных результатов.
Эффект бабочки
Эффект бабочки, впервые описанный Лоренцем на встрече Американской ассоциации содействия развитию науки в Вашингтоне, округ Колумбия, в декабре 1972 года, ярко иллюстрирует основную идею теории хаоса. В статье 1963 года для Нью-Йоркской академии наук Лоренц процитировал утверждение неназванного метеоролога о том, что, если теория хаоса верна, одного взмаха крыльев чайки было бы достаточно, чтобы изменить курс всех будущих погодных систем на Земле. .
Ко времени встречи 1972 года он изучил и уточнил эту идею в своем выступлении «Предсказуемость: вызывает ли взмах крыльев бабочки в Бразилии торнадо в Техасе?» Пример такой маленькой системы, как бабочка, ответственная за создание такой большой и удаленной системы, как торнадо в Техасе, иллюстрирует невозможность делать прогнозы для сложных систем; несмотря на то, что они определяются основными условиями, их невозможно сформулировать в достаточной степени, чтобы можно было делать долгосрочные прогнозы.
Хотя часто считается, что хаос относится к случайности и неупорядоченности, правильнее думать о нем как о явной случайности, возникающей в результате сложных систем и взаимодействий между системами. По словам Джеймса Глейка, автора книги «Хаос: создание новой науки», теория хаоса;
Революция не технологий, как лазерная революция или компьютерная революция, а революция идей. Эта революция началась с набора идей, связанных с беспорядком в природе: от турбулентности жидкостей до беспорядочных потоков эпидемий и аритмических извивающихся человеческих сердец в моменты перед смертью. Он продолжился еще более широким набором идей, которые можно было бы лучше отнести к категории сложности.
« Что произойдет в постапокалиптическую финансовую ядерную зиму, если валюта евро рухнет? Суперкомитет не слишком ли супер, не так ли? »
