Obchodní platformy: Algoritmické obchodování jako prostředek vysokofrekvenčního obchodování
Existuje tento druh algoritmického obchodování, který zahrnuje obchodování na devizovém trhu s vysokými poměry objednávek a obchodů a vysokou mírou obratu; je to také docela rychlé. Říká se tomu HFT nebo vysokofrekvenční obchodování.
Vzhledem k tomu, že pokrývá různé subjekty s ohledem na algoritmické obchodování, přichází obchodování HFT s jedinou definicí. A i když jde o oslavovaný obchodní přístup k některým obchodníkům, ostatním signalizuje poplach; má svůj vlastní podíl na kontroverzních aspektech.
Zde je souhrn faktů:
- - V prvních letechkolem konce 90. let představoval HFT ne více než 10% z celkového objemu obchodování. O pět let později vzrostl na více než 160% objemu obchodování na devizovém trhu. A jak uvádí NYSE (nebo newyorská burza), pravidelně získával více než 120 miliard dolarů.
- - HFT začal pozdě 90. léta; datum lze vysledovat do doby, kdy byly elektronické burzy poprvé schváleny Komisí pro cenné papíry v USA. Zpočátku je přidělený čas provedení několik sekund. Téměř o deset let později, v roce 2010, došlo k velkému rozvoji výrazného zkrácení doby provádění; v současné době je doba spuštění až milisekunda.
- - HFT dodržuje význam statistik a arbitráží. Funguje kolem konceptu předpovídání dočasných odchylek v tržních prvcích; pro stanovení odchylek to může zahrnovat bližší kontrolu vlastností v tržních prvcích.
- - Cvičení se jmenovalo tick zpracování nebo čtení pásky je často spojeno s HFT. Jde to v souladu s logikou, že původ obchodních údajů by měl být rozpoznatelný; protože znamenají význam, může být velmi užitečné zpracovat všechny informace obsažené v obchodních datech.
- - Tradiční HFT tato technika se označuje jako filtrační obchodování; vynikajícím faktorem je, že obchodování s filtry lze dosáhnout relativně pomalým tempem. Jako každá technika HFT jde o analýzu objemných dat; zahrnuje interpretaci informací na základě tiskových zpráv, zpráv a dalších forem oznámení. Po dokončení interpretace zadá analytik data do softwarových programů.
- - HFT je kategorizován jako kvantitativní obchodování; na rozdíl od kvalitativního obchodování je konečným cílem získat kumulovanou částku z malých pozic. Koncept spočívá ve skutečnosti, že existuje ziskovost při současném zpracování algos (tj. Velké objemy tržních informací) - činnosti, kterou lidští obchodníci nejsou schopni zvládnout.
« Jak správně optimalizovat Expert Advisor v Metatrader 4? Použití indexu směrového pohybu (DMI) při obchodování na Forexu »