Piattaforme di trading: trading algoritmico come mezzo per il trading ad alta frequenza
C'è questo tipo di trading algoritmico che prevede il trading nel mercato dei cambi con rapporti ordini-scambi elevati e tassi di turnover elevati; è fatto anche piuttosto velocemente. Si chiama HFT o trading ad alta frequenza.
Poiché copre vari argomenti per quanto riguarda il trading algoritmico, il trading HFT non ha un'unica definizione. E, sebbene sia un famoso approccio al trading per alcuni trader, segnala l'allarme ad altri; ha la sua parte di aspetti controversi.
Ecco una raccolta di fatti:
- - Nei primi anni, verso la fine degli anni '90, l'HFT rappresentava non più del 10% del volume totale degli scambi. Cinque anni dopo, è cresciuto fino a oltre il 160% del volume degli scambi nel mercato forex. E, come riportato dal NYSE (o New York Stock Exchange), ha regolarmente incassato oltre $ 120 miliardi.
- - HFT è iniziato alla fine anni 90; la data può essere fatta risalire al momento in cui gli scambi elettronici sono stati autorizzati per la prima volta dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Inizialmente, diversi secondi sono il tempo di esecuzione assegnato. Quasi un decennio dopo, nel 2010, la significativa riduzione dei tempi di esecuzione ha segnato un grande sviluppo; attualmente, il tempo di esecuzione è ridotto a un millisecondo.
- - HFT aderisce al importanza delle statistiche e dell'arbitraggio. Funziona intorno al concetto di previsione di deviazioni temporanee negli elementi di mercato; affinchè gli scostamenti siano determinati, può comportare un'ispezione più ravvicinata delle proprietà negli elementi di mercato.
- - La pratica chiamata tick l'elaborazione o la lettura del nastro ticker è spesso associata all'HFT. È in linea con la logica che le origini dei dati di negoziazione dovrebbero essere riconoscibili; poiché significano rilevanza, l'elaborazione di tutte le informazioni contenute nei dati di trading può essere molto utile.
- - Un HFT tradizionale la tecnica viene definita trading con filtri; il fattore più importante è che lo scambio di filtri può essere eseguito a un ritmo relativamente lento. Come ogni tecnica HFT, si tratta dell'analisi di grandi quantità di dati; include l'interpretazione delle informazioni sulla base di comunicati stampa, notizie e altre forme di annunci. Una volta completata l'interpretazione, l'analista inserisce i dati nei programmi software.
- - HFT è classificato come trading quantitativo; a differenza del trading qualitativo, l'obiettivo finale è guadagnare una somma accumulata da piccole posizioni. Dietro di esso, il concetto sta nel fatto che c'è redditività nell'elaborazione simultanea di algoritmi (cioè grandi volumi di informazioni di mercato) - un'attività che i commercianti umani non sono in grado di gestire.
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