Korzystanie z indeksu ruchu kierunkowego (DMI) podczas handlu na rynku Forex
Słynny matematyk i twórca wielu wskaźników handlowych J. Welles Wilder, stworzył DMI i opisał go w swojej poczytnej i bardzo podziwianej książce; „Nowe koncepcje w technicznych systemach handlowych”.
Opublikowana w 1978 roku książka ujawniła kilka innych niezwykle popularnych wskaźników, takich jak; RSI (wskaźnik siły względnej), ATR (średni rzeczywisty zakres) i PASR (paraboliczny SAR). DMI jest nadal niezwykle popularny wśród tych, którzy preferują analizę techniczną do handlu na rynkach. Wilder opracował DMI do handlu walutami i towarami, które często mogą okazać się bardziej zmienne niż akcje i często mogą wykazywać bardziej widoczne trendy.
Jego dzieła są koncepcjami rozsądnymi matematycznie, pierwotnie stworzonymi do wymiany dziennych ram czasowych i wyższych, dlatego wątpliwe jest, jak funkcjonalne i dokładne będą wskaźniki, które opracował w określaniu trendów w niższych ramach czasowych, takich jak piętnaście minut lub jedna godzina. Sugerowane standardowe ustawienie to 14; w efekcie okres 14 dni.
Handel z DMI
DMI ma wartość od 0 do 100, jego głównym zastosowaniem jest pomiar siły aktualnego trendu. Wartości + DI i -DI służą do pomiaru kierunku. Podstawowa ocena jest taka, że podczas silnego trendu, gdy + DI jest powyżej -DI, identyfikowany jest rynek zwyżkowy. Kiedy -DI znajduje się powyżej + DI, wówczas identyfikowany jest rynek niedźwiedzi.
DMI to zbiór trzech oddzielnych wskaźników połączonych w jeden skuteczny wskaźnik. Wskaźnik ruchu kierunkowego składa się z: średniego wskaźnika kierunkowego (ADX), wskaźnika kierunkowego (+ DI) i wskaźnika kierunku ujemnego (-DI). Podstawowym celem DMI jest określenie, czy występuje silny trend. Należy pamiętać, że wskaźnik nie uwzględnia kierunku. + DI i -DI są skutecznie używane w celu dodania celu i pewności ADX. Gdy wszystkie trzy zostaną połączone, wtedy (w teorii) powinny pomóc w określeniu kierunku trendu.
Analizowanie siły trendu jest najpopularniejszym zastosowaniem DMI. Aby przeanalizować siłę trendu, traderom najlepiej byłoby skoncentrować się na linii ADX, w przeciwieństwie do linii + DI lub -DI.
J. Welles Wilder stwierdził, że wszelkie odczyty DMI powyżej 25 wskazują na silny trend, i odwrotnie, odczyt poniżej 20 ilustruje trend słaby lub nieistniejący. Jeśli odczyt wypadnie między tymi dwiema wartościami, otrzymana wiedza jest taka, że żaden trend nie jest w rzeczywistości określony.
Sygnał krzyżowy i podstawowa technika handlowa.
Krzyże są najczęstszymi zastosowaniami w handlu z DMI, ponieważ krzyżowania DI są najważniejszym sygnałem transakcyjnym konsekwentnie generowanym przez wskaźnik DMI. Istnieje prosty, ale bardzo skuteczny zestaw warunków sugerowanych do handlu każdym krzyżem. Poniżej znajduje się opis podstawowych zasad dla każdej metody handlu przy użyciu DMI.
Identyfikacja byczego krzyża DI:
- ADX powyżej 25.
- + DI przecina się powyżej -DI.
- Stop loss należy ustawić na najniższym poziomie z bieżącego dnia lub ostatnim minimum.
- Sygnał wzmacnia się wraz ze wzrostem ADX.
- Jeśli ADX się wzmocni, inwestorzy powinni rozważyć użycie trailing stop.
Rozpoznawanie niedźwiedzi krzyża DI:
- ADX musi mieć ukończone 25 lat.
- -DI przecina + DI.
- Stop loss należy ustawić na maksimum z bieżącego dnia lub ostatnim maksimum.
- Sygnał wzmacnia się wraz ze wzrostem ADX.
- Jeśli ADX się wzmocni, inwestorzy powinni rozważyć użycie trailing stop.
Podsumowanie.
Indeks ruchu kierunkowego (DMI) jest kolejnym elementem biblioteki wskaźników analizy technicznej stworzonej i dalej rozwijanej przez J. Wellesa Wildera. Nie jest konieczne, aby handlowcy w pełni rozumieli złożony temat matematyki, ponieważ DMI ilustruje siłę i kierunek trendu i oblicza je, jednocześnie dostarczając bardzo prostą, prostą wizualizację. Wielu traderów rozważa użycie DMI w połączeniu z innymi wskaźnikami; oscylatory, takie jak MACD czy RSI, mogą okazać się bardzo skuteczne. Na przykład; handlowcy mogą poczekać, aż otrzymają potwierdzenie zarówno z MACD, jak i DMI przed podjęciem transakcji. Łączenie wskaźników, być może jednego identyfikującego trend, drugiego oscylującego, to długoletnia metoda analizy technicznej, z powodzeniem stosowana przez traderów od wielu lat.
« Platformy transakcyjne: Handel algorytmiczny jako sposób handlu o wysokiej częstotliwości Handel na rynku Forex - podejście przynoszące skutki odwrotne do zamierzonych »
