因此，在回测之后，我们制定了一种成功的交易方法和策略，接下来该怎么做？
我们设计了一种“工作”良好的方法。 损失很小，损失很小并且很容易管理。 像任何交易方法一样，它经历了短暂但可控制的亏损趋势。 我们已经对该方法进行了大约六个月的回测，问题是，是否有足够长的时间才能对方法和整个交易系统做出现实的判断？ 我们如何使用最佳的统计分析方法来对数据进行取证，以法医判断我们的系统，我们应该寻找什么？
首先，我们必须根据我们打算权衡的时间范围来决定回测时间是否足够长。 例如，对于摇摆交易策略进行六个月的回溯测试，根本不足以让我们的方法和系统经历所有的市场情况，例如突破，基本政策的重大转变–利率调整或量化宽松计划（逐渐变细或增大）。
如果我们希望制定一种摇摆交易策略以包括对金融体系信心的重大崩溃，我们可能希望将回溯测试的期限延长至几年。 逻辑是将系统从2008年带回2014年，以涵盖近年来我们可以为（摇摆交易者）设想的几乎所有市场状况。
但是，如果我们的交易系统和方法是日间交易系统，则可能需要六个月的时间来判断我们的方法和系统的整体生存能力。 我们可能会在一种证券上对其进行测试，例如，如果我们计划了一个小时的时间跨度，则在回测期间我们可能会“吸纳”约400笔交易。 在六个月的时间内，这将分解为每周大约十笔交易，这足以做出明智的决定。
或者，我们可以查看日线图，然后搜索在一年内使市场动荡的重大新闻事件，然后将这些事件与我们的一小时时间表重叠，以查看在重大政策决定或重大新闻事件发生时价格的反应事件已发布。 然后，使用此分析，我们可以确定我们的日间交易回测已经忍受并幸免了一段时间的剧烈波动，这也许是由于重大新闻事件的爆发所致。
一旦我们进行了回测，就必须在市场上进行实时测试
回测经常被证明是不准确的。 我们社区中的许多人花了几个月甚至几十年的时间在纸上进行回测系统，结果发现它们在正向测试和实际市场中并未按预期工作。 为什么发生这种情况有几个原因。 市场时机和心理问题，例如不了解实时体验将如何严重影响我们的盈利能力。 由于滑移和点差在较短的时间范围内尤其难以测试，因此在反向测试中不会显示出来，在反向测试中，我们可以简单地将蜡烛的低点或高点作为我们的进入或退出点。 因此，我们应将我们的反向测试移至正向测试，并将正向测试视为“潜伏期”。
孵化我们的前瞻测试需要多长时间？我们会使用真实资金“上线”还是在演示中进行前瞻测试？
我们进行正向测试的下一个阶段是确定是否要使用真实现金进行实时测试，还是要在短期内进行模拟交易，或者有其他选择，我们可以两者都做吗？ 让我们解释一下...
我们已经决定要进行实时测试，但是我们决定不承担每笔交易1％的通常帐户大小，而是决定在两个月的前期测试期间仅冒险每笔交易0.1％的风险，我们希望大约在这段时间内进行了150笔交易。 但是，我们还决定要通过实时前瞻测试以演示模式运行镜像交易系统。 我们将通过模拟账户中的交易来掩盖真实交易，并已决定将模拟账户中的风险提高至2％。 这将是我们策略的唯一变化； 交易计划中包含的所有其他内容将保持不变。 停止，潜在的R：R等
从理论上讲，与我们的临时真实账户一起运行模拟账户应能为我们提供两全其美的机会。 我们可以对实时交易进行实时测试，每笔交易的风险很小，而演示则以演示模式反映了相同总体策略的非常激进的版本。 因此，如果我们的前瞻性实时测试运行良好，我们可能会完全有信心，当我们逐步进行实际测试时，我们的总体策略可以承受更高的风险比率，一旦我们在自己的系统中充分发挥作用，就应该对我们的方法更具信心。正常参数。
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