Utilizzo dell'indice di movimento direzionale (DMI) durante il trading sul Forex
Il famoso matematico e creatore di molti indicatori di trading J. Welles Wilder, creò il DMI e lo presentò nel suo libro ampiamente letto e molto ammirato; "Nuovi concetti nei sistemi di trading tecnico".
Pubblicato nel 1978, il libro ha rivelato molti dei suoi altri indicatori estremamente popolari come; RSI (The Relative Strength Index), ATR (Average True Range) e PASR (Parabolic SAR). Il DMI è ancora estremamente popolare tra coloro che prediligono l'analisi tecnica per il trading sui mercati. Wilder ha sviluppato il DMI per negoziare valute e materie prime, che spesso possono rivelarsi più volatili delle azioni e possono spesso sviluppare tendenze più visibili.
Le sue creazioni sono concetti matematicamente validi, originariamente creati per scambiare intervalli di tempo giornalieri e superiori, quindi è discutibile quanto saranno funzionali e precisi gli indicatori che ha sviluppato nel determinare le tendenze su intervalli di tempo inferiori, come quindici minuti o un'ora. L'impostazione standard suggerita è 14; in effetti un periodo di 14 giorni.
Trading con la DMI
Il DMI ha un valore compreso tra 0 e 100, il suo utilizzo principale è misurare la forza di un trend in corso. I valori di + DI e -DI vengono utilizzati per misurare la direzione. La valutazione di base è che durante un trend forte, quando il + DI è superiore al -DI, viene identificato un mercato rialzista. Quando -DI è superiore a + DI, viene identificato un mercato ribassista.
Il DMI è una raccolta di tre indicatori separati, combinati per creare un indicatore efficace. L'indice di movimento direzionale è composto da: indice direzionale medio (ADX), indicatore direzionale (+ DI) e indicatore direzionale meno (-DI). L'obiettivo primario del DMI è definire se è presente un trend forte. È importante notare che l'indicatore non tiene conto della direzione. + DI e -DI sono usati efficacemente per aggiungere scopo e sicurezza all'ADX. Quando tutti e tre sono combinati, (in teoria) dovrebbero aiutare a determinare la direzione del trend.
L'analisi della forza di una tendenza è l'uso più diffuso della DMI. Per analizzare la forza del trend, si consiglia ai trader di concentrarsi sulla linea ADX, invece che sulle linee + DI o -DI.
J. Welles Wilder ha affermato che qualsiasi lettura DMI superiore a 25 è indicativa di una tendenza forte, al contrario, una lettura inferiore a 20 illustra una tendenza debole o inesistente. Se una lettura cade tra questi due valori, la saggezza ricevuta è che nessuna tendenza è effettivamente determinata.
Segnale di trading incrociato e tecnica di trading di base.
I cross sono gli usi più comuni per il trading con il DMI, poiché i cross-over DI sono il segnale di trading più significativo costantemente generato dall'indicatore DMI. Esiste una serie di condizioni semplici, ma altamente efficaci, suggerite per il trading di ogni cross. Quella che segue è una descrizione delle regole di base per ogni metodo di trading che utilizza il DMI.
Identificazione di un cross DI rialzista:
- ADX oltre 25.
- Il + DI incrocia sopra il -DI.
- Uno stop loss dovrebbe essere impostato al minimo del giorno corrente o al minimo più recente.
- Il segnale si rafforza all'aumentare dell'ADX.
- Se l'ADX si rafforza, i trader dovrebbero considerare l'utilizzo di un trailing stop.
Identificazione di un cross DI ribassista:
- ADX deve avere più di 25 anni.
- Il -DI incrocia sopra il + DI.
- Lo stop loss dovrebbe essere impostato al massimo del giorno corrente o al massimo più recente.
- Il segnale si rafforza all'aumentare dell'ADX.
- Se l'ADX si rafforza, i trader dovrebbero considerare l'utilizzo di un trailing stop.
Sommario.
Il Directional Movement Index (DMI) è un altro nella libreria di indicatori di analisi tecnica creata e ulteriormente sviluppata da J. Welles Wilder. Non è necessario che i trader comprendano appieno l'argomento complesso della matematica coinvolta, poiché il DMI illustra la forza e la direzione del trend e le calcola, fornendo allo stesso tempo un'immagine molto semplice e diretta. Molti trader considerano l'utilizzo del DMI in associazione con altri indicatori; oscillatori come il MACD o l'RSI possono rivelarsi altamente efficaci. Per esempio; i trader possono attendere di ricevere la conferma sia dal MACD che dal DMI prima di intraprendere uno scambio. La combinazione di indicatori, forse una tendenza che identifica, una oscillante, è un metodo di analisi tecnica di vecchia data, utilizzato con successo dai trader per molti anni.
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