Öyleyse, kazanan bir ticaret yöntemi ve stratejisi geliştirdik, tekrar test ettikten sonra, sonra ne yapacağız?
İyi çalışan bir yöntem geliştirdik; dezavantajlar minimum, kayıplar küçük ve yönetilebilir. Herhangi bir ticaret yöntemi gibi, kısa ama yönetilebilir kayıp serileri yaşar. Yöntemi yaklaşık altı aydır tekrar test ettik ve soru, yöntemin ve genel ticaret sisteminin gerçekçi bir yargısına varmak için bu yeterince uzun bir süre mi? Sistemimizi adli olarak yargılamak için verilere uygulamak için mevcut en iyi istatistiksel analizi nasıl kullanabiliriz ve ne aramalıyız?
Öncelikle, geri test süresinin, hangi zaman dilimlerini değiştirmeyi planladığımıza bağlı olarak yeterince uzun olup olmadığına karar vermeliyiz. Örneğin, dalgalı bir ticaret stratejisi için altı aylık bir geriye dönük test, yöntemimizin ve sistemimizin, kırılmalar, temel politikalardaki büyük değişimler - faiz oranı ayarlamaları veya nicel gevşeme programları gibi tüm piyasa koşullarını yaşaması için yeterli zaman değildir ( sivriltilmiş veya artırılmış).
Finansal sisteme olan büyük güven çöküşlerini dahil etmek için hızlı bir ticaret stratejisi geliştirmek istiyorsak, geriye dönük testimizi birkaç yıla çıkarmak isteyebiliriz. Mantık, son yıllarda (swing tüccarlar için) öngörebileceğimiz hemen hemen her piyasa koşulunu kapsayacak bir sistemi 2008'ten 2014'e geri götürmek olacaktır.
Bununla birlikte, alım satım sistemimiz ve yöntemimiz bir günlük ticaret sistemiyse, o zaman belki de altı aylık bir pencere, yöntemimiz ve sistemimizin genel uygulanabilirliği hakkında bir yargıya varmak için yeterlidir. Bunu tek bir güvenlik üzerinde test edebiliriz ve hamleleri, örneğin bir saatlik bir zaman diliminde planlarsak, geri testimiz sırasında yaklaşık 400 işlem 'alabiliriz'. Bu, altı aylık süre boyunca haftada yaklaşık on işlem olarak kırılır ve bu da bilinçli bir karar vermek için yeterli olmalıdır.
Alternatif olarak, günlük bir grafiğe bakabilir ve piyasayı yıllık bir süre içinde hareket ettiren önemli haber olaylarını aradıktan sonra, bu olayları bir saatlik zaman çerçevemizle örtüştürerek fiyatın büyük politika kararları veya yüksek etkili haberler olduğunda nasıl tepki verdiğini görebiliriz olaylar yayınlandı. Bu analizi kullanarak, günlük geri alım testimizin, belki de büyük bir haber olayı nedeniyle yoğun bir dalgalanma dönemine dayandığından ve hayatta kaldığından emin olabiliriz.
Tekrar test ettikten sonra, pazarda canlı olarak test etmeliyiz
Geri test çoğu zaman yanlış olabilir. Topluluğumuzdaki pek çok kişi, sistemlerin ileriye dönük testlerde ve gerçek pazarda beklendiği gibi tam olarak çalışmadıklarını bulmak için, yıllar olmasa bile, sistemlerin geriye dönük testlerini aylarca harcadı. Bunun neden olmasının birkaç nedeni vardır; piyasa zamanlaması ve gerçek zamanlı deneyimlerin kârlılığımızı nasıl ciddi şekilde etkileyeceğini anlamamak gibi psikolojik sorunlar. Giriş veya çıkış noktamız olarak bir mumun alçak ve veya yüksek noktasını alabileceğimiz bir geri testte görünmeyecek olan kayma ve yayılmalar nedeniyle daha düşük zaman dilimlerini test etmek özellikle zordur. Bu nedenle, geriye dönük testimizi ileri teste taşımalı ve ileri testimizi bir 'kuluçka dönemi' olarak değerlendirmeliyiz.
İleri testimizi ne kadar süreyle kuluçkaya yatırmalıyız ve gerçek fonlarla veya demodaki ileri testle 'canlıya geçeceğiz'?
İleriye dönük testlerdeki bir sonraki aşamamız, gerçek zamanlı olarak gerçek nakit ile test edip etmeyeceğimize karar vermek, yoksa kısa bir süre için ticaretin demosunu mu yapacağız yoksa bir alternatif var mı, ikisini de yapabilir miyiz? Açıklayalım ...
Canlı test yapmaya karar verdik, ancak işlem başına her zamanki% 1 hesap büyüklüğümüzü taahhüt etmek yerine, iki aylık bir ileri test döneminde işlem başına yalnızca% 0.1 risk almaya karar verdik ve yaklaşık olarak alacağımızı umuyoruz. Bu süre zarfında 150 işlem. Bununla birlikte, canlı ileriye dönük testimizle ancak demo modunda bir ayna ticaret sistemi çalıştırmaya karar verdik. Demo hesabımızdaki alım satımlarla gerçek alım satımlarımızı gölgeleyeceğiz ve demo hesabı ile riskimizi% 2'ye çıkarmaya karar verdik. Stratejimizdeki tek değişiklik bu olacak; ticaret planında yer alan diğer her şey aynı kalacaktır. Durur, potansiyel R: R vb.
Geçici canlı hesabımızın yanında bir demo hesabı çalıştırmak teorik olarak bize her iki dünyanın da en iyisini vermelidir. Demo, demo modunda aynı genel stratejinin çok agresif bir versiyonunu yansıtırken, her bir canlı ticarette çok küçük bir riskle gerçek zamanlı olarak test ederiz. Bu nedenle, ileriye dönük canlı testimiz iyi çalışıyorsa, gerçek teste geçtiğimizde, genel stratejimizin daha yüksek bir risk oranına dayanabileceğine dair her türlü güvene sahip olabiliriz; normal parametreler.
« ABD haftalık işsizlik başvuruları dar bir aralıkta kalırken, mevcut ev satışları durgun seyrediyor ABD bankaları stres testlerini geçti, Fitch ABD AAA notunu doğruladı, Euro bölgesi ödemeler dengesi iyileşti »
