Las matemáticas de la gestión del dinero en las operaciones de cambio
Como traders de Forex, tenemos que aceptar los elementos del trading que están completamente fuera de nuestro control. Para progresar tenemos que aceptar, (incluso comenzar a abrazar), esa falta de control muy temprano en nuestra evolución comercial personal. El precio es, obviamente, el factor de negociación más destacado sin excepción, e igualmente hay un hecho inmutable, el precio es un factor de negociación sobre el que no tenemos ningún control. Para que podamos convertirnos en operadores de forex exitosos, tenemos que aceptar que no tenemos control sobre el precio, solo podemos tomar una posición en el mercado elegido en función de nuestra interpretación de la probabilidad. El riesgo en el mercado no es el que queremos. El riesgo es lo que nos impone el mercado.
Ese resultado probable y nuestra 'llamada a juicio' pueden ser subrayados por; reconocimiento de patrones, indicadores, acción del precio, ondas, noticias fundamentales o una combinación de varios de los mecanismos mencionados anteriormente. Sin embargo, el uso de cualquiera de los elementos mencionados anteriormente no garantiza el éxito, solo respaldar la técnica con una buena administración del dinero creará un éxito a largo plazo.
Muchos traders nuevos utilizan la frase "tenía razón" cuando una operación individual tiene éxito. Sin embargo, no tiene razón ni está equivocado, si reduce el comercio a ser correcto o incorrecto, mientras acepta que el precio no está bajo su control, ¿cómo puede tener razón? ¿Puede un comerciante que acepta el factor de probabilidad que subraya su desempeño realmente darse crédito por estar en lo cierto o, además, debería acreditarse a sí mismo por haber mantenido su plan? De manera realista, no puede darse crédito a sí mismo por "adivinar" correctamente, pero puede felicitarse por planificar sus operaciones y negociar su plan.
Hay aspectos de la negociación que podemos controlar, siendo las emociones una, también podemos controlar el riesgo por operación y controlar ese riesgo casi hasta el pip utilizando las matemáticas. Podemos controlar; paradas, límites, porcentaje de pérdidas de nuestras cuentas por día, por semana, por mes. Para tener éxito, nos corresponde a nosotros aprovechar ese elemento único y más importante de control que podemos tener sobre nuestras operaciones.
Ralph Vince ha escrito varios libros teóricos sobre el tema de la gestión del dinero en el comercio. Él ilustra, una y otra vez, que existe una certeza matemática de que se arruinará si no opera sistemáticamente controlando el riesgo. Otra célebre mente comercial, Van Tharp, ha cenado varias veces con la fuerza de la siguiente anécdota sobre la teoría de la administración del dinero de Ralph Vince ...
"Ralph Vince hizo un experimento con cuarenta doctores. Descartó doctorados con experiencia en estadística o comercio. Todos los demás estaban calificados. A los cuarenta doctorados se les dio un juego de computadora para negociar. Comenzaron con $ 10,000 y se les dio 100 pruebas en un juego en el que ganarían el 60% del tiempo. Cuando ganaron, ganaron la cantidad de dinero que arriesgaron en esa prueba. Cuando perdieron, perdieron la cantidad de dinero que arriesgaron en esa prueba. Esta es una mejor juego que nunca encontrarás en Las Vegas.
Sin embargo, ¿adivinen cuántos de los doctores habían ganado dinero al final de 100 pruebas? Cuando se tabularon los resultados, solo dos de ellos generaron ingresos. Los otros 38 perdieron dinero. ¡Imagina eso! El 95% de ellos perdió dinero jugando un juego en el que las probabilidades de ganar eran mejores que en cualquier otro juego de Las Vegas. ¿Por qué? La razón por la que perdieron fue su adopción de la falacia del jugador y la mala gestión del dinero resultante ". -Van Tharp.
El propósito del estudio fue demostrar cómo nuestras limitaciones psicológicas y nuestras creencias sobre los fenómenos aleatorios son la causa de por qué al menos el 90% de las personas que son nuevas en el mercado pierden sus cuentas. Después de una serie de pérdidas, el impulso es aumentar el tamaño de la apuesta creyendo que ahora es más probable que haya un ganador, esa es la falacia del jugador porque, de hecho, sus posibilidades de ganar todavía son solo del 60%. La gente hace explotar sus cuentas cometiendo los mismos errores en los mercados de divisas que Ralph Vince presenció en su experimento. Con una buena administración del dinero, puede evitar fácilmente estos obstáculos, aumentando el tamaño de su cuenta y enfrentando probabilidades comerciales mucho peores que la ventaja del jugador del 60% en la simulación por computadora de Vince.
La mayoría de los traders se equivocan más del 50% de las veces. Los traders exitosos pueden tener razón en el 35% de sus operaciones y aún así crear cuentas rentables. La clave es acortar sus pérdidas y dejar correr sus ganancias. Una relación de rendimiento básica prueba el punto. Si un operador pierde dinero en el 65% de sus operaciones, pero se mantiene concentrado y disciplinado siguiendo una regla de stop-loss a prueba de balas y apuntando a un ROI de 1: 2, debería ganar. Gracias a la disciplina de reducir las pérdidas y dejar correr las ganancias, el operador gana, aunque la mayoría de sus operaciones terminan en pérdidas.
La administración del dinero comienza antes de comprar un valor. Comienza con el tamaño de la posición, limitando el tamaño que arriesga en una sola operación a un porcentaje de su capital comercial total. Siempre existe el riesgo de que una posición colapse antes de que pueda ejecutar su regla de stop-loss, así que ¿por qué no operar siempre con una? El precio puede tener una "brecha" en la apertura debido a noticias fundamentales y tales eventos son más probables de lo que la mayoría de los comerciantes sospechan. Si las probabilidades son solo 1 en 100, o 1%. Cuanto más opere, es más probable que ocurra ese evento. La probabilidad de que ese evento ocurra en el transcurso de 50 operaciones es del 50%. Los traders más exitosos rara vez arriesgan más del 2% del capital en una sola operación. Muchos profesionales ponen el listón tan bajo como 1% o 0.5% si se trata de scalping.
Usemos una cuenta comercial de 100,000 € nominales. Si el titular de la cuenta establece la pérdida máxima por operación en el 1% del capital total, cubriría cualquier posición perdedora antes de que la disposición de la cuenta supere los 1,000 €. El tamaño de la posición tiene otro beneficio valioso. Mejora las ganancias durante las rachas ganadoras. Reduce las pérdidas durante las rachas perdedoras. Durante las rachas ganadoras, su capital crece, lo que conduce lentamente a posiciones más grandes. Durante las rachas perdedoras, el tamaño de la posición se reduce con su cuenta, lo que genera pérdidas menores.
Mucha gente pierde cuentas haciendo exactamente lo contrario. Toman posiciones más grandes después de perder operaciones e incurren en pérdidas mayores. Cuando ganan, reducen el tamaño de sus operaciones, recortando sus ganancias. Tal comportamiento proviene de la falacia del jugador, según Van Tharp, un psicólogo investigador que ha estudiado los sistemas y hábitos comerciales de miles de comerciantes.
Él define la falacia del jugador como la creencia de que una pérdida se debe a una serie de ganadores y / o que una ganancia se debe a una serie de perdedores. Esa analogía con el juego también revela una mentalidad de juego; el comerciante cree que su `` suerte cambiará '' y cada apuesta o operación perdedora lo acerca al ganador esquivo; de hecho, la suerte es irrelevante y si se enfatiza la naturaleza matemática de la negociación más que la estrategia comercial, es mucho más probable que el resultado sea positivo.
Hay una calculadora de tamaño de posición disponible gratuitamente en la página de Herramientas de negociación de FXCC. Usando un nivel de cuenta arbitrario, aquí hay una demostración del cálculo;
- Moneda: USD
- Equidad de la cuenta: 30000
- Porcentaje de riesgo: 2%
- Stop Loss en Pips: 150
- Par de divisas: EUR / USD
- Importe en riesgo: 600 €
- Tamaño de la posición: 40000
Hay un enlace para posicionar la calculadora de comercio al pie de este artículo, vale la pena marcarlo. Para los traders relativamente inexpertos, la importancia del tamaño de la posición no puede subestimarse, hay muchos de nosotros que confesaremos que nos llevó algún tiempo descubrir la importancia. Si logramos atraparlo temprano en su evolución comercial con esta pequeña información y consejo, lo consideraríamos un trabajo bien hecho.
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