Fibonacci và ứng dụng của nó vào giao dịch ngoại hối
Trong tất cả: thuật ngữ, mô hình, chỉ báo và công cụ được sử dụng trong giao dịch, từ, sức hấp dẫn và khái niệm “Fibonacci” nổi bật là bí ẩn và gợi nhiều liên tưởng nhất. Đó là công dụng huyền thoại trong phép tính toán học, mang lại cho nó một thẩm quyền không liên quan đến các chỉ báo biểu đồ hiện đại, được sử dụng phổ biến nhất, chẳng hạn như: MACD, RSI, PSAR, DMI, v.v.
Nhiều nhà giao dịch mới làm quen có thể ngạc nhiên khi biết rằng chuỗi Fibonacci 'nguyên bản' được nhiều nhà giao dịch và nhà phân tích tại các tổ chức lớn sử dụng khi thiết kế các mô hình giao dịch thuật toán nhằm cố gắng kiếm lợi nhuận từ thị trường. Một bài học lịch sử ngắn gọn về Fibonacci là phù hợp vào thời điểm này, trước khi chúng ta tìm hiểu cách sử dụng hiện tượng toán học thuần túy này trên biểu đồ của mình.
Dãy số Fibonacci được đặt theo tên của nhà toán học người Ý Leonardo xứ Pisa, hay còn gọi là Fibonacci. Cuốn sách năm 1202 của ông Liber Abaci đã giới thiệu hiện tượng này vào toán học châu Âu. Dãy số này trước đây được mô tả là số Virahanka trong toán học Ấn Độ.
Fibonacci giải thích lý thuyết của mình bằng cách sử dụng ví dụ tăng trưởng của một quần thể thỏ (lý thuyết), một cặp thỏ mới sinh giao phối khi được một tháng tuổi. Vào cuối tháng thứ hai, con cái có thể sinh ra một cặp thỏ khác, giả định là thỏ không bao giờ chết, cặp giao phối sẽ sinh ra một cặp mới (một con đực, một con cái) mỗi tháng kể từ tháng thứ hai trở đi. Câu đố mà Fibonacci đặt ra là: sẽ có bao nhiêu cặp trong một năm? Mô hình toán học giải thích sự mở rộng này đã trở thành dãy Fibonacci. Dãy số xuất hiện trong môi trường sinh học: cành cây, lá trên thân, mầm quả dứa, hoa atisô, dương xỉ không uốn cong và lá bắc của nón thông.
Vậy làm thế nào chuỗi toán học này, được phát hiện và phát triển hơn 800 năm trước, lại có liên quan đến giao dịch ngoại hối hiện đại? Có hai niềm tin liên quan đến ứng dụng. Người ta quan tâm đến cái được gọi là “lời tiên tri tự ứng nghiệm”. Ứng dụng còn lại liên quan đến sự co lại tự nhiên trong tình cảm, khi năng lượng của một chuyển động tiêu tan; một chuyển động mạnh của thị trường sau đó sẽ quay trở lại mức nhất định. Hãy giải quyết lý thuyết tự thỏa mãn trước khi giải thích các phép toán đằng sau lý thuyết thoái lui.
Lý thuyết tự thực hiện cho thấy rằng nếu nhiều nhà giao dịch đang sử dụng lý thuyết thoái lui Fibonacci thì thị trường có khả năng quay trở lại các mức này và đã có bằng chứng chứng minh lý thuyết này có thể thường xuyên áp dụng trên thị trường. Nếu có đủ nhà giao dịch tại: ngân hàng lớn, tổ chức, quỹ phòng hộ và đủ nhà thiết kế phương pháp giao dịch thuật toán, sử dụng trình tự thoái lui để đặt lệnh, thì các mức có thể bị ảnh hưởng. Mối nguy hiểm chính là bất cứ khi nào chúng ta trải qua một đợt tăng giá đáng kể, chẳng hạn như một cặp tiền tệ chính, thì có khả năng chúng ta sẽ gặp phải một đợt rút lui đáng kể, vì nhiều lý do. Khi giá giảm trở lại, nhiều người hâm mộ Fibonacci sẽ yêu cầu “eureka! Nó lại hoạt động rồi!” Khi thực tế có thể là những người tham gia thị trường chỉ đơn giản là mua quá mức hoặc bán quá mức trên thị trường và hiện đang cảm thấy nghi ngờ, trong khi thị trường tạm dừng để tìm mức 'tự nhiên' mới.
Bây giờ chúng ta hãy xem làn sóng tình cảm có thể rút lui như thế nào và các phép toán phát huy tác dụng như thế nào. Bạn bắt đầu bằng cách chỉ cần tìm đỉnh và đáy của biến động thị trường và vẽ đồ thị hai điểm, đây là 100% biến động. Các mức Fibonacci được sử dụng phổ biến nhất là 38.2%, 50%, 61.8%, đôi khi 23.6% và 76.4% được sử dụng, mặc dù mức 50% không thực sự là một phần của chuỗi toán học nhưng nó đã được các nhà giao dịch chèn vào trong nhiều năm qua. . Trong một xu hướng mạnh, mức thoái lui tối thiểu là khoảng 38.2%, trong một xu hướng yếu, mức thoái lui có thể là 61.8% hoặc 76.4%. Một sự thoái lui hoàn toàn (100% của chuyển động) sẽ xóa bỏ chuyển động hiện tại.
Các mức Fibonacci chỉ nên được tính toán sau khi thị trường có biến động lớn và dường như đã đi ngang ở một mức giá nhất định. Nếu gói biểu đồ không tự động tính toán, các mức thoái lui Fibonacci 38.2%, 50% và 61.8% được thiết lập bằng cách vẽ các đường ngang trên biểu đồ để xác định các khu vực mà thị trường có thể thoái lui, trước khi tiếp tục xu hướng được hình thành ban đầu bởi mức giá lớn ban đầu. di chuyển. Sau đây là một số chiến lược mà các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để giao dịch theo mức Fibonacci.
- Tiến gần đến mức thoái lui 38.2%, dừng lỗ ngay dưới mức 50%.
- Vào gần mức 50%, lệnh dừng lỗ ngay dưới mức 61.8%.
- Bán khống ở gần đỉnh của biến động, sử dụng các mức Fibonacci làm mục tiêu chốt lời.
Như mọi khi, việc thực hành sử dụng Fibonacci là tùy thuộc vào các nhà giao dịch. Một nơi tốt để bắt đầu sẽ là quay lại/kiểm tra bằng cách vẽ các đỉnh và đáy trên biểu đồ hàng ngày. Đơn giản chỉ cần tìm các chuyển động lớn quan trọng, tìm đỉnh và đáy và xác định xem liệu mức thoái lui có thực sự 'có hiệu quả' hay không. Tương tự như tất cả các phương thức giao dịch, không có phương thức nào là tuyệt đối, không có phương thức nào đáng tin cậy 100%. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều đã chứng kiến, hết lần này đến lần khác, thị trường của chúng ta giật lùi và thoái lui sau một biến động thị trường lớn. Sau đó, nếu bạn có thể gắn một số phép toán và khoa học vào quá trình hồi tưởng đó và củng cố nó bằng (bạn đoán được rồi), một kỹ thuật quản lý tiền hợp lý, thì bạn có thể phát hiện ra rằng việc thêm Fibonacci vào chiến lược giao dịch của mình sẽ hoạt động cực kỳ hiệu quả.
« CUỘC GỌI ROLLING MORNING Các quan chức Fed tuyên bố rằng một đợt tăng lãi suất của Hoa Kỳ sắp xảy ra, theo biên bản được công bố. »
