אנו מודים לכך ששוק המט"ח הוא שוק המסחר העולמי הגדול ביותר שיש. כישות שמספיקה כ -5 טריליון דולר בכל יום מסחר, נוכל גם להעלות טענה שזו הדוגמה הגדולה ביותר להשערת שוק יעילה שיש. שוק המט"ח נע בהתאמה מושלמת עם הרגש העולמי המתייחס לביצועים הכלכליים של מדינות בודדות. ישנן מיליוני עסקאות מט"ח המתרחשות בכל דקה באמצעות שווקי מט"ח מבוזרים שונים, וכתוצאה מכך מגיעים לשיווי משקל מושלם המאפשר לסחר גלובלי.
לא רק ששוק המט"ח יעיל להפליא, הוא גם המחשה מושלם לחוכמת ההמונים. כשמיליוני תורמים מחליטים על הערך של, למשל, EUR / USD בכל רגע נתון הערך שאתה רואה המצוטט בפלטפורמה שלך הוא איזון מושלם בין סנטימנט השוק, המתרחש בשל כל הנתונים הזמינים שיש לאנליסטים ולסוחרים שלהם. קצות האצבעות ועל המסכים שלהם.
איזון ושיווי משקל זה הם סיבה אחת לכך ששוק המט"ח שלנו אינו מתנודד בפראות או נע בטווחי ענק ברוב הימים. טווח יומי של 1% בצמד מרכזי נחשב לתנועה משמעותית, השווה וניגוד זאת למניה פרטנית כמו אחת מה- FAANGs, שעשויה לעלות או לרדת ב -5%. או הערך של מטבע קריפטו שיכול לסחור בטווח של 15% בכל יום נתון. יציבות יחסית זו הופכת את המסחר במט"ח לאתגר מרתק ומושך ביותר. זה גם ממחיש שאם סוחרים בודדים שולטים בסיכון שלהם ויעשו מאמצים להשיג הבנה של ההסתברות, הם לא צריכים לסבול מחסר משמעותי או מהפסדים בחשבונם.
הגדרת חוכמת הקהל
ההתייחסויות המוקדמות ביותר לחוכמת הקהל נוגעות לפילוסוף היווני אריסטו שהתייחס לתופעה ביחס לפוליטיקה; "יתכן שהגברים הרבים, אם כי לא טובים באופן אינדיבידואלי, אך כשהם מתכנסים עשויים להיות טובים יותר, לא באופן אינדיבידואלי אלא באופן קולקטיבי, מאלה שכן, כמו שארוחות ערב ציבוריות שרבים תורמים להם טובות יותר מאלו המסופקות אצל אדם עֲלוּת".
ההתייחסות המפורסמת ביותר לחוכמת הקהל מתייחסת ליריד מדינה משנת 1906 בפלימות 'ארה"ב, כאשר שמונה מאות צופי השתתפות השתתפו בתחרות להערכת משקלו של שור שחוט ולבוש. הסטטיסטיקאי פרנסיס גלטון ציין כי הניחוש החציוני, 1207 פאונד, היה ברמת דיוק של 1% מהמשקל בפועל של 1198 פאונד. זה תרם לתובנה במדע הקוגניטיבי כי ניתן לדגם את פסקי הדין האינדיבידואליים של קהל כהפצת הסתברות של תגובות כאשר החציון ממוקד בסמוך לערך האמיתי של הכמות שיש לאמוד.
כיצד ניתן ליישם את התיאוריה למסחר
חוכמת הקהל רלוונטית מאוד לשוק המט"ח ולערך של צמד מטבעות מסוים, במיוחד הזוגות הגדולים, בשל הגידול בנזילות המוצעת. אך האם יש רלוונטיות לחוכמת מושג הקהל ולהחלטות המסחר שעליהם לקבל סוחרי מט"ח? התשובה הפשוטה היא כן.
שווקי המט"ח הם המחשה מצוינת לפיזור ההסתברות, והם תומכים גם בתיאוריה שלפיה כשמסחר במט"ח אינך מעורב בשוק אקראי, כאוטי. השוק אינו צפוי גם משום שבאופן דומה לניסוי של פרנסיס גלטון, אנו יכולים לעשות שיפוט סביר כפרטים וכקולקטיב. אנו יכולים עם מידה סבירה של וודאות להעריך מה יהיה הערך של GBP / USD למחרת, ואם נעשה את שיעורי הבית שלנו כראוי ונקח את התרגיל ברצינות, כנראה שנמצא בדיוק של 1%.
רק תחשוב על זה לרגע; אתה יכול לנבא באופן לגיטימי את הערך של צמד מטבעות בטעות של 1%. כמובן שאנחנו יודעים במובנים מסוימים שאנחנו בוגדים מכיוון שתנועת טווח העולה על 1% עבור זוג גדול בכל יום היא יוצאת דופן. עם זאת, הוכחנו עד כמה חוכמת הקהל יעילה, האתגר הוא כיצד לבנות שיטת מסחר אמינה ולפתח יתרון באמצעות תצפית זו.
מסקנה סבירה היא להציע שאם אתה מציב את התחנה שלך בתוך 1% מהמחיר הנוכחי, ברוב הימים אתה צריך לסחור בטווח בטוח. החלטה זו עשויה להוות בסיס לפרמטרי הסיכון שלך. אתה יכול גם להרחיב את מדד 1% שלך להיבטים אחרים של המסחר שלך, ובעיקר ההסתברות שלך לאיזה מחיר מכוון. אם לוקחים את הרעיון של 1% הלאה, אתה יכול להתחיל לחזות מה מייצג רווח סביר על צמד מטבעות בכל יום נתון, בהתבסס על העובדה שתנועה של 1% מעידה על תנועת מגמה לעומת תנועת טווח. התאמה ושילוב של אומדני הסיכון לתחזיות ההסתברות שלך, עם חוכמת הקהל בקדמת קבלת ההחלטות שלך, אמור להוות בסיס לכל אסטרטגיית מסחר מוצלחת ולעזור לך לפתח את היתרון שלך.
חוכמת ההמונים
5 ביולי • מאמרים בנושא מסחר במט"ח, פרשנויות שוק • 3029 צפיות • תגובות כבויות על חוכמת הקהל
אנו מודים לכך ששוק המט"ח הוא שוק המסחר העולמי הגדול ביותר שיש. כישות שמספיקה כ -5 טריליון דולר בכל יום מסחר, נוכל גם להעלות טענה שזו הדוגמה הגדולה ביותר להשערת שוק יעילה שיש. שוק המט"ח נע בהתאמה מושלמת עם הרגש העולמי המתייחס לביצועים הכלכליים של מדינות בודדות. ישנן מיליוני עסקאות מט"ח המתרחשות בכל דקה באמצעות שווקי מט"ח מבוזרים שונים, וכתוצאה מכך מגיעים לשיווי משקל מושלם המאפשר לסחר גלובלי.
לא רק ששוק המט"ח יעיל להפליא, הוא גם המחשה מושלם לחוכמת ההמונים. כשמיליוני תורמים מחליטים על הערך של, למשל, EUR / USD בכל רגע נתון הערך שאתה רואה המצוטט בפלטפורמה שלך הוא איזון מושלם בין סנטימנט השוק, המתרחש בשל כל הנתונים הזמינים שיש לאנליסטים ולסוחרים שלהם. קצות האצבעות ועל המסכים שלהם.
איזון ושיווי משקל זה הם סיבה אחת לכך ששוק המט"ח שלנו אינו מתנודד בפראות או נע בטווחי ענק ברוב הימים. טווח יומי של 1% בצמד מרכזי נחשב לתנועה משמעותית, השווה וניגוד זאת למניה פרטנית כמו אחת מה- FAANGs, שעשויה לעלות או לרדת ב -5%. או הערך של מטבע קריפטו שיכול לסחור בטווח של 15% בכל יום נתון. יציבות יחסית זו הופכת את המסחר במט"ח לאתגר מרתק ומושך ביותר. זה גם ממחיש שאם סוחרים בודדים שולטים בסיכון שלהם ויעשו מאמצים להשיג הבנה של ההסתברות, הם לא צריכים לסבול מחסר משמעותי או מהפסדים בחשבונם.
הגדרת חוכמת הקהל
ההתייחסויות המוקדמות ביותר לחוכמת הקהל נוגעות לפילוסוף היווני אריסטו שהתייחס לתופעה ביחס לפוליטיקה; "יתכן שהגברים הרבים, אם כי לא טובים באופן אינדיבידואלי, אך כשהם מתכנסים עשויים להיות טובים יותר, לא באופן אינדיבידואלי אלא באופן קולקטיבי, מאלה שכן, כמו שארוחות ערב ציבוריות שרבים תורמים להם טובות יותר מאלו המסופקות אצל אדם עֲלוּת".
ההתייחסות המפורסמת ביותר לחוכמת הקהל מתייחסת ליריד מדינה משנת 1906 בפלימות 'ארה"ב, כאשר שמונה מאות צופי השתתפות השתתפו בתחרות להערכת משקלו של שור שחוט ולבוש. הסטטיסטיקאי פרנסיס גלטון ציין כי הניחוש החציוני, 1207 פאונד, היה ברמת דיוק של 1% מהמשקל בפועל של 1198 פאונד. זה תרם לתובנה במדע הקוגניטיבי כי ניתן לדגם את פסקי הדין האינדיבידואליים של קהל כהפצת הסתברות של תגובות כאשר החציון ממוקד בסמוך לערך האמיתי של הכמות שיש לאמוד.
כיצד ניתן ליישם את התיאוריה למסחר
חוכמת הקהל רלוונטית מאוד לשוק המט"ח ולערך של צמד מטבעות מסוים, במיוחד הזוגות הגדולים, בשל הגידול בנזילות המוצעת. אך האם יש רלוונטיות לחוכמת מושג הקהל ולהחלטות המסחר שעליהם לקבל סוחרי מט"ח? התשובה הפשוטה היא כן.
שווקי המט"ח הם המחשה מצוינת לפיזור ההסתברות, והם תומכים גם בתיאוריה שלפיה כשמסחר במט"ח אינך מעורב בשוק אקראי, כאוטי. השוק אינו צפוי גם משום שבאופן דומה לניסוי של פרנסיס גלטון, אנו יכולים לעשות שיפוט סביר כפרטים וכקולקטיב. אנו יכולים עם מידה סבירה של וודאות להעריך מה יהיה הערך של GBP / USD למחרת, ואם נעשה את שיעורי הבית שלנו כראוי ונקח את התרגיל ברצינות, כנראה שנמצא בדיוק של 1%.
רק תחשוב על זה לרגע; אתה יכול לנבא באופן לגיטימי את הערך של צמד מטבעות בטעות של 1%. כמובן שאנחנו יודעים במובנים מסוימים שאנחנו בוגדים מכיוון שתנועת טווח העולה על 1% עבור זוג גדול בכל יום היא יוצאת דופן. עם זאת, הוכחנו עד כמה חוכמת הקהל יעילה, האתגר הוא כיצד לבנות שיטת מסחר אמינה ולפתח יתרון באמצעות תצפית זו.
מסקנה סבירה היא להציע שאם אתה מציב את התחנה שלך בתוך 1% מהמחיר הנוכחי, ברוב הימים אתה צריך לסחור בטווח בטוח. החלטה זו עשויה להוות בסיס לפרמטרי הסיכון שלך. אתה יכול גם להרחיב את מדד 1% שלך להיבטים אחרים של המסחר שלך, ובעיקר ההסתברות שלך לאיזה מחיר מכוון. אם לוקחים את הרעיון של 1% הלאה, אתה יכול להתחיל לחזות מה מייצג רווח סביר על צמד מטבעות בכל יום נתון, בהתבסס על העובדה שתנועה של 1% מעידה על תנועת מגמה לעומת תנועת טווח. התאמה ושילוב של אומדני הסיכון לתחזיות ההסתברות שלך, עם חוכמת הקהל בקדמת קבלת ההחלטות שלך, אמור להוות בסיס לכל אסטרטגיית מסחר מוצלחת ולעזור לך לפתח את היתרון שלך.
« הזמנות מפעל גרמניות ממשיכות לקרוס, המיקוד פונה לנתוני NFP ארה"ב ובריטניה יהיו המוקד לאירועי לוח השנה בעלי השפעה רבה השבוע. »