คณิตศาสตร์ของการจัดการเงินในการซื้อขาย Forex

7 ต.ค. • บทความการซื้อขาย Forex, การฝึกอบรมการซื้อขาย Forex • 20337 ผู้ชม• 4 คอมเมนต์ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของการจัดการเงินในการซื้อขาย Forex

ในฐานะผู้ค้า Forex เราต้องทำใจกับองค์ประกอบของการซื้อขายที่อยู่เหนือการควบคุมของเราโดยสิ้นเชิง เพื่อความก้าวหน้าเราต้องยอมรับ (แม้กระทั่งเริ่มที่จะยอมรับ) ว่าการขาดการควบคุมในช่วงต้นของวิวัฒนาการการซื้อขายส่วนบุคคลของเรา เห็นได้ชัดว่าราคาเป็นแถบปัจจัยการซื้อขายที่โดดเด่นที่สุดและไม่มีความจริงที่ไม่เปลี่ยนรูปอย่างเท่าเทียมกันราคาเป็นปัจจัยการซื้อขายที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างแน่นอน สำหรับเราที่จะเป็นผู้ค้า forex ที่ประสบความสำเร็จเราต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมราคาที่จะทำเราสามารถดำรงตำแหน่งในตลาดที่เราเลือกได้จากการตีความความน่าจะเป็นของเราเท่านั้น ความเสี่ยงในตลาดไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้เป็น ความเสี่ยงคือสิ่งที่ตลาดกำหนดให้เรา

ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้และ 'การเรียกร้องการตัดสิน' ของเราสามารถถูกเน้นย้ำโดย; การรับรู้รูปแบบตัวชี้วัดการเคลื่อนไหวของราคาคลื่นข่าวพื้นฐานหรือการรวมกันของกลไกต่างๆที่กล่าวถึงข้างต้น อย่างไรก็ตามการใช้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้รับประกันความสำเร็จเพียงแค่การเสริมเทคนิคด้วยการจัดการเงินที่ดีเท่านั้นที่จะสร้างความสำเร็จในระยะยาว

เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนใช้วลี "I was right" เมื่อการเทรดแต่ละครั้งประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามคุณไม่ถูกหรือผิดหากคุณลดการซื้อขายลงเป็นถูกหรือผิดในขณะที่การยอมรับราคานั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณคุณจะถูกได้อย่างไร? ผู้ค้าที่ยอมรับปัจจัยของความน่าจะเป็นที่เน้นย้ำถึงผลการดำเนินงานของตนอย่างแท้จริงสามารถให้เครดิตกับตัวเองได้หรือไม่หรือยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาควรให้เครดิตตัวเองด้วยการยึดแผนของตนหรือไม่? คุณไม่สามารถให้เครดิตตัวเองในการ 'คาดเดา' ได้อย่างถูกต้อง แต่คุณสามารถแสดงความยินดีกับตัวเองในการวางแผนการค้าและการซื้อขายตามแผนของคุณ

มีแง่มุมของการเทรดที่เราสามารถควบคุมได้อารมณ์เป็นหนึ่งเดียวกันเรายังสามารถควบคุมความเสี่ยงต่อการเทรดและควบคุมความเสี่ยงนั้นให้เกือบถึง pip โดยใช้คณิตศาสตร์ เราสามารถควบคุม; หยุด จำกัด เปอร์เซ็นต์การสูญเสียของบัญชีของเราต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือน เพื่อที่จะประสบความสำเร็จเราต้องใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบเดียวที่สำคัญที่สุดในการควบคุมที่เราสามารถมีได้ในการซื้อขายของเรา

Ralph Vince ได้เขียนหนังสือเชิงทฤษฎีหลายเล่มในหัวข้อการจัดการเงินในการซื้อขาย เขาแสดงให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่ามีความแน่นอนทางคณิตศาสตร์ที่คุณจะเจ๊งหากคุณไม่ทำการค้าอย่างเป็นระบบโดยการควบคุมความเสี่ยง Van Tharp ผู้มีชื่อเสียงด้านการค้าอีกคนได้รับประทานอาหารหลายครั้งเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่อไปนี้เกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการเงินของ Ralph Vince ...

"ราล์ฟวินซ์ทำการทดลองกับปริญญาเอกถึงสี่สิบคนเขาได้กำจัดปริญญาเอกที่มีพื้นฐานด้านสถิติหรือการซื้อขายคนอื่น ๆ ทั้งหมดมีคุณสมบัติแพทย์สี่สิบคนได้รับเกมคอมพิวเตอร์เพื่อแลกเปลี่ยนพวกเขาเริ่มต้นด้วย 10,000 ดอลลาร์และได้รับการทดลอง 100 ครั้งใน เกมที่พวกเขาจะชนะ 60% ของเวลาเมื่อพวกเขาชนะพวกเขาจะได้รับเงินที่พวกเขาเสี่ยงในการทดลองนั้นเมื่อพวกเขาแพ้พวกเขาสูญเสียเงินจำนวนที่พวกเขาเสี่ยงสำหรับการทดลองครั้งนี้ดีกว่ามาก เกมที่คุณจะพบในลาสเวกัส

ลองเดาดูว่าปริญญาเอกทำเงินได้กี่ครั้งเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 100 ครั้ง? เมื่อผลลัพธ์ถูกจัดทำเป็นตารางมีเพียงสองคนเท่านั้นที่ทำเงินได้ อีก 38 เงินที่หายไป ลองนึกดูสิ! 95% ของพวกเขาเสียเงินในการเล่นเกมที่อัตราต่อรองชนะดีกว่าเกมใด ๆ ในลาสเวกัส ทำไม? สาเหตุที่พวกเขาแพ้คือการยอมรับความผิดพลาดของนักพนันและทำให้การจัดการเงินไม่ดี” - วันทาพร.

จุดประสงค์ของการศึกษาคือเพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อ จำกัด ทางจิตวิทยาและความเชื่อของเราเกี่ยวกับปรากฏการณ์สุ่มเป็นสาเหตุที่ทำให้คนอย่างน้อย 90% ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดเสียบัญชี หลังจากการสูญเสียจำนวนมากแรงกระตุ้นคือการเพิ่มขนาดการเดิมพันโดยเชื่อว่าผู้ชนะมีความเป็นไปได้มากขึ้นนั่นคือความเข้าใจผิดของนักพนันเพราะในความเป็นจริงโอกาสในการชนะของคุณยังคงอยู่เพียง 60% ผู้คนระเบิดบัญชีของพวกเขาที่ทำผิดพลาดแบบเดียวกันในตลาดฟอเร็กซ์ที่ Ralph Vince ได้เห็นในการทดลองของเขา ด้วยการจัดการเงินที่ดีคุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายสร้างขนาดบัญชีของคุณในขณะที่เผชิญกับอัตราการซื้อขายที่แย่กว่าข้อได้เปรียบของผู้เล่น 60% ในการจำลองคอมพิวเตอร์ของวินซ์

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ 'ผิด' มากกว่า 50% ของเวลา เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จสามารถมีสิทธิ์ได้ 35% ของการเทรดและยังคงสร้างบัญชีที่ทำกำไรได้ กุญแจสำคัญคือการลดการสูญเสียของคุณให้สั้นและปล่อยให้ผลกำไรของคุณทำงาน อัตราส่วนประสิทธิภาพพื้นฐานพิสูจน์ประเด็น หากเทรดเดอร์สูญเสียเงิน 65% ของการเทรดของเขา แต่ยังคงจดจ่อและมีวินัยตามกฎการหยุดการขาดทุนที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและตั้งเป้าหมายที่จะได้รับ ROI 1: 2 เขาควรจะชนะ ต้องขอบคุณวินัยในการตัดขาดทุนให้สั้นและปล่อยให้ผลกำไรดำเนินไปผู้ซื้อขายจึงชนะแม้ว่าการซื้อขายส่วนใหญ่จะจบลงด้วยการขาดทุนก็ตาม

 

 

การจัดการเงินเริ่มต้นก่อนที่คุณจะซื้อหลักทรัพย์ เริ่มต้นด้วยการปรับขนาดตำแหน่งโดย จำกัด ขนาดที่คุณเสี่ยงในการซื้อขายครั้งเดียวเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนการซื้อขายทั้งหมดของคุณ มีความเสี่ยงอยู่เสมอที่สถานะจะพังทลายก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการตามกฎหยุดการขาดทุนของคุณได้ดังนั้นทำไมคุณไม่ควรแลกเปลี่ยนด้วย ราคาสามารถ 'เปิดช่องว่าง' ได้เนื่องจากข่าวพื้นฐานและเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มมากกว่าที่ผู้ค้าส่วนใหญ่สงสัย หากอัตราต่อรองเป็นเพียง 1 ใน 100 หรือ 1% ยิ่งคุณเทรดมากเท่าไหร่เหตุการณ์นั้นก็จะยิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นมากเท่านั้น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นในช่วง 50 การซื้อขายคือ 50% เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแทบจะไม่เสี่ยงมากกว่า 2% ของเงินทุนในการเทรดครั้งเดียว ผู้เชี่ยวชาญหลายคนตั้งค่าบาร์ไว้ที่ 1% หรือ 0.5% หากถลกหนัง

มาใช้บัญชีซื้อขาย€ 100,000 เล็กน้อย หากเจ้าของบัญชีตั้งค่าการสูญเสียสูงสุดต่อการซื้อขายที่ 1% ของเงินทุนทั้งหมดเขาจะครอบคลุมสถานะการสูญเสียใด ๆ ก่อนที่การเบิกเงินในบัญชีจะเกิน 1,000 ยูโร การปรับขนาดตำแหน่งมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง ปรับปรุงผลกำไรระหว่างการชนะสตรีม มันลดการสูญเสียระหว่างการสูญเสียริ้ว ในระหว่างการแข่งขันที่ชนะเงินทุนของคุณจะเพิ่มขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ขนาดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นอย่างช้าๆ ในระหว่างการสูญเสียเส้นขนาดตำแหน่งจะลดลงตามบัญชีของคุณซึ่งนำไปสู่การสูญเสียที่น้อยลง

หลายคนสูญเสียบัญชีทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม พวกเขามีตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นหลังจากที่สูญเสียการซื้อขายและได้รับผลขาดทุนมากขึ้น เมื่อพวกเขาชนะพวกเขาจะลดขนาดการซื้อขายของพวกเขาและตัดกำไรของพวกเขา พฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากความเข้าใจผิดของนักพนัน Van Tharp นักจิตวิทยาการวิจัยที่ได้ศึกษาระบบการซื้อขายและนิสัยของผู้ค้าหลายพันคน

เขากำหนดความเข้าใจผิดของนักพนันว่าเป็นความเชื่อที่ว่าการสูญเสียเกิดขึ้นหลังจากมีผู้ชนะและ / หรือกำไรนั้นครบกำหนดหลังจากผู้แพ้ การเปรียบเทียบการพนันยังเผยให้เห็นถึงความคิดในการพนัน ผู้ซื้อขายเชื่อว่า 'โชคของเขาจะเปลี่ยนไป' และการสูญเสียการเดิมพันหรือการซื้อขายแต่ละครั้งทำให้เขาเข้าใกล้ผู้ชนะที่เข้าใจยากในความเป็นจริงโชคไม่เกี่ยวข้องและหากเน้นลักษณะทางคณิตศาสตร์ของการซื้อขายมากกว่ากลยุทธ์การเทรด บวก.

มีเครื่องคำนวณขนาดตำแหน่งได้อย่างอิสระในหน้า FXCC Trading Tools การใช้ระดับบัญชีโดยพลการนี่คือการสาธิตการคำนวณ

มีลิงก์ไปยังตำแหน่งเครื่องคำนวณการค้าที่ส่วนท้ายของบทความนี้คุณควรทำบุ๊กมาร์กไว้ สำหรับเทรดเดอร์ที่ค่อนข้างไม่มีประสบการณ์ไม่สามารถมองข้ามความสำคัญของขนาดตำแหน่งไปได้มีพวกเรามากมายที่จะยอมรับว่าเราต้องใช้เวลาสักพักก่อนที่เราจะค้นพบความสำคัญ หากเราสามารถจับคุณได้ในช่วงต้นของวิวัฒนาการการซื้อขายของคุณด้วยการศึกษาและคำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้เราจะถือว่างานนี้ทำได้ดี

http://www.fxcc.com/trading-tools

บทความ forexการจัดการเงิน forex

« มูดี้ส์ปรับลดระดับธนาคารในสหราชอาณาจักรในวันรุ่งขึ้นหลังจากประกาศ QE การเลือกเครื่องมือ Forex ที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการซื้อขายของคุณ »