Platformy transakcyjne: Handel algorytmiczny jako sposób handlu o wysokiej częstotliwości
Istnieje taki rodzaj handlu algorytmicznego, który obejmuje handel na rynku walutowym z wysokimi wskaźnikami zleceń do transakcji i wysokimi wskaźnikami obrotów; to też jest zrobione dość szybko. Nazywa się to HFT lub handlem o wysokiej częstotliwości.
Ponieważ obejmuje różne tematy w odniesieniu do handlu algorytmicznego, handel HFT nie ma jednej definicji. I chociaż jest to znane podejście do handlu dla niektórych traderów, dla innych sygnalizuje alarm; ma swój udział w kontrowersyjnych aspektach.
Oto zestawienie faktów:
- - We wczesnych latachpod koniec lat 90. HFT stanowił nie więcej niż 10% całkowitego wolumenu obrotu. Pięć lat później wzrósł do ponad 160% wolumenu obrotu na rynku forex. I, jak donosi NYSE (lub giełda nowojorska), regularnie zarabia ponad 120 miliardów dolarów.
- - HFT rozpoczął się późno lata 90; datę można prześledzić wstecz do czasu, kiedy giełdy elektroniczne zostały po raz pierwszy autoryzowane przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Początkowo wyznaczony czas wykonania to kilka sekund. Prawie dziesięć lat później, w 2010 r., Znaczący spadek czasu realizacji oznaczał wielki rozwój; obecnie czas wykonania skraca się do milisekundy.
- - HFT przylega do znaczenie statystyki i arbitrażu. Działa wokół koncepcji prognozowania tymczasowych odchyleń w elementach rynku; ustalenie odchyleń może wymagać dokładniejszego zbadania właściwości elementów rynkowych.
- - Praktyka zwana tikiem przetwarzanie lub odczytywanie taśmy giełdowej jest często związane z HFT. Jest to zgodne z logiką, zgodnie z którą pochodzenie danych handlowych powinno być rozpoznawalne; ponieważ oznaczają one znaczenie, przetwarzanie wszystkich informacji zawartych w danych transakcyjnych może być bardzo przydatne.
- - Tradycyjny HFT technika nazywana jest handlem z użyciem filtrów; wyjątkowym czynnikiem jest to, że handel filtrami może odbywać się w stosunkowo wolnym tempie. Jak każda technika HFT, chodzi o analizę dużych ilości danych; obejmuje interpretację informacji opartych na komunikatach prasowych, aktualnościach i innych formach ogłoszeń. Po wykonaniu interpretacji analityk wprowadza dane do programów.
- - HFT jest podzielony na kategorie jako handel ilościowy; w przeciwieństwie do handlu jakościowego, ostatecznym celem jest uzyskanie skumulowanej sumy z małych pozycji. Za tym kryje się koncepcja polegająca na tym, że istnieje opłacalność jednoczesnego przetwarzania alg (czyli dużych ilości informacji rynkowych) - czynności, z którymi handlowcy nie są w stanie sobie poradzić.
« Jak prawidłowo zoptymalizować doradcę eksperckiego w Metatrader 4? Korzystanie z indeksu ruchu kierunkowego (DMI) podczas handlu na rynku Forex »
