Použití indexu směrového pohybu (DMI) při obchodování na Forexu
Slavný matematik a tvůrce mnoha obchodních ukazatelů J. Welles Wilder vytvořil DMI a představovalo jej ve své široce čtené a velmi obdivované knize; „Nové koncepty v technických obchodních systémech“.
Publikovaná v roce 1978 kniha odhalila několik jeho dalších extrémně populárních ukazatelů, jako například; RSI (index relativní síly), ATR (průměrný skutečný rozsah) a PASR (parabolická hodnota SAR). DMI je stále extrémně populární mezi těmi, kteří upřednostňují technickou analýzu pro obchodování na trzích. Wilder vyvinul DMI pro obchodování s měnami a komoditami, což se často může ukázat jako volatilnější než akcie a může často vyvinout viditelnější trendy.
Jeho výtvory jsou matematicky spolehlivé koncepty, původně vytvořené pro obchodování s denními časovými rámci a vyššími, proto je sporné, jak funkční a přesné budou ukazatele, které vytvořil, při určování trendů z nižších časových rámců, jako je patnáct minut nebo jedna hodina. Navrhované standardní nastavení je 14; ve skutečnosti 14denní období.
Obchodování s DMI
DMI má hodnotu mezi 0 a 100, jeho hlavním použitím je měření síly aktuálního trendu. K měření směru se používají hodnoty + DI a -DI. Základní hodnocení je, že během silného trendu, kdy je + DI nad -DI, je identifikován býčí trh. Když je -DI nad + DI, je identifikován medvědí trh.
DMI je soubor tří samostatných indikátorů, které jsou kombinovány do vytvoření jednoho efektivního indikátoru. Index směrového pohybu se skládá z: Průměrného směrového indexu (ADX), Směrového ukazatele (+ DI) a Směrového ukazatele mínus (-DI). Primárním cílem DMI je definovat, zda existuje silný trend. Je důležité si uvědomit, že indikátor nebere v úvahu směr. + DI a -DI se účinně používají k přidání účelu a důvěry v ADX. Když se všechny tři spojí, pak (teoreticky) by měly pomoci určit směr trendu.
Analýza síly trendu je nejoblíbenějším použitím pro DMI. Pro analýzu síly trendu by obchodníkům bylo nejlépe doporučeno soustředit se na linku ADX, na rozdíl od linek + DI nebo -DI.
J. Welles Wilder tvrdil, že jakékoli hodnoty DMI nad 25 naznačují silný trend, naopak, čtení pod 20 ilustruje slabý nebo neexistující trend. Pokud by čtení spadalo mezi tyto dvě hodnoty, pak je moudrostí, že ve skutečnosti není určen žádný trend.
Křížový obchodní signál a základní obchodní technika.
Křížení jsou nejběžnějším používáním pro obchodování s DMI, protože křížení DI jsou nejvýznamnějším obchodním signálem důsledně generovaným indikátorem DMI. Pro obchodování s každým křížením je navržena jednoduchá, ale vysoce účinná sada podmínek. Následuje popis základních pravidel pro každou metodu obchodování pomocí DMI.
Identifikace býčího DI kříže:
- ADX nad 25 let.
- + DI prochází nad -DI.
- Stop loss by měl být nastaven na minimum aktuálního dne nebo nejnovější minimum.
- Signál zesiluje, jak ADX stoupá.
- Pokud se ADX posílí, obchodníci by měli zvážit použití koncové zastávky.
Identifikace medvědího DI kříže:
- ADX musí být starší 25 let.
- -DI prochází nad + DI.
- Stop loss by měl být nastaven na maximum aktuálního dne nebo na nejnovější maximum.
- Signál zesiluje, jak ADX stoupá.
- Pokud se ADX posílí, obchodníci by měli zvážit použití koncové zastávky.
Shrnutí.
Directional Movement Index (DMI) je další v knihovně indikátorů technické analýzy vytvořených a dále rozvíjených J. Wellesem Wilderem. Není nutné, aby obchodníci plně porozuměli složitému předmětu příslušné matematiky, protože DMI ilustruje sílu trendu a směr trendu a vypočítává jej, přičemž poskytuje velmi jednoduchý a přímý vizuál. Mnoho obchodníků zvažuje použití DMI ve spojení s jinými ukazateli; oscilátory jako MACD nebo RSI se mohou ukázat jako vysoce efektivní. Například; obchodníci mohou před přijetím obchodu počkat, až obdrží potvrzení od MACD i DMI. Kombinace indikátorů, možná jeden identifikující trend, jeden oscilační, je dlouhodobá metoda technické analýzy, kterou obchodníci úspěšně používají po mnoho let.
« Obchodní platformy: Algoritmické obchodování jako prostředek vysokofrekvenčního obchodování Forex Trade - kontraproduktivní přístup »
