שימוש במדד תנועת כיוון (DMI) בעת מסחר במט"ח
המתמטיקאי המפורסם והיוצר של מדדי מסחר רבים ג'יי וולס ווילדר, יצר את ה- DMI והוא הוצג בספרו הנקרא והמוערך ביותר; "מושגים חדשים במערכות מסחר טכניות".
הספר פורסם בשנת 1978 וחשף כמה מדדיו האחרים הפופולריים ביותר כגון: RSI (מדד החוזק היחסי), ATR (טווח אמיתי אמיתי) ו- PASR (SAR פרבולי). ה- DMI עדיין פופולרי ביותר בקרב מי שמעדיף ניתוח טכני למסחר בשווקים. וילדר פיתח את ה- DMI כדי לסחור במטבעות ובסחורות, שלעתים קרובות יכולות להיות תנודתיות יותר ממניות ולעתים קרובות יכולות לפתח מגמות גלויות יותר.
היצירות שלו הן מושגים בריאים מתמטית, שנוצרו במקור למסחר בטווחי זמן יומיים ומעלה, ולכן ניתן לשאול עד כמה האינדיקטורים שפיתח יהיו פונקציונליים ומדויקים בקביעת מגמות מחוץ למסגרות זמן נמוכות יותר, כגון חמש עשרה דקות או שעה אחת. ההגדרה הסטנדרטית המוצעת היא 14; למעשה תקופה של 14 יום.
סחר עם ה- DMI
ל- DMI ערך שבין 0 ל 100, השימוש העיקרי שלה הוא למדוד את חוזק המגמה הנוכחית. הערכים של + DI ו- -DI משמשים למדידת כיוון. ההערכה הבסיסית היא שבזמן מגמה חזקה, כאשר ה- + DI מעל ה- DI, מזהים שוק שורי. כאשר -DI מעל + DI, אז מזהים שוק דובי.
ה- DMI הוא אוסף של שלושה אינדיקטורים נפרדים, המשולבים ליצירת אינדיקטור יעיל אחד. מדד התנועה הכיוונית מורכב מ: מדד כיוון ממוצע (ADX), אינדיקטור כיוון (+ DI) ומחוון כיוון מינוס (-DI). המטרה העיקרית של ה- DMI היא להגדיר אם קיימת מגמה חזקה. חשוב לציין שהמחוון לא לוקח בחשבון כיוון. + DI ו- -DI משמשים ביעילות להוספת מטרה וביטחון ל- ADX. כאשר משלבים את שלושתם (בתיאוריה) הם אמורים לעזור בקביעת כיוון המגמה.
ניתוח חוזק המגמה הוא השימוש הפופולרי ביותר ב- DMI. כדי לנתח את חוזק המגמה, מומלץ לסוחרים להתרכז בקו ADX, בניגוד לקווי + DI או -DI.
ג'יי וולס ווילדר טען כי כל קריאות DMI מעל גיל 25 מעידות על מגמה חזקה, ולהיפך, קריאה מתחת ל -20 מדגימה מגמה חלשה או לא קיימת. אם קריאה תיפול בין שני הערכים הללו, החוכמה המתקבלת היא שאף מגמה לא נקבעת בפועל.
הצלבת אות מסחר וטכניקת מסחר בסיסית.
צלבים הם השימושים הנפוצים ביותר למסחר עם ה- DMI, שכן הצלבות DI הן אות המסחר המשמעותי ביותר שנוצר בעקביות על ידי מחוון ה- DMI. יש מערכת תנאים פשוטה אך יעילה ביותר המוצעת למסחר בכל צלב. להלן תיאור הכללים הבסיסיים לכל שיטת מסחר באמצעות ה- DMI.
זיהוי צלב DI שורי:
- ADX מעל גיל 25.
- + DI חוצה מעל ה- DI.
- הפסד עצירה צריך להיות מוגדר לשפל של היום הנוכחי, או האחרון.
- האות מתחזק ככל שה- ADX עולה.
- אם ה- ADX מתחזק, על הסוחרים לשקול להשתמש בעצירה נגררת.
זיהוי צלב DI דובי:
- ADX חייב להיות מעל גיל 25.
- ה- DI חוצה מעל ה- + DI.
- הפסד העצירה צריך להיות מוגדר לשיא של היום הנוכחי, או האחרון.
- האות מתחזק ככל שה- ADX עולה.
- אם ה- ADX מתחזק, על הסוחרים לשקול להשתמש בעצירה נגררת.
<br> סיכום.
מדד התנועה הכוונתית (DMI) הוא מדד נוסף בספריית מדדי הניתוח הטכני שנוצרו ופותחו עוד יותר על ידי ג'יי וולס ווילדר. אין צורך שחשוב שהסוחרים יבינו היטב את הנושא המורכב של המתמטיקה המעורבת, מכיוון שה- DMI ממחיש את חוזק המגמה ואת כיוון המגמה ומחשב זאת, תוך שהוא מספק חזותית פשוטה מאוד. סוחרים רבים שוקלים להשתמש ב- DMI בשיתוף עם אינדיקטורים אחרים; מתנדים כגון MACD או RSI יכולים להוכיח שהם יעילים ביותר. לדוגמה; סוחרים עשויים להמתין עד שיקבלו אישור הן מה- MACD והן מה- DMI לפני שהם מבצעים עסקאות. שילוב אינדיקטורים, אולי אחד המגמות המזהות, אחד מתנודד, הוא שיטת ניתוח טכנית ארוכת שנים, המועסקת בהצלחה על ידי סוחרים לאורך שנים רבות.
« פלטפורמות מסחר: מסחר אלגוריתמי כאמצעי למסחר בתדירות גבוהה סחר במט"ח - גישה נגדית »
