每个交易者都应该知道的 4 大趋势强度指标
交易策略必须能够根据趋势解释市场的方向性运动,以便在正确的时间应用它。 本文旨在为交易者提供前 4 大趋势强度指标的概述,使他们能够更好地了解特定趋势。
交易者可以利用强劲趋势以低风险进行高利润交易。 然而,涉及弱趋势的交易可能是高风险的。 对弱势交易缺乏信心也会对交易者产生负面影响。
平均方向指数(ADX)
ADX(平均定向运动指数) 是由韦尔斯·怀尔德 (Welles Wilder) 开发的趋势强度指标。 价格范围平均值可以通过扩展价格范围内的平均值得出。
交易者通常使用它来衡量趋势的整体强度。 但是,它需要指明方向。 DMI + 和 DMI – 提供趋势强度的正面和负面指示。
ADX 值高于 25 通常表示趋势强劲。 如果它低于 20,则表明没有趋势。 当趋势从高值下降时,趋势通常会结束。
长时间的低 ADX 值,随后是高 ADX 值,可能预示着趋势的开始。
ADX 线方向对于确定趋势强度也至关重要。 上升的 ADX 线表明趋势强度正在增加。 上升线表示趋势强度下降。
真实强度指数(TSI)
作为动量震荡指标,真实强弱指数 (TSI) 由 William Blau 开发。 其目的是消除价格波动。 价格图表捕捉价格走势的涨落。
TSI 公式,以及双重平滑的价格变化,用于平滑价格变化。 第一步根据 25 周期移动平均线计算价格变化。
在下一步中,前 13 期 EMA 的输出价格变化返回进行双重平滑。 在使用双重平滑价格变化计算 TSI 值后,它通过将该值代入 TSI 公式来计算 TSI 值。
作为一般规则,TSI 高于 0 时表示上升趋势。超买 TSI 表示下降趋势
变化率(ROC)
变化率 (ROC) 是纯粹的动量振荡器。 除了趋势强度指标,它也被广泛使用。 除了超买和超卖情况外,该指标还显示超卖情况。
它将当前价格与特定的早期价格进行比较,并显示它是如何变化的。 此外,它根据 ROC 值在零上下变化。
ROC在零线以上或零线以上一般为正。 如果 ROC 为负或低于零,则价格下跌。 ROC 的价值因当前收盘价与之前收盘价之间的差异而发生变化。
ROC = [(今日收盘价 – n 期前收盘价) / n 期前收盘价] x 100
麦金利动态 (MD)
John McGinley 开发了 McGinley Dynamic (MD) 来平滑价格变动并指示趋势强度。 使用此指标,您可以比 SMA 和 EMA 更好地跟踪市场。
移动平均线更平滑,反应更灵敏,对变化更敏感。 价格洗盘和价格分离也会减少。 适应市场走势是自动的。
这是计算:
McGinley 动态指标 (MD) = MD1 + (价格 – MD1) / (N * (价格 / MD1) ^ 4)
MD1=上期值
- 价格=证券的当前价格
- N=期数
MD 类似于移动平均线。 因此,McGinley Dynamic 是类似于移动平均线的趋势标识符。 通常,高于 MD 线的价格表示上升趋势。 相反,当价格跌破 MD 线时,则表示下降趋势。
底线
可能需要时间来确定哪个 趋势指标 是最好的。 指标的质量各不相同,但没有一个比另一个更好。 每个指标都有利有弊。 选择指标时应考虑交易策略和个人喜好。 某些交易者经常更改指标,这可能会阻碍 他们的交易策略. 要成为使用趋势指标的专家,交易者应该坚持使用一两个。