Toán học quản lý tiền trong giao dịch ngoại hối
Là nhà giao dịch ngoại hối, chúng ta phải chấp nhận các yếu tố giao dịch hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Để tiến triển, chúng ta phải chấp nhận, (thậm chí bắt đầu chấp nhận), sự thiếu kiểm soát từ rất sớm trong quá trình phát triển giao dịch cá nhân của chúng ta. Giá cả rõ ràng là yếu tố giao dịch nổi bật nhất và không có một sự thật bất di bất dịch, giá cả là yếu tố giao dịch mà chúng ta hoàn toàn không kiểm soát được. Để chúng ta trở thành nhà giao dịch ngoại hối thành công, chúng ta phải chấp nhận rằng chúng ta không kiểm soát được giá sẽ ra sao, chúng ta chỉ có thể có một vị trí trong thị trường đã chọn dựa trên cách diễn giải xác suất của chúng ta. Rủi ro trên thị trường không như chúng ta mong muốn. Rủi ro là thứ mà thị trường áp đặt lên chúng ta.
Kết quả có thể xảy ra đó và 'cuộc gọi phán xét' của chúng ta có thể được nhấn mạnh bởi; nhận dạng mô hình, chỉ báo, hành động giá, sóng, tin tức cơ bản hoặc sự kết hợp của một số cơ chế đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, việc sử dụng bất kỳ cách nào đã nói ở trên không đảm bảo thành công, chỉ việc củng cố kỹ thuật với quản lý tiền hợp lý sẽ tạo ra thành công lâu dài.
Nhiều nhà giao dịch mới sử dụng cụm từ "Tôi đã đúng" khi một giao dịch cá nhân thành công. Tuy nhiên, bạn không đúng hay sai, nếu bạn giảm giao dịch xuống thành đúng hoặc sai, trong khi chấp nhận mức giá đó không nằm trong tầm kiểm soát của bạn, làm sao bạn có thể đúng? Liệu một nhà giao dịch chấp nhận yếu tố xác suất nhấn mạnh hiệu suất của mình có thể thực sự tự cho mình là đúng hay không, hay hơn thế nữa, trên thực tế họ có nên ghi nhận chính mình khi thực hiện kế hoạch của mình không? Trên thực tế, bạn không thể tự cho mình vì đã 'đoán đúng', nhưng bạn có thể tự chúc mừng vì đã lập kế hoạch giao dịch và giao dịch theo kế hoạch của mình.
Có những khía cạnh của giao dịch mà chúng ta có thể kiểm soát, cảm xúc là một, chúng ta cũng có thể kiểm soát rủi ro trên mỗi giao dịch và kiểm soát rủi ro đó gần như bằng pip bằng cách sử dụng toán học. Chúng tôi có thể kiểm soát; điểm dừng, giới hạn, tỷ lệ phần trăm tổn thất tài khoản của chúng tôi mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Để thành công, chúng tôi có trách nhiệm tận dụng yếu tố kiểm soát duy nhất và quan trọng nhất mà chúng tôi có thể có đối với giao dịch của mình.
Ralph Vince đã viết một số cuốn sách lý thuyết về chủ đề quản lý tiền trong giao dịch. Ông ấy minh họa hết lần này đến lần khác rằng có một điều chắc chắn về mặt toán học mà bạn sẽ gặp phải nếu bạn không giao dịch có hệ thống bằng cách kiểm soát rủi ro. Một đầu óc kinh doanh nổi tiếng khác, Van Tharp, đã ăn tối nhiều lần nhờ sức mạnh của giai thoại sau đây liên quan đến lý thuyết quản lý tiền của Ralph Vince…
"Ralph Vince đã thực hiện một thử nghiệm với bốn mươi tiến sĩ. Ông ấy loại trừ những tiến sĩ có kiến thức nền tảng về thống kê hoặc kinh doanh. Tất cả những người khác đều đủ tiêu chuẩn. Bốn mươi tiến sĩ được giao một trò chơi máy tính để giao dịch. Họ bắt đầu với 10,000 đô la và được thử 100 lần trong một trò chơi mà họ sẽ thắng 60% thời gian. Khi họ thắng, họ thắng số tiền họ đã mạo hiểm trong lần thử đó. Khi họ thua, họ sẽ mất số tiền họ đã mạo hiểm cho lần thử đó. Điều này tốt hơn nhiều trò chơi hơn bao giờ hết bạn sẽ tìm thấy ở Las Vegas.
Tuy nhiên, hãy đoán xem có bao nhiêu Tiến sĩ đã kiếm được tiền sau khi kết thúc 100 thử nghiệm? Khi kết quả được lập bảng, chỉ có hai người trong số họ kiếm được tiền. 38 người khác bị mất tiền. Tưởng tượng rằng! 95% trong số họ bị mất tiền khi chơi một trò chơi mà tỷ lệ chiến thắng cao hơn bất kỳ trò chơi nào ở Las Vegas. Tại sao? Nguyên nhân khiến họ thua là do họ đã áp dụng cách ngụy biện của con bạc và dẫn đến việc quản lý tiền bạc kém. " -Vạn Tharp.
Mục đích của nghiên cứu là để chứng minh những hạn chế tâm lý và niềm tin của chúng ta về các hiện tượng ngẫu nhiên là nguyên nhân tại sao ít nhất 90% những người mới tham gia thị trường bị mất tài khoản. Sau một chuỗi thua lỗ, điều thôi thúc là tăng quy mô đặt cược tin rằng người chiến thắng bây giờ có khả năng xảy ra cao hơn, đó là sai lầm của con bạc vì thực tế cơ hội chiến thắng của bạn vẫn chỉ là 60%. Mọi người làm nổ tài khoản của họ mắc phải những sai lầm tương tự trên thị trường ngoại hối mà Ralph Vince đã chứng kiến trong thử nghiệm của mình. Với việc quản lý tiền hợp lý, bạn có thể dễ dàng tránh những cạm bẫy này, xây dựng quy mô tài khoản của bạn trong khi đối mặt với tỷ lệ cược giao dịch tồi tệ hơn nhiều so với lợi thế người chơi 60% trong mô phỏng máy tính của Vince.
Hầu hết các nhà giao dịch đều 'sai' hơn 50% thời gian. Các nhà giao dịch thành công có thể thực hiện đúng 35% giao dịch của họ và vẫn xây dựng tài khoản sinh lời. Chìa khóa là cắt lỗ ngắn và để lợi nhuận của bạn chạy. Một tỷ lệ hiệu suất cơ bản chứng minh quan điểm. Nếu một nhà giao dịch thua lỗ trên 65% giao dịch của mình, nhưng vẫn tập trung và có kỷ luật tuân theo quy tắc cắt lỗ bằng gạch đầu dòng và nhắm đến ROI 1: 2, anh ta sẽ thắng. Nhờ vào kỷ luật cắt lỗ ngắn và để lợi nhuận chạy, nhà giao dịch sẽ chiến thắng, mặc dù hầu hết các giao dịch của anh ta kết thúc bằng thua lỗ.
Quản lý tiền bắt đầu trước khi bạn mua một chứng khoán. Nó bắt đầu với việc xác định kích thước vị trí, giới hạn quy mô bạn có thể rủi ro trong bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào theo tỷ lệ phần trăm tổng vốn giao dịch của bạn. Luôn có rủi ro rằng một vị thế sẽ sụp đổ trước khi bạn có thể thực hiện quy tắc cắt lỗ của mình, vậy tại sao không luôn giao dịch với một vị trí? Giá có thể 'chênh lệch' khi mở cửa vì những tin tức cơ bản và những sự kiện như vậy có nhiều khả năng xảy ra hơn hầu hết các nhà giao dịch nghi ngờ. Nếu tỷ lệ cược chỉ là 1 trên 100, hoặc 1%. Bạn càng giao dịch nhiều thì khả năng xảy ra sự kiện đó càng cao. Xác suất của sự kiện đó xảy ra trong quá trình 50 giao dịch là 50%. Các nhà giao dịch thành công nhất hiếm khi mạo hiểm hơn 2% vốn trong một giao dịch. Nhiều chuyên gia ưu tiên đặt thanh này ở mức thấp nhất là 1% hoặc 0.5% nếu scalping.
Hãy sử dụng tài khoản giao dịch 100,000 € danh nghĩa. Nếu chủ tài khoản đặt mức lỗ tối đa cho mỗi giao dịch là 1% tổng số vốn, anh ta sẽ bù đắp cho bất kỳ vị thế thua nào trước khi khoản rút tiền của tài khoản vượt quá 1,000 €. Định cỡ vị trí có một lợi ích có giá trị khác. Nó cải thiện về lợi nhuận trong chuỗi chiến thắng. Nó làm giảm các khoản lỗ trong khi thua liên tiếp. Trong chuỗi chiến thắng, vốn của bạn tăng lên, từ từ dẫn đến kích thước vị thế lớn hơn. Trong thời gian thua lỗ, quy mô vị thế thu hẹp theo tài khoản của bạn, dẫn đến thua lỗ nhỏ hơn.
Nhiều người bị mất tài khoản làm ngược lại. Họ có những vị thế lớn hơn sau khi giao dịch thua lỗ và chịu lỗ lớn hơn. Khi họ thắng, họ thu nhỏ quy mô giao dịch của mình, cắt bớt lợi nhuận của họ. Theo Van Tharp, một nhà tâm lý học nghiên cứu về hệ thống giao dịch và thói quen của hàng ngàn nhà giao dịch, hành vi như vậy bắt nguồn từ sự ngụy biện của con bạc.
Ông định nghĩa sai lầm của người chơi cờ bạc là niềm tin rằng việc thua lỗ là do sau một chuỗi người thắng và / hoặc lợi nhuận là do sau một chuỗi người thua. Sự tương tự cờ bạc đó cũng cho thấy một tâm lý cờ bạc; nhà giao dịch tin rằng 'vận may của anh ta sẽ thay đổi' và mỗi lần đặt cược hoặc giao dịch thua lỗ sẽ đưa anh ta đến gần hơn với người chiến thắng khó nắm bắt, trên thực tế, may mắn là không liên quan và nếu bản chất toán học của giao dịch được nhấn mạnh hơn chiến lược giao dịch thì kết quả có nhiều khả năng xảy ra hơn tích cực.
Có một máy tính kích thước vị thế miễn phí trên trang Công cụ Giao dịch FXCC. Sử dụng một cấp tài khoản tùy ý, đây là một minh chứng của phép tính;
- Ngoại tệ: USD
- Vốn chủ sở hữu tài khoản: 30000
- Phần trăm rủi ro: 2%
- Cắt lỗ tính bằng Pips: 150
- Cặp tiền tệ: EUR / USD
- Số tiền có rủi ro: 600 €
- Kích thước vị trí: 40000
Có một liên kết đến máy tính giao dịch vị trí ở cuối bài viết này, rất đáng để đánh dấu trang. Đối với các nhà giao dịch tương đối thiếu kinh nghiệm, tầm quan trọng của quy mô vị thế không thể bị đánh giá thấp, có rất nhiều người trong chúng tôi sẽ thú nhận rằng chúng tôi đã mất một thời gian trước khi chúng tôi phát hiện ra tầm quan trọng. Nếu chúng tôi nắm bắt được bạn sớm trong quá trình phát triển giao dịch của bạn với phần giáo dục và lời khuyên nhỏ này thì chúng tôi sẽ coi đó là một công việc hoàn thành tốt.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's Hạ cấp Các ngân hàng ở Vương quốc Anh ngay sau khi QE được công bố Chọn các công cụ ngoại hối phù hợp để hỗ trợ tiến độ giao dịch của bạn »
