ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์คืออะไร?
A ตัวบ่งชี้ความแรงสัมพัทธ์ (RVI) เปรียบเทียบราคาปิดของหลักทรัพย์กับช่วงการซื้อขาย จากนั้นปรับผลลัพธ์ให้ราบรื่นด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) มันถูกใช้ใน การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์
ในแนวโน้มขาขึ้น ประโยชน์ของ RVI เกิดจากแนวโน้มที่สังเกตได้ของราคาที่จะปิดสูงกว่าที่เปิดไว้ ในแนวโน้มขาลง ประโยชน์ของ RVI เกิดจากแนวโน้มที่สังเกตได้ของราคาที่จะปิดต่ำกว่าที่เปิดไว้
ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RVI) ทำงานอย่างไร
เช่นเดียวกับ stochastic oscillator RVI จะวัดค่าปิดเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเปิด แทนที่จะเปรียบเทียบค่าปิดกับค่าต่ำ เมื่อแนวโน้มขาขึ้นได้รับแรงผลักดัน เทรดเดอร์คาดหวังว่าค่า RVI จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาปิดของหลักทรัพย์อยู่ใกล้จุดสูงสุดในขณะที่ราคาเปิดอยู่ใกล้ระดับต่ำ
เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์อื่นๆ รวมถึง ดัชนีคอนเวอร์เจนซ์-ไดเวอร์เจนซ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) และ ดัชนีความแข็งแรง (RSI), RVI ก็สามารถตีความได้ในทำนองเดียวกัน สิ่งสำคัญคือต้องตีความออสซิลเลเตอร์ในบริบทกว้างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ แม้ว่าออสซิลเลเตอร์มีแนวโน้มที่จะผันผวนระหว่างระดับที่ตั้งไว้ แต่ออสซิลเลเตอร์อาจยังคงอยู่ที่ระดับสุดขั้วเป็นระยะเวลานาน
RVI เป็นออสซิลเลเตอร์แบบกึ่งกลาง ไม่ใช่ออสซิลเลเตอร์แบบมีแถบสี (ตามแนวโน้ม) ซึ่งหมายความว่าพวกมันจะเคลื่อนที่ไปรอบๆ เส้นกึ่งกลางแทนที่จะเป็นราคาจริงบนกราฟ แทนที่จะเป็นราคาจริง การใช้ตัวบ่งชี้ RVI ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ จะช่วยให้คุณระบุสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นได้
ตัวอย่างวิธีการใช้ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RVI)
ด้วยการใช้ตัวบ่งชี้ RVI ร่วมกับเส้นแนวโน้มและรูปแบบแผนภูมิแบบดั้งเดิม เทรดเดอร์สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้มโดยมองหาความแตกต่างจากราคาปัจจุบัน
ในแง่ของสัญญาณการซื้อขาย สองสัญญาณที่ได้รับความนิยมมากที่สุด:
- ความแตกต่างของ RVI:
ตัวบ่งชี้ RVI แยกออกจากราคา บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในระยะสั้นในทิศทางตรงกันข้าม หากราคาสกุลเงินเพิ่มขึ้นและดัชนี RVI ลดลง ก็มีแนวโน้มที่จะกลับตัวในไม่ช้า
- อาร์วีไอ ครอสโอเวอร์:
เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์อื่นๆ RVI มีเส้นสัญญาณ ซึ่งมักจะคำนวณโดยใช้ข้อมูลราคา การตัดกันที่อยู่เหนือเส้นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่การตัดกันที่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง ครอสโอเวอร์ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำของทิศทางราคาในอนาคต
วิธีการคำนวณ RVI
สูตรคำนวณดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RVI) มีดังนี้
RVI = (ปิด – เปิด) / (สูง – ต่ำ) * V
ที่ไหน:
- C/ปิด: ราคาปิดปัจจุบัน
- O/Open: ราคาเปิดของช่วงเวลาปัจจุบัน
- H/สูง: ราคาสูงสุดของช่วงเวลาปัจจุบัน
- L/ต่ำ: ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาปัจจุบัน
- V: ปริมาณงวดปัจจุบัน
ค่า RVI จะถูกปรับให้เรียบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลังจากคำนวณในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยปกติคือ 10 หรือ 14 เพื่อขจัดสัญญาณรบกวนหรือความผันผวนของข้อมูล
พิจารณาสถานการณ์ที่คุณต้องการคำนวณ RVI เป็นเวลาห้างวด นี่คือวิธีที่คุณจะทำ-
- สำหรับแต่ละช่วงเวลา ให้คำนวณความแตกต่างระหว่างราคาปิดและราคาเปิด (R1 = C1-C2)
- สำหรับแต่ละช่วงเวลา (H1-L1) ให้คำนวณช่วงราคา
- คำนวณดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ในแต่ละช่วงเวลา (RV1 = R1 / (H1 – L1) * V1 เป็นต้น)
- การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงห้าช่วง ปรับค่า RVI ให้ราบรื่น
ข้อจำกัดของการใช้ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RVI)
ระยะเวลามองย้อนกลับที่ขยายออกไปมากขึ้นจะช่วยลดผลกระทบของ Whipsaw และแนวโน้มสวนทางในระยะสั้น และช่วยให้ RVI ทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม RVI สามารถสร้างสัญญาณเท็จในตลาดที่มีขอบเขตได้
บรรทัดล่าง
ในฐานะตัวบ่งชี้โมเมนตัมทางเทคนิค Relative Vigor Index (RVI) จะวัดว่าแนวโน้มมีความแข็งแกร่งเพียงใด แทนที่จะแกว่งไปตามแนวโน้มแบบแถบ RVI จะแกว่งไปมาระหว่างเส้นกึ่งกลางสองเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ความแตกต่างระหว่าง RVI และราคาบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ใกล้จะเกิดขึ้น
« องค์ประกอบหลักและหลักการของกลยุทธ์การซื้อขาย VSA ผลกระทบของหลักทรัพย์ตราสารหนี้ต่อกราฟราคาฟอเร็กซ์ »
