Für einen Augenblick
Sie befinden sich also tief in den Kiefern eines Drawdowns und sitzen da und starren verwundert auf den Monitor. "Wie kam ich hier hin?" Sie sehen sich die Diagramme, den Kontostand, zurück zu den Diagrammen, den Kontostand und dann die Realität an. Es ist weg, es wird nicht zurückkommen und es wird einen echten Kampf erfordern, um wieder dorthin zurückzukehren, wo Sie ursprünglich waren, geschweige denn, um das Konto wieder aufzubauen. Wenn dieses Handelskonto Ihr „Leben und Blut“ ist und als solches die Löhne enthält, von denen Sie abhängig sind, um sich und Ihre Familie zu ernähren, trifft dieser Schlag noch härter, da Sie erkennen, dass es Monate dauern kann, bis er sich erholt. Während dieser Testzeiten entdecken wir tatsächlich, woraus wir wirklich gemacht sind, aber wir haben keine Zeit für Marinebeobachtungen und stille Kontemplation. Wir haben ein Problem, das schnell behoben werden muss. Dieser zweite Teil der Drawdown-Artikel Wir haben komponiert, betrifft nicht nur die Technik, sondern auch das Geldmanagement und die Disziplin. Wir werden einen Grenzwert vorschlagen, an dem sich die Methode ändern sollte, aber nicht, was dieser Methode gegeben werden sollte, das ist ein so persönliches Problem.
Im Rahmen des von Ihnen erstellten Handelsplans sollten Sie bestimmte Meilensteine notiert haben. Ihr Risiko pro Trade, Ihre erwartete Risiko-Belohnung und ebenso wichtige Meilensteine oder Cut-off-Punkte für Fehlschläge. Diese entscheidenden Grenzwerte sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren in Ihrem Geschäftsplan. Dies sind die Linien in Ihrer persönlichen Sandgrube, die Sie niemals überqueren werden. Dies wird dazu beitragen, Ihren Verlust pro Trade zu begrenzen und letztendlich den gesamten Drawdown, den Sie erleben, auf ein absolutes Minimum zu beschränken.
Schauen wir uns zunächst den akzeptierten extremen Drawdown an. Wir werden eine Zahl verwenden, die zwar extrem ist, aber von vielen Händlern allgemein als "Wendepunkt" akzeptiert wird. Der Punkt, an dem Sie die Richtung ändern, oder im Händlergeschäft der Punkt, an dem Sie den Handel beenden und Ihren Handels- und Gesamtgeschäftsplan neu schreiben. Fünfzehn Prozent sollten der Grenzwert sein. Denken Sie, dass das eine hohe Zahl ist? Ich auch, deshalb werde ich eine offensichtliche Methode vorschlagen und demonstrieren, um sicherzustellen, dass der maximale Drawdown vor dem Wechsel zehn Prozent beträgt.
Aber lassen Sie uns diesen XNUMX-Prozent-Drawdown als Ausgangspunkt analysieren und damit arbeiten. Wir werden ihn durch unseren Plan zurückarbeiten und versuchen, einen Punkt zu isolieren, an dem Alarmglocken zu läuten beginnen, bevor diese XNUMX-Prozent-Zahl erreicht ist. Stellen wir es uns als Überspannungsschutz vor, um zu verhindern, dass Ihr Konto einen tödlichen Schock erleidet oder Ihr Handelsplan teuren Schaden erleidet.
Spezialisierte Forex-Swing-Trader sollten idealerweise nicht mehr als 1% ihres Kontos für einen einzelnen Trade riskieren. Wenn sie ausschließlich mit EUR / USD handeln, erwarten sie nicht mehr als vier bis fünf Trades pro Woche. Dieser Durchschnitt würde wahrscheinlich zwei Gewinner, zwei Verlierer (die einen Stopp brechen oder ihm sehr nahe kommen) und möglicherweise einen Scratch-Trade umfassen, der auch technisch als Verlierer, aber wahrscheinlicher als falsches Signal bezeichnet werden könnte. Mit 100 Pip Stop und dem Streben nach einem R: R von 1: 2 würden wir eine Reihe von fünfzehn Verlierern in Serie benötigen, um unseren Wendepunkt zu erreichen, basierend auf der Berechnung des 1% -Risikos auf der ursprünglichen Kapitalsumme und nicht auf einer abnehmenden Skala. Wenn das prozentuale Risiko verringert wird, während sich der Kontostand verringert, müsste die Reihe der Verluste näher an zwanzig Trades liegen (wobei bei jedem Trade der volle Stop-Loss von 1% erreicht wird), um den Drawdown von 15% zu erreichen.
Für die meisten Trader ist es ein völliges Gräuel, eine Reihe von ca. 15 bis 20 verlorenen Trades zu akzeptieren, ohne Ihre Gesamtstrategie zu ändern. Daher kann es sich lohnen, eine Reihe von Verlusten in einer Reihe in Ihren Handelsplan aufzunehmen, unabhängig vom Zeitrahmen, den Sie tolerieren möchten, bevor Sie akzeptieren, dass Ihre Strategie einfach nicht funktioniert. Wenn Sie beim Swing-Trading nach ungefähr zwei Handelswochen keinen Gewinner in einer Reihe von zehn Trades erlebt haben, würden Sie anfangen, die Realisierbarkeit Ihrer Strategie in Frage zu stellen. Zu wissen, dass Ihr Geldmanagement solide ist, kann das einzige Problem mit Ihrer Handelstechnik sein.
Die Wahrscheinlichkeit, dass 15 bis 20 Trades in Serie verloren gehen und alle Ihren Stop und das maximale Risiko von einem Prozent pro Trade unter Verwendung derselben Technik und Strategie verlieren, ist äußerst selten. So selten sind die Chancen unglaublich gering. Wenn eine willkürliche Serie von fünfzehn Trades, die dieselbe Strategie anwenden, zehn Verluste, zwei Kratzer und drei Gewinner ergibt, würden Sie dies als ziemlich katastrophal betrachten und Ihre Gesamtstrategie in Frage stellen. Dieses Muster würde zu einem Gesamtkontoverlust von weniger als zehn Prozent führen, da viele Verluste nicht den vollen Verlust von 1% erreichen würden. Daher haben wir wahrscheinlich bereits einen weitaus realistischeren Drawdown isoliert, der auf einer ziemlich zufälligen Verteilung der Handelsergebnisse basiert. Unser Drawdown sollte eigentlich nie mehr als zehn Prozent betragen, bevor Sie über radikale Änderungen Ihrer Gesamtstrategie nachdenken müssen. Jetzt lohnt es sich, eine Pause einzulegen, um darüber nachzudenken, dass wir es in jedem neuen Geschäftsplan für akzeptabel halten würden, wenn wir bei zehn Prozent unserer ursprünglichen Investition eine Grenze unter unserem anfänglichen Verlust ziehen könnten.
Ein zentrales Problem bei einem Drawdown ist die Zeit. Wenn Sie das eine Währungspaar Swing-Trading betreiben und den Drawdown von zehn Prozent erleben (basierend auf den zuvor erwähnten fünfzehn Handelsreihen), sollte es ungefähr drei Wochen dauern, bis dies eintritt. Dies gibt Ihnen ausreichend Zeit, um jeden Trade zu „super analysieren“ und möglicherweise alle offensichtlichen Fehler zu isolieren, die Sie gemacht haben. Sie haben diesen Luxus nicht beim Scalping oder Daytrading. Es gibt noch einen weiteren entscheidenden Aspekt, wenn Sie den ersten Einbruch in einen möglichen Drawdown erleben. Die Versuchung, Ihre Gesamtstrategie aufzugeben, ist groß. Möglicherweise möchten Sie Ihren Plan nach einem Verlust von fünf Prozent rippen, oder häufiger gehen Sie in eine Shell und ändern Ihr Risiko pro Trade, wobei Sie es möglicherweise auf ein halbes Prozent Kontorisiko pro Trade halbieren. Wenn wir akzeptieren (wie wir sollten), dass die Wahrscheinlichkeit ein Schlüsselaspekt des Handels ist, werden Sie länger brauchen, um Ihr Gleichgewicht und Ihr Handelsgleichgewicht wiederherzustellen, wenn oder wahrscheinlicher, wenn die gewinnenden Trades unvermeidlich wieder auftreten.
Zusammenfassend sind Drawdowns, ähnlich wie Verluste, ein unvermeidbarer Aspekt des Handels. Wenn Sie bereits einen Abschnitt mit dem Titel "Drawdown" in Ihren Handelsplan aufgenommen haben, sind Sie weiter vorne und weitaus besser vorbereitet als die meisten Händler, die sich mit den Märkten beschäftigen. Wenn Sie in diesem Plan "Fehlermeilensteine" markieren und einen negativen Überspannungsschutz installieren, begrenzen Sie Ihre Verluste. Wenn Sie Swing-Trade betreiben, geben Sie sich Zeit, sich zu erholen, und können so feststellen, ob Ihre Methode der schwächste Punkt Ihrer 3 Ms ist. Geldmanagement, Geist und Methode.
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