Куди слід покласти свій стоп-лосс?
Причини того, чому кожна торгівля повинна сприйматися із стоп-лосом, - це тема, про яку ми вже говорили в цих стовпцях. Але іноді, особливо для наших найновіших читачів, варто нагадати собі, чому ми повинні використовувати зупинки для кожної торгівлі.
Досить просто, якщо ми приймаємо уявлення про те, що наш бізнес - це небезпечна діяльність, яка взагалі не пропонує жодних гарантій, тоді нам потрібно боротися з цим небезпечним середовищем (яке не має гарантій), захищаючи себе постійно. Зупинки пропонують таку безпеку та гарантію, оскільки ми знаємо, що ми можемо втратити суму x на нашому рахунку лише за одну операцію, якщо застосуємо стоп. Контроль за ризиками та управління грошима є ключовим фактором як нашого виживання, так і успіху в цій галузі, і цей елемент контролю можна здійснити лише за допомогою зупинок.
Аргумент проти використання зупинок є цілком відвертим смішним, найсмішніший з яких витримав випробування часом, оскільки веб-торгівля вийшла загальноприйнятою приблизно п'ятнадцять років тому, йде приблизно так; "Якщо ви використовуєте зупинки, ваш брокер знає, де ваш стоп-ордер, і припинить полювати на вас". Як ця абсурдна нація перетворилася на торговий міф - загадка для багатьох успішних та досвідчених трейдерів, але варто протистояти.
Ринок зупиняється випадково, на відміну від дизайну, ні ваш брокер, ні банки не замовляють замовлення через бізнес-модель ECN або STP, полювання зупиняється. Розглянемо це як приклад; В даний час ціна за EUR / USD дуже близька до 13800, не потрібно зайвої фантазії, щоб усвідомити, що багато замовлень на інституційному рівні будуть згруповані за цим критичним психологічним числом.
Незалежно від того, купують, продають чи приймають замовлення з обмеженим прибутком, цей рівень, безперечно, є абсолютно критичним. Тому, якщо ми маємо взяти торгівлю і використовувати цей ключовий номер як свою зупинку, то справедливо сказати, що ми могли б викликати неприємності настільки, наскільки висока ймовірність того, що будь-яке замовлення буде запущено на цьому рівні. За збігом обставин 13800, можливо, виявився б приголомшливим рівнем для розміщення короткої торгівлі, якби ми вважали, що упередження має зворотний бік, але розміщення зупинок на цьому рівні могло б викликати проблеми.
Отож, відсуваючи своє небажання та обережність не розміщувати зупинки поблизу нависаючих чи круглих чисел, де б ми ще не шукали місця для зупинки, чи шукали ми цифри та рівні, шукали підказки з останньої цінової акції, чи використовували обидва елементи щоб вибрати, де ми розміщуємо зупинки? Без сумніву, нам слід використовувати комбінацію прогнозів та доказів, заснованих на останніх цінових діях.
Останні максимуми, нещодавні мінімуми та насуваються круглі цифри
Де ми робимо зупинки, часто залежить від часових рамок, на які ми торгуємось. Наприклад, ми не використовували б ту саму стратегію, якщо торгуємо п’ятихвилинними графіками, які хочуть «скальпувати», як звичайний день, або для торгівлі свінг-трендами. Але для денної торгівлі, можливо, торгівлі на одногодинних графіках, або для свінг-торгівлі, принципи, як правило, однакові. Ми шукали б поворотних моментів, про що свідчить цінова дія, що ілюструє нещодавні максимуми останніх мінімумів, і відповідно розмістимо наші зупинки.
Якщо нам не вистачає на гойдалках, ми б зупинилися біля найновішої вершини, звертаючи увагу на нависаючі круглі цифри. Наприклад, якби ми 8 квітня довго торгувались на EUR / USD, ми зупинилися б на рівні 13680, найнижчому мінімумі. Наш тривалий запис міг би бути спровокований, відповідно до загальної стратегії, яку ми пропонуємо в нашій статті, це тенденція, як і раніше, щотижнева стаття вашого друга, приблизно. 13750, тому наш ризик складе 70 пунктів. Звичайно, ми тоді використовували б розрахунок розміру позиції, щоб переконатися, що наш ризик у цій торгівлі становить лише 1%. Якби у нас був розмір рахунку 7,000 доларів, наш ризик становив би 1% або 70 доларів приблизно приблизно 1 піп за долар. Давайте тепер подивимося на денну торгівлю, яка нещодавно використовувала ту саму систему безпеки.
Дивлячись на чотиригодинний графік, ми віддали б перевагу скороченню ринку на основі цінової дії, розробленої з вчорашнього дня. Ми визначили б останній максимум приблизно. 13900, що не є точною позицією, на якій ми зупинимось, враховуючи нашу стурбованість щодо нависаючих круглих цифр. Тому ми можемо побажати розмістити зупинку вище або трохи нижче цього круглого числа. Відповідно до нашого методу, нам би не вистачило 13860, тому наш ризик склав би 40+ піпсів. Знову ж таки, ми використовували б калькулятор розміру позиції, щоб визначити грошові ризики, виходячи з відсоткового ризику, який ми визначили у своєму торговому плані. Якби у нас був рахунок 8,000 1 доларів, ми ризикували б на 80% або 2 доларів, тому наш ризик склав би приблизно XNUMX долари за піп, виходячи із сорока піп-стоп-лосів. Насправді так просто розмістити зупинки та розрахувати ризик для кожної операції. Але що, якщо ми вирішимо скальпувати, чи можемо ми використовувати подібні методи? Можливо, не так, як він стає набагато складнішим, дозвольте пояснити ..
Якщо ми скальпуємо, що з точки зору роздрібної торгівлі означає зняття торгів з нижчих часових рамок, таких як 3-5-хвилинні часові рамки, то нам доводиться застосовувати значно інший прийом, бо, чесно кажучи, у нас просто немає часу і розкіш можливості розрахувати останні мінімуми або максимуми. А враховуючи те, що ми могли б опинитися у торгівлі "між рядками" діапазонів, можна висунути аргумент, що намагатися вибирати максимуми і мінімуми всередині діапазону безглуздо.
Тому нам доводиться застосовувати зовсім іншу стратегію для розрахунку наших зупинок, засновану більше на ризику в порівнянні з потенційною віддачею. Тому ми можемо віддати перевагу застосувати те, що ми раніше називали у своїх рубриках, стратегією "вогонь і забудь". Якщо ми все-таки застосуємо таку стратегію, ми будемо вступати в наші операції, шукаючи приблизно 1: 1 ризик проти прибутку. Можливо, ми скористаємося кінцевою зупинкою, щоб зменшити збитки до мінімуму, але будемо шукати повернення в 10-15 піпсів (мінус спреди та комісії) та подібний рівень піпсів. Але які б часові рамки не були надзвичайно важливими, і, без сумніву, вони стають критичнішими, чим нижчі часові рамки ми працюємо.
« Акції Yahoo піднімаються на 8% в кінці торгів, щоб допомогти покращити настрої на ринках США Європейські біржі починають відшкодовувати вчорашні збитки, оскільки Nikkei зростає понад 3% за одну ніч »
