Paano Mo Mabisang Mag-backtest?
Sa backtesting, ang isang diskarte o konsepto ay sinubok para sa nakaraang kakayahang kumita nang manu-mano o sistematiko. Upang matukoy kung ang isang diskarte sa pangangalakal ay nagpapakita ng pangako at kakayahang kumita sa ilang mga merkado, maaaring i-backtest ng isang mangangalakal ang isang diskarte nang manu-mano o gamit ang backtesting software.
Ang artikulong ito ay tumutuon sa manu-manong backtesting dahil ang backtesting ay hindi palaging nangangailangan ng software at maaaring gawin ng sinumang mangangalakal. Dahil sa mga kakayahan ng maraming online trading platform, posibleng subukan ang automated software gamit ang isang libreng demo trading account. Mahalaga pa ring isaalang-alang ang mga tool sa pamamahala ng panganib dahil walang mga garantiya.
Ano ang backtesting?
Batay sa makasaysayang data, matutukoy ng backtesting kung gaano kahusay ang gaganap ng isang diskarte sa pangangalakal o analytical na pamamaraan. Ang pagbuo ng isang epektibong diskarte sa pangangalakal ay lubos na umaasa sa bahaging ito. Ang mga posibilidad ng diskarte ay walang katapusang, at anumang bahagyang pagbabago ay magbabago sa mga resulta. Samakatuwid, mahalaga ang backtesting dahil matutukoy nito kung mas epektibo ang ilang parameter kaysa sa iba.
Mayroon bang anumang mga tagapagpahiwatig ng backtest?
Para sa backtesting, teknikal na tagapagpahiwatig ay kapaki-pakinabang dahil nagbibigay sila ng mga tiyak na pagbabasa sa isang partikular na oras. Ang relative strength index (RSI), halimbawa, ay lubhang partikular kapag ito ay gumagalaw sa itaas ng 25 araw-araw pagkatapos na nasa ibaba nito. Kung ang kalakalan ay kinuha sa sumusunod na bukas, ang signal na ito ay madaling masuri, sa pag-aakalang ang paglabas ay napaka-tumpak din.
Posibleng magsama ng mga backtest indicator na maaaring mag-trigger ng entry o exit para sa isang trade batay sa mga level o signal. Bilang resulta, nakakatulong itong maiwasan ang pagkalito tungkol sa kung kailan gagawin ang trade, na karaniwang isang layunin na panahon kasunod ng signal. Maraming mga trading platform ang nag-aalok ng iba't ibang teknikal na indicator upang i-backtest ang isang diskarte o modelo ng kalakalan. Ang mga indicator tulad ng Donchian Channels, Ichimoku Clouds, at Heikin Ashi ay sikat para sa backtesting.
Ano ang pinakamahusay na diskarte?
Walang tiyak na 'pinakamahusay' na pamamaraan ng pangangalakal para sa mga pamilihang pinansyal. Ang iyong istilo ng pangangalakal, pangkalahatang layunin, at antas ng karanasan ang tutukuyin ang iyong pinakamahusay na diskarte sa backtest.
Intraday backtesting
Maaaring manu-manong i-backtest ng mga day trader ang mga intraday chart kung interesado silang matuto kung paano mag-trade. Ang mga simpleng backtest ay kinabibilangan ng pagtingin sa isang minuto at limang minutong timeframe ng chart ng asset na kinakalakal, halimbawa. Ang pagdaragdag ng mga kita at pagkalugi mula sa mga naunang trade batay sa diskarteng iyon ay magbibigay sa iyo ng ideya kung gaano kalaki ang kita sa linggong iyon.
Backtesting vs forward testing
Kasama sa backtesting ang paghahanap ng mga trade batay sa makasaysayang data upang suriin ang performance ng isang diskarte sa hinaharap, habang ang pasulong na pagsubok ay kinabibilangan ng pagtulad sa mga live na kondisyon ng kalakalan at mga diskarte sa "papel trading". Dapat na patuloy na subaybayan ng mangangalakal ang merkado, sinasamantala ang anumang mga senyales na lumilitaw habang gumagalaw ang merkado.
Nilalayon ng backtesting na matukoy kung ang isang diskarte ay malamang na magbunga ng kita, habang ang pasulong na pagsubok ay nilayon upang kumpirmahin o pabulaanan ang claim na ito. Bilang karagdagan, mas tumatagal ang pasulong na pagsubok dahil dapat itong isagawa sa real-time. Ang isang negosyante ay maaaring mag-ipon ng mga taon na halaga ng mga makasaysayang trade sa isang araw sa pamamagitan ng backtesting sa halip na mag-trade araw-araw pagdating nito.
Maaaring pag-aralan nang magkasama ang pagganap ng isang diskarte sa totoong mundo at sa nakaraan sa pamamagitan ng backtesting at forward testing.
Ika-line
Ang pagsasagawa ng mga manu-manong backtest sa forex ay kapareho ng sa ibang mga financial market. Dahil sa 24 na oras na katangian ng forex market, dapat mong tiyakin na mag-backtest sa mga oras ng araw kung kailan ka makakapag-trade. Malamang na hindi ka makakakuha ng maaasahang impormasyon mula sa pag-backtest ng isang diskarte sa forex sa loob ng isang buwan maliban kung gagamitin mo ang lahat ng magagamit na oras araw-araw. Mahalagang isaalang-alang kung kailan ka makakapag-trade bago mo simulan ang iyong backtest. Maaari kang makapasok sa mga trade sa loob lamang ng tatlong oras. Ang backtesting sa forex ay nangangailangan lamang ng pagtatala ng mga entry at ang mga kita at pagkalugi na kaakibat nito sa panahon ng pangangalakal.
« Mga Pagkakamali sa Araw na Karaniwang Ginagawa ng mga Mangangalakal Dollar Bounce Back Masakit si Yen at Iba pa »
