De wiskunde van Money Management in Forex Trading

7 okt • Forex Trading artikelen, Forex trading training • 20301 weergaven • 4 reacties over de wiskunde van geldbeheer in forex trading

Als Forextraders moeten we het hoofd bieden aan de elementen van de handel die we volledig buiten onze controle hebben. Om vooruitgang te boeken, moeten we dat gebrek aan controle aanvaarden (zelfs beginnen te omarmen) in het begin van onze persoonlijke handelsevolutie. Prijs is duidelijk de meest prominente handelsfactor, geen enkele en evenzeer is er één onveranderlijk feit, prijs is een handelsfactor waar we absoluut geen controle over hebben. Om succesvolle forextraders te worden, moeten we accepteren dat we geen controle hebben over wat de prijs zal doen, we kunnen alleen een positie innemen in de door ons gekozen markt op basis van onze interpretatie van waarschijnlijkheid. Het risico in de markt is niet wat we willen dat het is. Het risico is wat de markt ons oplegt.

Die waarschijnlijke uitkomst en onze oordeelsvorming kunnen worden onderstreept door; patroonherkenning, indicatoren, prijsactie, golven, fundamenteel nieuws of een combinatie van verschillende van de bovengenoemde mechanismen. Het gebruik van een van de bovengenoemde is echter geen garantie voor succes, alleen het ondersteunen van de techniek met gezond geldbeheer zal succes op de lange termijn opleveren.

Veel nieuwe handelaren gebruiken de uitdrukking "ik had gelijk" wanneer een individuele transactie succesvol is. U hebt echter niet gelijk of ongelijk, als u de handel terugbrengt tot goed of fout, terwijl u accepteert dat die prijs niet onder uw controle staat, hoe kunt u dan gelijk hebben? Kan een handelaar die de waarschijnlijkheidsfactor accepteert die zijn of haar prestaties onderstreept, zichzelf echt de eer geven gelijk te hebben, of moeten ze zichzelf bovendien in feite de eer geven dat ze hun plan nakomen? U kunt uzelf niet realistisch de eer geven voor het 'raden', maar u kunt uzelf feliciteren met het plannen van uw transacties en het verhandelen van uw plan.

Er zijn aspecten van handelen die we kunnen beheersen, waarbij emoties één zijn, we kunnen ook het risico per transactie beheersen en dat risico bijna tot het uiterste beheersen door wiskunde te gebruiken. We kunnen controleren; stops, limieten, procentuele verliezen van onze rekeningen per dag, per week, per maand. Om succesvol te zijn, is het aan ons om gebruik te maken van dat ene en belangrijkste element van controle dat we kunnen hebben over onze handel.

Ralph Vince heeft verschillende theoretische boeken geschreven over het onderwerp geldbeheer in de handel. Hij illustreert keer op keer dat er een wiskundige zekerheid is dat u failliet gaat als u niet systematisch handelt door risico's te beheersen. Een andere gevierde handelsgeest, Van Tharp, is verschillende keren uit eten geweest op basis van de volgende anekdote over de theorie van Ralph Vince over geldbeheer ...

"Ralph Vince deed een experiment met veertig promovendi. Hij sloot doctoraten uit met een achtergrond in statistiek of handel. Alle anderen waren gekwalificeerd. De veertig doctoraten kregen een computerspel om te verhandelen. Ze begonnen met $ 10,000 en kregen 100 proeven in een spel waarin ze 60% van de tijd zouden winnen. Toen ze wonnen, wonnen ze het bedrag dat ze in die proef hadden geriskeerd. Als ze verloren, verloren ze de hoeveelheid geld die ze voor die proef hadden geriskeerd. Dit is een veel betere spel dan je ooit in Las Vegas zult vinden.

Maar raad eens hoeveel van de Ph.D's aan het eind van 100 processen geld hadden verdiend? Toen de resultaten werden getabelleerd, verdienden er slechts twee geld. De overige 38 verloren geld. Stel je voor dat! 95% van hen verloor geld bij het spelen van een spel waarin de kans om te winnen beter was dan bij welk spel dan ook in Las Vegas. Waarom? De reden dat ze verloren, was hun acceptatie van de misvatting van de gokker en het daaruit voortvloeiende slechte geldbeheer. " -Van Tharp.

Het doel van het onderzoek was om aan te tonen hoe onze psychologische beperkingen en onze opvattingen over willekeurige verschijnselen de oorzaak zijn waarom ten minste 90% van de mensen die nieuw zijn op de markt, hun account verliezen. Na een reeks verliezen is de impuls om de inzetgrootte te vergroten in de overtuiging dat een winnaar nu waarschijnlijker is, dat is de misvatting van de gokker, want in feite is je kans om te winnen nog maar 60%. Mensen blazen hun rekeningen op en maken dezelfde fouten op de forexmarkten die Ralph Vince in zijn experiment zag. Met goed geldbeheer kunt u deze valkuilen gemakkelijk vermijden door de omvang van uw account op te bouwen terwijl u te maken krijgt met veel slechtere handelskansen dan het spelersvoordeel van 60% in Vince's computersimulatie.

De meeste handelaren hebben het meer dan 50% van de tijd 'fout'. Succesvolle handelaren kunnen gelijk hebben op 35% van hun transacties en toch winstgevende accounts opbouwen. De sleutel is om uw verliezen kort te houden en uw winst te laten lopen. Een basisprestatieverhouding bewijst het punt. Als een handelaar geld verliest op 65% van zijn transacties, maar gefocust en gedisciplineerd blijft volgens een bullet proof stop-loss regel en streeft naar een 1: 2 ROI, dan zou hij moeten winnen. Dankzij de discipline om verliezen kort te houden en de winst te laten lopen, wint de handelaar, ook al eindigen de meeste van zijn transacties in verliezen.

 

 

Het beheer van geld begint voordat u een waardepapier koopt. Het begint met het bepalen van de positie, waarbij de omvang die u bij een enkele transactie riskeert, wordt beperkt tot een percentage van uw totale handelskapitaal. Er is altijd het risico dat een positie instort voordat u uw stop-loss-regel kunt uitvoeren, dus waarom zou u er niet altijd mee handelen? De prijs kan openlijk 'kloven' vanwege fundamenteel nieuws en dergelijke gebeurtenissen zijn waarschijnlijker dan de meeste handelaren vermoeden. Als de kans slechts 1 op 100 is, of 1%. Hoe meer u handelt, hoe groter de kans dat die gebeurtenis plaatsvindt. De kans dat die gebeurtenis plaatsvindt in de loop van 50 transacties is 50%. De meest succesvolle handelaren riskeren zelden meer dan 2% van het kapitaal in een enkele transactie. Veel professionals leggen de lat zo laag als 1% of 0.5% als ze scalperen.

Laten we een handelsaccount van nominaal € 100,000 gebruiken. Als de rekeninghouder het maximale verlies per transactie vaststelt op 1% van het totale kapitaal, zou hij elke verliezende positie dekken voordat de opname van de rekening € 1,000 overschrijdt. Positiebepaling heeft nog een waardevol voordeel. Het verbetert de winsten tijdens winnende streaks. Het beperkt verliezen tijdens verliezende strepen. Tijdens winning streaks groeit uw kapitaal, wat langzaam leidt tot grotere posities. Tijdens het verliezen van strepen krimpt de positiegrootte met uw account, wat leidt tot kleinere verliezen.

Veel mensen verliezen accounts door precies het tegenovergestelde te doen. Ze nemen grotere posities in nadat ze transacties hebben verloren en lopen grotere verliezen op. Als ze winnen, verkleinen ze de omvang van hun transacties, waardoor ze hun winst verminderen. Dergelijk gedrag komt voort uit de misvatting van de gokker, volgens Van Tharp, een onderzoekspsycholoog die de handelssystemen en -gewoonten van duizenden handelaren heeft bestudeerd.

Hij definieert de denkfout van een gokker als de overtuiging dat een verlies verschuldigd is na een reeks winnaars en / of dat winst verschuldigd is na een reeks verliezers. Die gokanalogie onthult ook een gokmentaliteit; de handelaar gelooft dat zijn 'geluk zal veranderen' en elke verliezende weddenschap of transactie brengt hem dichter bij de ongrijpbare winnaar, in feite is geluk niet relevant en als de wiskundige aard van handelen meer wordt benadrukt dan de handelsstrategie, is de uitkomst veel waarschijnlijker positief.

Er is gratis een calculator voor positiegrootte beschikbaar op de FXCC Trading Tools-pagina. Met behulp van een willekeurig accountniveau is hier een demonstratie van de berekening;

Aan de voet van dit artikel staat een link om de handelscalculator te positioneren. Voor relatief onervaren handelaren kan het belang van positiegrootte niet worden onderschat, er zijn er genoeg van ons die zullen bekennen dat het even heeft geduurd voordat we het belang ontdekten. Als het ons is gelukt om u vroeg in uw handelsevolutie te betrappen met dit kleine stukje opleiding en advies, dan zouden we het als een goed stuk werk beschouwen.

http://www.fxcc.com/trading-tools

forex artikelenforex geldbeheer

« Moody's Downgrade UK Banks the Day After QE wordt aangekondigd Het kiezen van de juiste forex-instrumenten om uw handelsvooruitgang te helpen »