Фібоначчі та його застосування до торгівлі на Форекс
Серед усіх: термінів, зразків, показників та інструментів, що використовуються в торгівлі, слово, привабливість та поняття «Фібоначчі» виділяються як найбільш загадкові та викликаючі. Це легендарне використання в математичному обчисленні, надає йому повноваження, не пов’язані з сучасними, найбільш часто використовуваними індикаторами діаграм, такими як: MACD, RSI, PSAR, DMI тощо.
Багато трейдерів-початківців може здивувати, коли дізнаються, що "оригінальна" послідовність Фібоначчі використовується багатьма трейдерами та квантами у головних установах при розробці алгоритмічних моделей торгівлі, намагаючись вивести прибуток з ринку. Короткий урок історії про Фібоначчі доречний на цьому етапі, перш ніж ми задумаємось, як ми можемо використовувати це чисте, математичне явище на наших діаграмах.
Послідовність Фібоначчі була названа на честь італійського математика Леонардо з Пізи, відомого як Фібоначчі. Його книга "Liber Abaci" (1202) познайомила це явище з європейською математикою. Послідовність була описана раніше як числа Віраханки в індійській математиці.
Фібоначчі пояснив свою теорію, використовуючи приклад зростання (теоретичної) популяції кроликів, новонародженої пари кроликів, що спаровуються у віці одного місяця. Наприкінці другого місяця самка може дати ще одну пару кроликів, припускають, що кролики ніколи не гинуть, пара, що спаровується, виробляє одну нову пару (один самець, одна самка) щомісяця, починаючи з другого місяця. Загадка, яку поставив Фібоначчі, була така: скільки пар буде за один рік? Математичною моделлю, що пояснює це розширення, стала послідовність Фібоначчі. Послідовність чисел з’являється в біологічних умовах: гілки на деревах, листя на стеблі, плодові паростки ананаса, цвітіння артишоку, розкручуються папороті та приквітки соснових шишок.
Тож як ця математична послідовність, відкрита та розроблена понад 800 років тому, має відношення до сучасної торгівлі валютою? Існує два переконання стосовно заявки. Один стосується того, що називають «самоздійснювальним пророцтвом». Інше застосування стосується передбачуваного природного скорочення настрою, оскільки енергія руху розсіюється; тоді різкий рух на ринку відійде до певних рівнів. Давайте розберемося з самореалізуючою теорією, перш ніж пояснювати математику теорії відновлення.
Теорія самореалізації припускає, що якщо багато трейдерів використовують теорію відновлення Фібоначчі, то ринок має можливість повернутися до цих рівнів, і є дані, що підтверджують, що ця теорія може часто працювати на ринках. Якщо достатня кількість трейдерів у: великих банках, установах, хедж-фондах та достатня кількість розробників алгоритмічних методів торгівлі використовують послідовність відкликання для розміщення замовлень, тоді рівні можуть бути досягнутими. Ключова небезпека полягає в тому, що всякий раз, коли ми зазнаємо значного сплеску, наприклад, основної валютної пари, існує ймовірність того, що ми зазнаємо значного відкликання з різних причин. Оскільки ціна падає, багато шанувальників Фібоначчі заявлятимуть про "еврику! Знову запрацювало! " Коли реальністю могли бути учасники ринку, вони просто перекупили або перепродали ринок і зараз відчувають сумніви, тоді як ринок робить паузу, щоб знайти новий «природний» рівень.
А тепер давайте подивимося, як хвиля настроїв може відступити і математика вступить у гру. Ви починаєте з того, що просто знайдете верхню і нижню частину ринкового ходу та побудуєте ці дві точки, це 100% ходу. Найбільш часто використовувані рівні Фібоначчі - це 38.2%, 50%, 61.8%, іноді використовується 23.6% і 76.4%, хоча рівень 50% насправді не є частиною математичної послідовності, він впродовж багатьох років масово вводився торговцями . При сильній тенденції мінімальне відновлення складає близько 38.2%, при слабкому - відновлення може становити 61.8% або 76.4%. Повне відновлення (100% ходу) викорінить існуючий хід.
Рівні Фібоначчі слід розраховувати лише після того, як ринок зробив значний крок і, здається, зрівнявся на певному рівні цін. Якщо автоматичний розрахунок не розраховується пакетом графіків, рівні корекції Фібоначчі в 38.2%, 50% та 61.8% встановлюються шляхом нанесення горизонтальних ліній на діаграмах для визначення областей, куди ринок може відступити, до відновлення тенденції, спочатку сформованої початковою великою ціною рухатися. Далі йде кілька стратегій, які трейдери використовують для торгівлі рівнями Фібоначчі.
- Вступивши близько до рівня відновлення 38.2%, зупинка втрат трохи нижче рівня 50%.
- Вступивши близько до рівня 50%, замовлення стоп-лосс трохи нижче рівня 61.8%.
- Скорочення вгорі, використовуючи рівні Фібоначчі як цільовий прибуток.
Як завжди, трейдери мають потренуватися у використанні Фібоначчі. Хорошим місцем для початку було б повернення / тестування, побудувавши вершини днищ на щоденному графіку. Просто знайдіть ключові великі рухи, знайдіть вершину та жолоб та встановіть, чи справді відновлення «спрацювало». Як і всі методи торгівлі, жоден не є абсолютним, жоден не є надійним на 100%. Однак ми всі були свідками, що час від часу наші ринки відступають і відступають після великого ринкового руху. Якщо ви можете потім приєднати трохи математики та науки до цього відстеження і підкріпити це (ви вже здогадалися), розумною технікою управління грошима, то ви можете виявити, що додавання Фібоначчі до вашої торгової стратегії працює надзвичайно добре.
« ВРАНІЧНИЙ РОЛЬНИЙ ЗВОНК Згідно з опублікованими протоколами, представники ФРС заявляють, що зростання процентних ставок у США неминуче. »
