Die Mathematik des Geldmanagements im Devisenhandel
Als Forex-Händler müssen wir uns mit den Elementen des Handels auseinandersetzen, die völlig außerhalb unserer Kontrolle liegen. Um voranzukommen, müssen wir diesen Mangel an Kontrolle sehr früh in unserer persönlichen Handelsentwicklung akzeptieren (sogar zu akzeptieren beginnen). Der Preis ist offensichtlich der wichtigste Handelsfaktor, und es gibt auch eine unveränderliche Tatsache: Der Preis ist ein Handelsfaktor, über den wir absolut keine Kontrolle haben. Damit wir erfolgreiche Forex-Händler werden können, müssen wir akzeptieren, dass wir keine Kontrolle darüber haben, was der Preis tun wird. Wir können nur aufgrund unserer Interpretation der Wahrscheinlichkeit eine Position in dem von uns gewählten Markt einnehmen. Das Risiko auf dem Markt ist nicht das, was wir wollen. Das Risiko ist das, was der Markt uns auferlegt.
Dieses wahrscheinliche Ergebnis und unser „Urteilsvermögen“ können unterstrichen werden durch: Mustererkennung, Indikatoren, Preisbewegungen, Wellen, grundlegende Nachrichten oder eine Kombination mehrerer der oben genannten Mechanismen. Die Verwendung einer der oben genannten Methoden garantiert jedoch keinen Erfolg. Nur die Untermauerung der Technik mit einem soliden Geldmanagement führt zu einem langfristigen Erfolg.
Viele neue Trader verwenden den Ausdruck "Ich hatte Recht", wenn ein einzelner Trade erfolgreich ist. Sie sind jedoch nicht richtig oder falsch. Wenn Sie den Handel auf richtig oder falsch reduzieren und gleichzeitig akzeptieren, dass der Preis nicht unter Ihrer Kontrolle steht, wie können Sie dann richtig liegen? Kann sich ein Trader, der den Wahrscheinlichkeitsfaktor akzeptiert, der seine Leistung unterstreicht, wirklich die Ehre erweisen, richtig zu sein, oder sollte er sich darüber hinaus tatsächlich die Ehre erweisen, seinen Plan einzuhalten? Sie können sich nicht realistisch dafür rühmen, dass Sie richtig geraten haben, aber Sie können sich selbst zur Planung Ihrer Trades und zum Handel mit Ihrem Plan gratulieren.
Es gibt Aspekte des Handels, die wir kontrollieren können, wobei Emotionen eins sind. Wir können auch das Risiko pro Handel kontrollieren und dieses Risiko mithilfe der Mathematik fast für den Pip kontrollieren. Wir können kontrollieren; Stopps, Limits, prozentuale Verluste unserer Konten pro Tag, pro Woche und Monat. Um erfolgreich zu sein, müssen wir das einzige und wichtigste Kontrollelement nutzen, das wir über unseren Handel haben können.
Ralph Vince hat mehrere theoretische Bücher zum Thema Geldmanagement im Handel geschrieben. Er zeigt immer wieder, dass es eine mathematische Gewissheit gibt, dass Sie pleite gehen werden, wenn Sie nicht systematisch handeln, indem Sie das Risiko kontrollieren. Ein anderer berühmter Handelsverstand, Van Tharp, hat aufgrund der folgenden Anekdote über Ralph Vince's Theorie des Geldmanagements mehrmals gegessen…
"Ralph Vince hat ein Experiment mit vierzig Doktoranden durchgeführt. Er schloss Promotionen mit einem Hintergrund in Statistik oder Handel aus. Alle anderen waren qualifiziert. Die vierzig Doktoranden erhielten ein Computerspiel zum Handeln. Sie begannen mit 10,000 US-Dollar und erhielten 100 Studien in Ein Spiel, in dem sie 60% der Zeit gewinnen würden. Wenn sie gewonnen haben, haben sie den Geldbetrag gewonnen, den sie in diesem Versuch riskiert haben. Wenn sie verloren haben, haben sie den Geldbetrag verloren, den sie für diesen Versuch riskiert haben. Dies ist viel besser Spiel als Sie jemals in Las Vegas finden werden.
Doch raten Sie mal, wie viele der Doktoranden am Ende von 100 Studien Geld verdient hatten? Als die Ergebnisse tabellarisch aufgeführt wurden, verdienten nur zwei von ihnen Geld. Die anderen 38 haben Geld verloren. Stell dir das vor! 95% von ihnen verloren Geld bei einem Spiel, bei dem die Gewinnchancen besser waren als bei jedem anderen Spiel in Las Vegas. Warum? Der Grund, warum sie verloren haben, war die Annahme des Irrtums des Spielers und das daraus resultierende schlechte Geldmanagement. " - Van Tharp.
Der Zweck der Studie war es zu zeigen, wie unsere psychischen Einschränkungen und unsere Überzeugungen über zufällige Phänomene die Ursache dafür sind, dass mindestens 90% der Menschen, die neu auf dem Markt sind, ihre Konten verlieren. Nach einer Reihe von Verlusten besteht der Impuls darin, die Einsatzgröße zu erhöhen und zu glauben, dass ein Gewinner jetzt wahrscheinlicher ist. Dies ist der Trugschluss des Spielers, da Ihre Gewinnchancen tatsächlich immer noch nur 60% betragen. Die Leute sprengen ihre Konten und machen die gleichen Fehler auf den Devisenmärkten, die Ralph Vince in seinem Experiment gesehen hat. Mit einem soliden Geldmanagement können Sie diese Fallstricke leicht vermeiden, indem Sie die Größe Ihres Kontos erhöhen und gleichzeitig weitaus schlechtere Handelsquoten als den 60% igen Spielervorteil in der Computersimulation von Vince sehen.
Die meisten Trader sind mehr als 50% der Zeit "falsch". Erfolgreiche Trader können bei 35% ihrer Trades Recht haben und dennoch profitable Konten aufbauen. Der Schlüssel ist, Ihre Verluste zu reduzieren und Ihre Gewinne laufen zu lassen. Ein grundlegendes Leistungsverhältnis beweist den Punkt. Wenn ein Trader bei 65% seiner Trades Geld verliert, aber nach einer kugelsicheren Stop-Loss-Regel konzentriert und diszipliniert bleibt und einen ROI von 1: 2 anstrebt, sollte er sich durchsetzen. Dank der Disziplin, Verluste zu reduzieren und Gewinne laufen zu lassen, gewinnt der Trader, obwohl die meisten seiner Trades in Verlusten enden.
Das Geldmanagement beginnt, bevor Sie ein Wertpapier kaufen. Es beginnt mit der Größenbestimmung von Positionen und begrenzt die Größe, die Sie bei einem einzelnen Trade riskieren, auf einen Prozentsatz Ihres gesamten Handelskapitals. Es besteht immer das Risiko, dass eine Position zusammenbricht, bevor Sie Ihre Stop-Loss-Regel ausführen können. Warum also nicht immer mit einer handeln? Der Preis kann aufgrund grundlegender Nachrichten offen bleiben, und solche Ereignisse sind wahrscheinlicher als die meisten Händler vermuten. Wenn die Gewinnchancen nur 1 zu 100 oder 1% betragen. Je mehr Sie handeln, desto wahrscheinlicher wird dieses Ereignis eintreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis im Verlauf von 50 Trades auftritt, beträgt 50%. Die erfolgreichsten Trader riskieren selten mehr als 2% des Kapitals in einem einzigen Trade. Viele Profis legen die Messlatte beim Scalping auf 1% oder 0.5%.
Verwenden wir ein nominales Handelskonto von 100,000 €. Wenn der Kontoinhaber den maximalen Verlust pro Trade auf 1% des Gesamtkapitals festlegt, deckt er jede Verlustposition ab, bevor die Kontonutzung 1,000 € übersteigt. Die Positionsbestimmung hat einen weiteren wertvollen Vorteil. Es verbessert die Gewinne während der Gewinnstreifen. Es verringert Verluste beim Verlust von Streifen. Während Gewinnstreifen wächst Ihr Kapital, was langsam zu größeren Positionsgrößen führt. Während des Verlusts von Streifen verringert sich die Positionsgröße mit Ihrem Konto, was zu geringeren Verlusten führt.
Viele Menschen verlieren Konten und tun genau das Gegenteil. Sie nehmen nach dem Verlust von Trades größere Positionen ein und erleiden größere Verluste. Wenn sie gewinnen, verkleinern sie die Größe ihrer Trades und reduzieren ihre Gewinne. Ein solches Verhalten ist laut Van Tharp, einem Forschungspsychologen, der die Handelssysteme und -gewohnheiten von Tausenden von Händlern untersucht hat, auf den Irrtum des Spielers zurückzuführen.
Er definiert den Irrtum des Spielers als die Überzeugung, dass ein Verlust nach einer Reihe von Gewinnern und / oder dass ein Gewinn nach einer Reihe von Verlierern fällig ist. Diese Glücksspiel-Analogie offenbart auch eine Glücksspielmentalität; Der Trader glaubt, dass sich sein „Glück ändern wird“ und jede verlorene Wette oder jeder verlorene Trade ihn näher an den schwer fassbaren Gewinner bringt. Tatsächlich ist das Glück irrelevant und wenn die mathematische Natur des Handels stärker betont wird als die Handelsstrategie, ist das Ergebnis weitaus wahrscheinlicher positiv.
Auf der Seite FXCC Trading Tools ist ein Positionsgrößenrechner frei verfügbar. Unter Verwendung einer beliebigen Kontoebene wird hier die Berechnung demonstriert.
- Währung: USD
- Eigenkapital: 30000
- Risikoprozentsatz: 2%
- Stop Loss in Pips: 150
- Währungspaar: EUR / USD
- Risikobetrag: 600 €
- Positionsgröße: 40000
Am Fuße dieses Artikels befindet sich ein Link zum Positionsrechner. Es lohnt sich, ihn mit einem Lesezeichen zu versehen. Für relativ unerfahrene Trader ist die Bedeutung der Positionsgröße nicht zu unterschätzen. Viele von uns werden zugeben, dass es einige Zeit gedauert hat, bis wir die Bedeutung entdeckt haben. Wenn wir es geschafft haben, Sie früh in Ihrer Handelsentwicklung mit dieser kleinen Ausbildung und Beratung zu erwischen, dann würden wir es als eine gute Arbeit betrachten.
http://www.fxcc.com/trading-tools
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