过度交易的误区及其与冲动交易的区别
过度交易–投资者过度买卖证券以增加成功交易的可能性。 可以通过仅使用一行描述来解释过度交易的现象，这一句话是否完全能够解决所涉及的所有细微差别和复杂性？
许多交易专家建议，过度交易可以杀死帐户，就像缺乏资本，缺乏专业知识和经验一样快。 无可否认，这一说法实际上可以接受审查吗？ 毕竟，所有的波动交易者都可以立即谴责所有形式的即日交易现象，尤其是剥头皮交易过度，甚至不用研究他们认为交易者正在交易的技术。 但是，一个人的肉是另一个人的毒药，过度交易可能被误解为一个概念，就像在行业中不受挑战地发展其他神话一样。
“我交易四对货币；欧元，电缆，欧元兑日元和澳元的交易时间间隔为十五分钟。我每天最多进行五十笔交易，而有时候我的赢/输比率高达7：1 ，d'ya认为我每天应该获得的正确或平均合法设置数量是多少？
这是一个经常在交易论坛或经纪人网站的“问专家”部分上发布的问题的版本。 初次检查时，冲动提示是，以该数量的货币对进行该数量的交易是过度交易。 但是，在可以考虑的过度交易和脉冲交易之间存在巨大的鸿沟，实际上过度交易的概念可能不存在，或者如果确实存在，则可能成为交易者错误翻译的受害者。
让我们看一下示例交易者并进一步分析他的技术。
风险; 交易者是否在进行合理的资金和风险管理？ 预定风险是否不超过业务计划中承诺的总风险？ 例如，如果交易者在交易计划中做出决定，即每笔“团体”交易的风险不超过其交易账户的4％，则个人交易风险将永远不会超过1％，如果交易风险为5％每天的帐户损失限额被突破，他将简单地降低工具，然后不管他是否已按照一项计划进行了五笔交易，或是否对四种货币对进行了五十笔交易。
交易者是否按照设置进行每笔交易？ 最初的问题是，我们每天或每次会话可能会在任何给定对上进行多少合法设置？ 正如大多数经验丰富的交易员所知，这是无法预测的，我们可以给出一个平均值，我们可以建议每个货币对可预测地对某些新闻事件做出反应，或在特定市场时间爆发，但无法预测某些货币对将具有x每天的设置量。
如果交易者采用严格的机械策略进行操作并进行设置，并进行少量的酌处干预，那么他们必须在发生时进行设置，否则，其系统的可能性就会受到影响。 尽管交易员可以说在系统损失4％的一天削减损失是正确的，但可能是市场条件不利于该天的技术，而不是说该技术的长期或中期可行性有错。 冲动交易和复仇交易不应与过度交易混为一谈。 这是一个纪律和自我控制的问题，通常会对刚起步的交易员产生负面影响。
如果例如在德意志银行（Deutsche bank）等公司雇用的专业交易员每天平均进行100次欧元兑美元的交易，但在过去三年中获胜率达到65％，我们是否会强烈谴责他为肾上腺素过度交易没有自我控制能力的迷，还是我们认为他的优势是健全的，并且他的雇主对他的表现感到高兴？
专业交易者比零售客户具有巨大的优势，这使他能够根据“即兴即弃”策略随意进行交易； 他拥有最先进的技术，实际上，如果为地球上最大的外汇交易公司德意志银行工作，就不会付出任何代价。 因此，（如果是剥头皮的话）零售交易者可能会在一天的某些时间或新闻发布时遇到滞后，填充不足以及点差增加的情况，而使专业交易者无法体验到，这会对R：R产生巨大影响，并且投资回报率。 如果扩大专业交易者的收支平衡，可能等同于零售交易者在同一笔交易中损失5-6个点，这是一个难以逾越的桥梁。 但是，随着时间框架的增量调整，交易者会发现专业交易者的优势并未得到增强。 如果交易者还选择了信誉卓著的ECN NDD经纪人，提供直接处理和支持服务，则该优势将大大降低。
如果我们的零售交易员在每天的时间范围内交易十个交易最多的货币对，并密切关注其相关性，那么我们不会批评他的策略是对交易的严厉约束。 如果我们按每天的时间框架工作，那么他所进行的交易不属于他的交易计划，或者不是由他的设置触发的。
