Les mathématiques de la gestion de l'argent dans le trading Forex
En tant que traders Forex, nous devons accepter les éléments du trading qui sont complètement hors de notre contrôle. Pour progresser, nous devons accepter, (même commencer à embrasser), ce manque de contrôle très tôt dans notre évolution commerciale personnelle. Le prix est évidemment le facteur commercial le plus important, sans exception, et il y a également un fait immuable, le prix est un facteur commercial sur lequel nous n'avons absolument aucun contrôle. Pour que nous devenions des traders de forex à succès, nous devons accepter que nous n'avons aucun contrôle sur ce que le prix va faire, nous ne pouvons prendre une position sur notre marché choisi en fonction de notre interprétation de la probabilité. Le risque sur le marché n'est pas ce que nous voulons qu'il soit. Le risque est ce que le marché nous impose.
Ce résultat probable et notre «appel au jugement» peuvent être soulignés par; reconnaissance de formes, indicateurs, action des prix, vagues, nouvelles fondamentales ou une combinaison de plusieurs des mécanismes mentionnés ci-dessus. Cependant, l'utilisation de l'un des éléments susmentionnés ne garantit pas le succès, seul le fait de soutenir la technique avec une bonne gestion de l'argent créera un succès à long terme.
De nombreux nouveaux commerçants utilisent l'expression «j'avais raison» lorsqu'une transaction individuelle réussit. Cependant, vous n'avez pas raison ou tort, si vous réduisez le trading à avoir raison ou tort, tout en acceptant que le prix n'est pas sous votre contrôle, comment pouvez-vous avoir raison? Un commerçant qui accepte le facteur de probabilité soulignant sa performance peut-il vraiment se donner le crédit d'avoir raison, ou doit-il en fait se créditer d'avoir respecté son plan? Vous ne pouvez pas vous attribuer de façon réaliste le crédit de «deviner» correctement, mais vous pouvez vous féliciter d'avoir planifié vos transactions et de négocier votre plan.
Il y a des aspects du trading que nous pouvons contrôler, les émotions en étant un, nous pouvons également contrôler le risque par transaction et contrôler ce risque presque jusqu'au pip en utilisant les mathématiques. Nous pouvons contrôler; arrêts, limites, pourcentages de pertes de nos comptes par jour, par semaine, par mois. Afin de réussir, il nous incombe de tirer parti de cet élément de contrôle unique et le plus important que nous pouvons avoir sur nos transactions.
Ralph Vince a écrit plusieurs ouvrages théoriques sur le thème de la gestion de l'argent dans le trading. Il illustre, à maintes reprises, qu'il existe une certitude mathématique que vous ferez faillite si vous ne tradez pas systématiquement en contrôlant le risque. Un autre célèbre négociant, Van Tharp, a dîné à plusieurs reprises sur la base de l'anecdote suivante concernant la théorie de la gestion de l'argent de Ralph Vince ...
"Ralph Vince a fait une expérience avec quarante doctorants. Il a exclu les doctorats ayant une formation en statistique ou en commerce. Tous les autres étaient qualifiés. Les quarante doctorants ont reçu un jeu informatique à échanger. Ils ont commencé avec 10,000 100 $ et ont reçu 60 essais en un jeu dans lequel ils gagnaient XNUMX% du temps. Lorsqu'ils gagnaient, ils gagnaient le montant d'argent qu'ils avaient risqué dans cet essai. Lorsqu'ils perdaient, ils perdaient le montant d'argent qu'ils risquaient pour cet essai. C'est bien mieux jeu que vous ne trouverez jamais à Las Vegas.
Mais devinez combien de doctorants avaient gagné de l'argent à la fin de 100 essais? Lorsque les résultats ont été compilés, seuls deux d'entre eux ont fait de l'argent. Les 38 autres ont perdu de l'argent. Imagine ça! 95% d'entre eux ont perdu de l'argent en jouant à un jeu dans lequel les chances de gagner étaient meilleures que n'importe quel jeu à Las Vegas. Pourquoi? La raison pour laquelle ils ont perdu était leur adoption de l'erreur du joueur et la mauvaise gestion de l'argent qui en résultait. " -Van Tharp.
Le but de l'étude était de démontrer comment nos limites psychologiques et nos croyances sur les phénomènes aléatoires sont la cause de la perte d'au moins 90% des personnes nouvellement arrivées sur le marché. Après une série de pertes, l'impulsion est d'augmenter la taille de la mise en croyant qu'un gagnant est maintenant plus probable, c'est l'erreur du joueur car en fait vos chances de gagner ne sont encore que de 60%. Les gens font exploser leurs comptes en faisant les mêmes erreurs sur les marchés des changes que Ralph Vince a vu dans son expérience. Avec une bonne gestion de l'argent, vous pouvez facilement éviter ces pièges, en augmentant la taille de votre compte tout en faisant face à des chances de trading bien pires que l'avantage de 60% du joueur dans la simulation informatique de Vince.
La plupart des traders se trompent plus de 50% du temps. Les traders qui réussissent peuvent avoir raison de 35% de leurs transactions tout en créant des comptes rentables. La clé est de réduire vos pertes et de laisser courir vos profits. Un rapport de performance de base le prouve. Si un trader perd de l'argent sur 65% de ses transactions, mais reste concentré et discipliné en suivant une règle de stop-loss à l'épreuve des balles et visant un retour sur investissement de 1: 2, il devrait gagner. Grâce à la discipline consistant à réduire les pertes et à laisser courir les profits, le trader gagne, même si la plupart de ses transactions se terminent par des pertes.
La gestion de l'argent commence avant d'acheter un titre. Cela commence par le dimensionnement de la position, en limitant la taille que vous risquez sur une seule transaction à un pourcentage de votre capital commercial total. Il y a toujours le risque qu'une position s'effondre avant que vous puissiez exécuter votre règle de stop-loss, alors pourquoi ne pas toujours trader avec une? Le prix peut «s'écarter» à l'ouverture en raison des nouvelles fondamentales et de tels événements sont plus probables que la plupart des traders ne le soupçonnent. Si les chances ne sont que de 1 sur 100, ou 1%. Plus vous échangez, plus l'événement aura de chances de se produire. La probabilité que cet événement se produise au cours de 50 transactions est de 50%. Les traders les plus performants risquent rarement plus de 2% du capital dans une seule transaction. De nombreux professionnels placent la barre aussi bas que 1% ou 0.5% en cas de scalping.
Utilisons un compte de trading nominal de 100,000 1 €. Si le titulaire du compte fixe la perte maximale par transaction à 1,000% du capital total, il couvrirait toute position perdante avant que le tirage du compte ne dépasse XNUMX €. Le dimensionnement de la position présente un autre avantage précieux. Il améliore les gains lors des séries de victoires. Il réduit les pertes lors des séries de défaites. Au cours des séries de victoires, votre capital augmente, ce qui conduit lentement à des positions plus importantes. Pendant les séries de pertes, la taille de la position diminue avec votre compte, ce qui entraîne des pertes plus faibles.
De nombreuses personnes perdent des comptes en faisant exactement le contraire. Ils prennent des positions plus importantes après avoir perdu des transactions et subissent des pertes plus importantes. Quand ils gagnent, ils réduisent la taille de leurs transactions, coupant leurs gains. Un tel comportement découle de l'erreur du joueur, selon Van Tharp, un psychologue de recherche qui a étudié les systèmes commerciaux et les habitudes de milliers de commerçants.
Il définit l'erreur du joueur comme la croyance qu'une perte est due après une série de gagnants et / ou qu'un gain est dû après une série de perdants. Cette analogie du jeu révèle également une mentalité de jeu; le trader pense que sa `` chance va changer '' et chaque pari ou échange perdant le rapproche du gagnant insaisissable, en fait, la chance n'a pas d'importance et si la nature mathématique du trading est davantage mise en valeur que la stratégie de trading, le résultat est beaucoup plus susceptible d'être positif.
Un calculateur de taille de position est disponible gratuitement sur la page des outils de trading FXCC. En utilisant un niveau de compte arbitraire, voici une démonstration du calcul;
- Devise: USD
- Équité du compte: 30000
- Pourcentage de risque: 2%
- Stop Loss en pips: 150
- Paire de devises: EUR / USD
- Montant à risque: 600 €
- Taille du poste: 40000
Il y a un lien pour positionner le calculateur d'échange au pied de cet article, cela vaut la peine de le mettre en signet. Pour les traders relativement inexpérimentés, l'importance de la taille de la position ne peut être sous-estimée, nous sommes nombreux à admettre qu'il nous a fallu du temps avant de découvrir l'importance. Si nous avons réussi à vous attraper au début de votre évolution commerciale avec cette petite formation et ces conseils, nous considérerons que c'est un travail bien fait.
http://www.fxcc.com/trading-tools
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