Fibonacciand在外匯交易中的應用
在所有用於交易的術語，模式，指標和工具中，“斐波那契”一詞，魅力和概念脫穎而出，是最神秘和令人回味的。 它在數學演算中具有傳奇性的用途，使它具有與現代，最常用的圖表指標（例如：MACD，RSI，PSAR，DMI等）不相關的權限。
許多新手交易者可能會驚訝地發現，在設計算法交易模型時，主要機構的許多交易者和量化指標使用了“原始”斐波那契數列，從而試圖從市場中獲利。 在我們嘗試如何在圖表上使用這種純數學上的現象之前，此時宜在Fibonacci上做簡短的歷史課。
斐波那契數列以比薩的意大利數學家萊昂納多（Leonardo）命名，稱為斐波那契。 他在1202年出版的《自由算盤》（Liber Abaci）將這種現象介紹給了歐洲數學。 該序列先前在印度數學中被描述為維拉漢卡數。
斐波那契用一個（理論上）兔子種群的生長實例來解釋他的理論，這是一對新生的兔子，它們在一個月大時交配。 在第二個月末，雌性可以繁殖另一對兔子，假設兔子永不死亡，交配對從第二個月開始每月繁殖一對新的一對（一對雄性，一對雌性）。 斐波那契提出的難題是：一年內將有幾對？ 解釋這種擴展的數學模型成為斐波那契數列。 數字順序出現在生物環境中：樹木中的樹枝，莖上的葉子，菠蘿的果芽，朝鮮薊開花，蕨類植物的捲曲和松果的片。
那麼，這個在800年前發現和發展的數學序列如何與現代外匯交易相關？ 與應用程序有關的信念有兩種。 一個人關注所謂的“自我實現的預言”。 另一個應用涉及假想的自然收縮，因為運動的能量消散。 然後劇烈的市場運動將回撤到一定水平。 讓我們先處理自我實現理論，然後再解釋回撤理論背後的數學原理。
自我實現的理論表明，如果許多交易者正在使用斐波納契回撤理論，那麼市場就有可能恢復到這些水平，並且有證據證明該理論可能經常在市場上發揮作用。 如果有足夠的交易者：主要的銀行，機構，對沖基金和足夠的算法交易方法設計者，使用回撤序列下訂單，則可能會達到該水平。 關鍵的危險是，每當我們遇到主要貨幣對的大幅飆升時，出於各種原因，我們就有可能經歷大幅回撤。 隨著價格回落，許多斐波那契粉絲會聲稱“尤里卡！ 它又工作了！” 當現實成為現實時，市場參與者只是超買或超賣了市場，現在正面臨著疑問，而市場卻停下來尋找新的“自然”水平。
現在，讓我們看看情緒波動如何消退，數學如何發揮作用。 您只需簡單地找到市場波動的頂部和底部，然後繪製兩個點，這就是波動的100％。 最常用的斐波那契水平是38.2％，50％，61.8％，有時是23.6％和76.4％，儘管50％的水平實際上並不是數學序列的一部分，但多年來交易員已將其插入。 在強趨勢中，最小回撤約為38.2％；在弱趨勢中，最小回撤可能為61.8％或76.4％。 完全回撤（移動的100％）將消除現有移動。
斐波那契水平僅應在市場大幅波動並在一定價格水平上趨於平緩之後計算。 如果未通過圖表包自動計算，則通過在圖表上繪製水平線以識別市場可能回撤的區域來設置斐波納契回撤水平38.2％，50％和61.8％，然後再恢復最初由初始大價格形成的趨勢移動。 現在，接下來是外匯交易者用來交易斐波那契水平的一些策略。
- 進入接近38.2％的回撤水平，止損剛好低於50％的水平。
- 輸入接近50％的水平，止損訂單剛好低於61.8％的水平。
- 使用斐波那契水平作為獲利目標，在移動頂部附近做空。
與往常一樣，交易者需要練習使用斐波那契。 一個不錯的起點是通過在日線圖中繪製底部的頂部來進行回溯/測試。 只需找到關鍵的大波動，找到波峰和波谷，然後確定回撤線是否“有效”。 與所有交易方法類似，沒有一個是絕對的，沒有一個是100％可靠的。 但是，我們所有人都見證了一次又一次的市場大動作後，我們的市場反沖和回撤。 然後，如果您可以將一些數學和科學附加到該回撤線上，並用一種健全的資金管理技術（您已經猜到）作為基礎，那麼您可能會發現將斐波那契添加到您的交易策略中非常有效。
