פלטפורמות מסחר: מסחר אלגוריתמי כאמצעי למסחר בתדירות גבוהה
יש סוג כזה של מסחר אלגוריתמי שמציע מסחר בשוק מטבע החוץ עם יחסי סחר גבוהים בהזמנות ושיעורי מחזור גבוהים; זה נעשה די מהר גם כן. זה נקרא HFT או מסחר בתדירות גבוהה.
מכיוון שהוא מכסה נושאים שונים בכל הקשור למסחר אלגוריתמי, המסחר ב- HFT כולל הגדרה אחת. ולמרות שמדובר בגישה מסחרית מהוללת אצל חלק מהסוחרים, היא מעידה על אזעקה לאחרים; יש לו חלק משלו בהיבטים שנויים במחלוקת.
הנה אוסף עובדות:
- - בשנים הראשונות, בסוף שנות ה -90 המאוחרות, HFT היוותה לא יותר מ -10% מסך היקף המסחר. כעבור חמש שנים הוא צמח ליותר מ -160% מהיקף המסחר בשוק המט"ח. וכפי שדווח על ידי NYSE (או הבורסה לניירות ערך בניו יורק), היא גרפה באופן קבוע למעלה מ -120 מיליארד דולר.
- - HFT התחיל בסוף שנות ה -90; ניתן לייחס את התאריך למועד בו אושרו לראשונה בוררות אלקטרוניות על ידי רשות ניירות ערך בארה"ב. בתחילה, מספר שניות הוא זמן הביצוע המוקצב. כמעט עשור לאחר מכן, בשנת 2010, הירידה המשמעותית של זמן הביצוע סימנה התפתחות גדולה; נכון לעכשיו, זמן הביצוע הוא אלפית השנייה.
- - HFT מקפיד על ה- משמעות הסטטיסטיקה והארביטראז '. זה עובד סביב הרעיון של חיזוי סטיות זמניות באלמנטים בשוק; כדי שייקבעו הסטיות, זה יכול להיות כרוך בבדיקה מדוקדקת יותר של הנכסים באלמנטים בשוק.
- - התרגול נקרא קרצייה עיבוד או קריאת קלטות קשורות לעיתים קרובות ל- HFT. זה עולה בקנה אחד עם ההיגיון שמקורות נתוני המסחר צריכים להיות ניתנים לזיהוי; מכיוון שהם מסמנים רלוונטיות, עיבוד כל המידע הכלול בנתוני המסחר יכול להיות מאוד שימושי.
- - HFT מסורתי טכניקה מכונה מסנן פילטר; הגורם הבולט הוא שסחר במסננים עשוי להתבצע בקצב איטי יחסית. כמו כל טכניקת HFT, מדובר בניתוח של כמות נתונים; הוא כולל פרשנות המידע על סמך הודעות לעיתונות, חדשות וצורות אחרות של הודעות. לאחר ביצוע הפרשנות, האנליטיקאי מכניס נתונים לתוכנות.
- - HFT מסווג כמסחר כמותי; בניגוד למסחר איכותי, המטרה הסופית היא להשיג סכום צבור מפוזיציות קטנות. מאחוריו, הרעיון טמון בעובדה שיש רווחיות בעיבוד בו זמנית של אלגוס (כלומר כמויות גדולות של מידע שוק) - פעילות שסוחרים אנושיים אינם מסוגלים להתמודד איתה.
« כיצד לבצע אופטימיזציה נכונה של יועץ מומחה ב- Metatrader 4? שימוש במדד תנועת כיוון (DMI) בעת מסחר במט"ח »
