ดังนั้นเราจึงพัฒนาวิธีการและกลยุทธ์การซื้อขายที่ชนะเลิศหลังจากที่เราได้ทดสอบแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไป?
เราได้คิดค้นวิธีการที่ 'ใช้ได้ผลดี' การเบิกจ่ายมีน้อยการสูญเสียน้อยและสามารถจัดการได้มาก เช่นเดียวกับวิธีการซื้อขายใด ๆ ที่พบกับเส้นการสูญเสียที่สั้น แต่จัดการได้ เราได้ทดสอบวิธีการนี้เป็นเวลาประมาณหกเดือนแล้วและคำถามยังคงเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอที่จะตัดสินวิธีการและระบบการซื้อขายโดยรวมได้จริงหรือไม่? เราจะใช้การวิเคราะห์ทางสถิติที่ดีที่สุดเพื่อประยุกต์ใช้กับข้อมูลเพื่อตัดสินระบบของเราทางนิติเวชได้อย่างไรและเราควรมองหาอะไร
ประการแรกเราต้องตัดสินใจว่าระยะเวลาในการทดสอบย้อนหลังนั้นนานพอหรือไม่โดยพิจารณาจากกรอบเวลาที่เราตั้งใจจะแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่นการทดสอบย้อนหลัง XNUMX เดือนสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงนั้นมีเวลาไม่เพียงพอที่วิธีการและระบบของเราจะประสบกับสภาวะตลาดทั้งหมดเช่นการแตกออกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในนโยบายพื้นฐาน - การปรับอัตราดอกเบี้ยหรือโปรแกรมผ่อนคลายเชิงปริมาณ ( เรียวขึ้นหรือเพิ่มขึ้น)
เราอาจต้องการเพิ่มการทดสอบหลังของเราเป็นเวลาหลายปีหากเราต้องการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงเพื่อรวมการล่มสลายครั้งใหญ่ของความเชื่อมั่นในระบบการเงิน ตรรกะคือการใช้ระบบย้อนกลับไปในปี 2008 ตั้งแต่ปี 2014 เพื่อครอบคลุมทุกสภาวะตลาดที่เราคาดการณ์ได้ (สำหรับนักเทรดวงสวิง) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามหากระบบและวิธีการซื้อขายของเราเป็นระบบการซื้อขายรายวันบางทีหน้าต่างหกเดือนก็เพียงพอที่จะตัดสินเกี่ยวกับวิธีการและความเป็นไปได้โดยรวมของระบบของเรา เราอาจทดสอบการรักษาความปลอดภัยครั้งเดียวและหากเราวางแผนการย้ายออกตัวอย่างเช่นกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมงเราอาจ 'ทำการซื้อขาย' ประมาณ 400 ครั้งในระหว่างการทดสอบหลังของเรา สิ่งนี้จะแยกย่อยเป็นการซื้อขายประมาณสิบรายการต่อสัปดาห์ในช่วงหกเดือนซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
หรือเราสามารถดูกราฟรายวันและหลังจากค้นหาเหตุการณ์ข่าวสำคัญที่เคลื่อนไหวตลาดในช่วงเวลาหนึ่งปีจากนั้นนำเหตุการณ์เหล่านั้นมาซ้อนทับกับกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมงของเราเพื่อดูว่าราคาตอบสนองอย่างไรเมื่อมีการตัดสินใจเชิงนโยบายที่สำคัญหรือข่าวที่มีผลกระทบสูง เผยแพร่เหตุการณ์แล้ว จากการใช้การวิเคราะห์นี้เราอาจมั่นใจได้ว่าการทดสอบการซื้อขายย้อนหลังในแต่ละวันของเรานั้นอดทนและรอดพ้นจากช่วงเวลาแห่งความผันผวนที่รุนแรงได้บางทีอาจเป็นเพราะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น
เมื่อเราทดสอบกลับมาแล้วเราจะต้องส่งต่อการทดสอบจริงในตลาด
การทดสอบย้อนกลับมักพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง หลายคนในชุมชนของเราใช้เวลาหลายเดือนหากไม่ใช่หลายปีระบบการทดสอบย้อนกลับบนกระดาษเพียงเพื่อพบว่าระบบเหล่านี้ไม่ได้ผลตามที่คาดไว้ในการทดสอบล่วงหน้าและในตลาดจริง ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ จังหวะเวลาของตลาดและปัญหาทางจิตวิทยาเช่นการไม่เข้าใจว่าประสบการณ์เรียลไทม์จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสามารถในการทำกำไรของเราอย่างไร กรอบเวลาที่ต่ำกว่านั้นยากต่อการทดสอบโดยเฉพาะเนื่องจากความคลาดเคลื่อนและสเปรดซึ่งจะไม่ปรากฏในการทดสอบย้อนกลับซึ่งเราอาจใช้จุดต่ำและสูงของแท่งเทียนเป็นจุดเข้าหรือออก ดังนั้นเราควรย้ายการทดสอบย้อนกลับไปเป็นการทดสอบไปข้างหน้าและถือว่าการทดสอบล่วงหน้าของเราเป็น 'ระยะฟักตัว'
ระยะเวลาในการบ่มเพาะการทดสอบล่วงหน้าของเราและเราจะ 'ใช้งานจริง' ด้วยเงินจริงหรือการทดสอบล่วงหน้าในการสาธิต?
ขั้นตอนต่อไปของเราในการทดสอบล่วงหน้าคือการตัดสินใจว่าเราจะทดสอบแบบเรียลไทม์ด้วยเงินสดจริงหรือเราจะทดลองเทรดในช่วงสั้น ๆ หรือมีทางเลือกอื่นเราจะทำทั้งสองอย่างได้หรือไม่? ให้เราอธิบาย ...
เราได้ตัดสินใจว่าเราจะทำการทดสอบจริงต่อไป แต่แทนที่จะยอมรับขนาดบัญชี 1% ตามปกติของเราต่อการซื้อขายเราตัดสินใจที่จะเสี่ยงเพียง 0.1% ต่อการซื้อขายในช่วงระยะเวลาทดสอบล่วงหน้าสองเดือนและเราคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 150 การซื้อขายในช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตามเราได้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะเรียกใช้ระบบการซื้อขายแบบมิเรอร์ด้วยการทดสอบแบบสดไปข้างหน้า แต่อยู่ในโหมดสาธิต เรากำลังจะเงาการซื้อขายจริงของเราด้วยการซื้อขายในบัญชีทดลองของเราและด้วยบัญชีทดลองเราได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มความเสี่ยงเป็น 2% นี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของเราเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในแผนการซื้อขายจะยังคงเหมือนเดิม หยุดศักยภาพ R: R เป็นต้น
การใช้บัญชีเดโมควบคู่ไปกับบัญชีจริงชั่วคราวของเราในทางทฤษฎีควรให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เราทั้งสองโลก เราได้รับการทดสอบแบบเรียลไทม์โดยมีความเสี่ยงเล็กน้อยในการเทรดจริงแต่ละครั้งในขณะที่การสาธิตสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์โดยรวมที่ก้าวร้าวมากในโหมดสาธิต ดังนั้นหากการทดสอบสดล่วงหน้าของเราทำงานได้ดีเราอาจมีความมั่นใจทุกครั้งว่าเมื่อเราก้าวไปสู่การทดสอบจริงกลยุทธ์โดยรวมของเราสามารถแบกรับอัตราส่วนความเสี่ยงที่สูงขึ้นซึ่งจะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในวิธีการของเราเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่ภายในของเรา พารามิเตอร์ปกติ
« การเรียกร้องการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ในช่วงที่เข้มงวดในขณะที่ยอดขายบ้านที่มีอยู่ซบเซา ธนาคารในสหรัฐอเมริกาผ่านการทดสอบความเครียดฟิทช์รับรองอันดับ AAA ของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ดุลการชำระเงินในยูโรดีขึ้น »
