המתמטיקה של ניהול כסף במסחר במט"ח
כסוחרי מט"ח עלינו להשלים עם גורמי המסחר שאינם בשליטתנו לחלוטין. על מנת להתקדם עלינו לקבל (אפילו להתחיל לחבק) את חוסר השליטה מוקדם מאוד באבולוציית המסחר האישית שלנו. מחיר הוא ללא ספק גורם המסחר הבולט ביותר ללא שום דבר ובאותה מידה יש עובדה אחת שאינה ניתנת לשינוי, המחיר הוא גורם מסחר שאין לנו שליטה עליו. בכדי שנהיה סוחרי מט"ח מצליחים עלינו לקבל שאין לנו שליטה על מה המחיר יעשה, נוכל רק לנקוט עמדה בשוק שבחרנו בהתבסס על פירוש ההסתברות שלנו. הסיכון בשוק הוא לא מה שאנחנו רוצים שיהיה. הסיכון הוא מה שהשוק מטיל עלינו.
ניתן להדגיש את התוצאה האפשרית ואת 'קריאת השיפוט' שלנו; זיהוי תבניות, אינדיקטורים, פעולת מחירים, גלים, חדשות בסיסיות או שילוב של כמה מהמנגנונים שהוזכרו לעיל. עם זאת, שימוש בכל אחד מהאמור לעיל אינו מבטיח הצלחה, רק ביסוס הטכניקה עם ניהול כספים תקין ייצור הצלחה לטווח הארוך.
סוחרים חדשים רבים משתמשים בביטוי "צדקתי" כאשר עסק מסוים מצליח. עם זאת, אתה לא צודק או טועה, אם אתה מצמצם את המסחר להיות צודק או לא בסדר, בעוד שאתה מקבל את המחיר שלא בשליטתך, איך אתה יכול להיות צודק? האם סוחר שמקבל את גורם ההסתברות שמדגיש את הביצועים שלו באמת יכול לתת לעצמם קרדיט על היותו צודק, או מעבר לכך שהם צריכים לזכות את עצמם בעמידה בתוכנית שלהם? אתה לא יכול לתת לעצמך קרדיט על 'ניחוש' נכון, אבל אתה יכול לברך את עצמך על תכנון העסקאות שלך וסחר בתוכנית שלך.
ישנם היבטים של מסחר שאנחנו יכולים לשלוט בהם, הרגשות הם אחד, ואנחנו יכולים גם לשלוט בסיכון לכל עסק ולשלוט בסיכון כמעט עד לקצה באמצעות מתמטיקה. אנחנו יכולים לשלוט; עצירות, מגבלות, אחוז הפסדים של חשבונותינו ליום, לשבוע, לחודש. כדי להצליח, מוטל עלינו למנף את מרכיב השליטה היחיד והחשוב ביותר שיש לנו על המסחר שלנו.
ראלף וינס כתב מספר ספרים תיאורטיים בנושא ניהול כספים במסחר. הוא ממחיש, שוב ושוב, כי יש וודאות מתמטית שתשבר אם לא תסחר באופן שיטתי על ידי שליטה בסיכון. מוח מסחר מהולל אחר, ואן תארפ, סעד כמה פעמים בכוח האנקדוטה הבאה בנוגע לתיאוריה של ראלף וינס על ניהול כספים ...
"ראלף וינס עשה ניסוי עם ארבעים דוקטורט. הוא פסל דוקטורט עם רקע בסטטיסטיקה או מסחר. כל האחרים היו כשירים. ארבעים הדוקטורט קיבל משחק מחשב לסחר. הם התחילו ב -10,000 דולר וקיבלו 100 ניסויים ב משחק בו הם ינצחו 60% מהזמן. כאשר הם ניצחו, הם זכו בסכום הכסף שהם סיכנו באותו משפט. כאשר הם הפסידו, הם איבדו את סכום הכסף שהם סיכנו עבור אותו משפט. זה הרבה יותר טוב משחק ממה שאי פעם תמצאו בלאס וגאס.
ובכל זאת, נחשו כמה מרופאים שהרוויחו כסף בתום 100 ניסויים? כאשר התוצאות הוצגו בטבלה, רק שתיים מהן הרוויחו כסף. 38 האחרים הפסידו כסף. דמיין ש! 95% מהם הפסידו כסף במשחק בו הסיכויים לנצח היו טובים יותר מכל משחק בלאס וגאס. למה? הסיבה שהם הפסידו הייתה אימוץ הכשל של המהמר וניהול הכסף הגרוע כתוצאה מכך. " -וואן תארפ.
מטרת המחקר הייתה להדגים כיצד המגבלות הפסיכולוגיות שלנו ואמונותינו ביחס לתופעות אקראיות הן הסיבה לכך שלפחות 90% מהאנשים שאינם חדשים בשוק מאבדים את חשבונותיהם. לאחר שורה של הפסדים, הדחף הוא להגדיל את גודל ההימור מתוך אמונה שכעת מנצח הוא סביר יותר, זו הכשל של המהמר מכיוון שלמעשה הסיכויים שלך לזכות הם עדיין רק 60%. אנשים מפוצצים את חשבונותיהם ועושים את אותן הטעויות בשווקי המט"ח שראלף וינס היה עד בניסויו. עם ניהול כספי נכון, אתה יכול בקלות להימנע ממלכודות אלה, לבנות את גודל חשבונך תוך כדי סיכויי מסחר גרועים בהרבה מיתרון השחקנים בשיעור 60% בסימולציית המחשבים של וינס.
רוב הסוחרים 'טועים' יותר מ -50% מהמקרים. סוחרים מצליחים יכולים להיות צודקים ב -35% מהעסקאות שלהם ועדיין לבנות חשבונות רווחיים. המפתח הוא לקצר את ההפסדים שלך ולתת לרווחים שלך לרוץ. יחס ביצועים בסיסי מוכיח את הנקודה. אם סוחר מפסיד כסף ב -65% מהעסקאות שלו, אך נשאר ממוקד וממושמע בעקבות הכלל להפסיק ירי בכדור ומכוונת להחזר השקעה של 1: 2, עליו לנצח. בזכות המשמעת לקצר הפסדים ולהניח לרווחים לרוץ, הסוחר מנצח, למרות שרוב עסקאותיו מסתיימות בהפסדים.
ניהול כספים מתחיל לפני שאתה קונה נייר ערך. זה מתחיל עם גודל המיקום, ומגביל את הגודל שאתה מסתכן במסחר בודד לאחוז מסך ההון המסחרי שלך. תמיד קיים סיכון שעמדה תקרוס לפני שתוכל לבצע את כלל עצירת הפסד שלך, אז למה לא תמיד לסחור עם אחד? המחיר יכול 'להיפתח' בשטח פתוח בגלל חדשות מהותיות ואירועים כאלה הם סבירים יותר מכפי שרוב הסוחרים חושדים. אם הסיכויים הם רק 1 מכל 100, או 1%. ככל שתבצע יותר סחר, כך גדל הסיכוי שאירוע יתרחש. ההסתברות שאירוע זה יתרחש במהלך 50 עסקאות היא 50%. הסוחרים המצליחים ביותר מסכנים לעיתים נדירות יותר מ -2% מההון בעסק אחד. מקצוענים רבים קובעים את הרף נמוך מ- 1% או 0.5% אם הם מקצפים.
בואו נשתמש בחשבון מסחר סמלי של € 100,000. אם בעל החשבון קובע את ההפסד המקסימלי למסחר על 1% מסך ההון, הוא יכסה כל מצב שמפסיד לפני משיכת החשבון תעלה על 1,000 יורו. לגודל המיקום יש יתרון רב ערך נוסף. זה משפר את הרווחים במהלך רצף הזכיות. זה מצמצם הפסדים במהלך הפסד של פסים. במהלך פסים מנצחים ההון שלך גדל, מה שמוביל לאט לאט לגדלי מיקום גדולים יותר. במהלך הפסד הפס, גודל המיקום מצטמצם עם חשבונך, מה שמוביל להפסדים קטנים יותר.
אנשים רבים מאבדים חשבונות שעושים בדיוק את ההפך. הם לוקחים עמדות גדולות יותר לאחר שאיבדו עסקאות וספגו הפסדים גדולים יותר. כשהם מנצחים הם מכווצים את גודל העסקאות שלהם, ומקצצים את הרווחים שלהם. התנהגות כזו נובעת מהכשל של המהמר, לדברי ואן תארפ, פסיכולוג מחקר שחקר את מערכות המסחר וההרגלים של אלפי סוחרים.
הוא מגדיר את הכשל של המהמר כאמונה שהפסד נובע אחרי מחרוזת של זוכים ו / או שרווח נובע אחרי מחרוזת מפסידים. אנלוגיה זו להימורים חושפת גם מנטליות של הימורים; הסוחר מאמין ש'מזלו ישתנה 'וכל הימור או עסקאות מפסידים מקרב אותו למנצח החמקמק, למעשה המזל אינו רלוונטי, ואם האופי המתמטי של המסחר מודגש יותר מאסטרטגיית המסחר, סביר יותר כי התוצאה תהיה חִיוּבִי.
יש מחשבון גודל מיקום זמין באופן חופשי בדף כלי המסחר FXCC. באמצעות רמת חשבון שרירותית הנה הדגמה של החישוב;
- מטבע: דולר אמריקאי
- הון עצמי בחשבון: 30000
- אחוז סיכון: 2%
- עצירת הפסד בפיפס: 150
- צמד מטבעות: EUR / USD
- סכום בסיכון: 600 אירו
- גודל מיקום: 40000
יש קישור למחשבון סחר מיקום למרגלות מאמר זה, כדאי להוסיף אותו לסימניות. עבור סוחרים חסרי ניסיון יחסית אי אפשר לזלזל בחשיבות גודל המיקום, יש הרבה מאיתנו שיודו שלקח לנו זמן עד שגילינו את החשיבות. אם הצלחנו לתפוס אותך בשלב מוקדם של התפתחות המסחר שלך באמצעות חינוך וייעוץ קטן זה, היינו רואים בכך עבודה שנעשתה היטב.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« מודי'ס השדרוג לאחור בבנקים בבריטניה יום לאחר הכרזת QE בחירת כלי המט"ח המתאימים לסייע להתקדמות המסחר שלך »
