Trgovalne platforme: Algoritmično trgovanje kot sredstvo za visokofrekvenčno trgovanje
Obstaja tovrstno algoritmično trgovanje, ki vključuje trgovanje na deviznem trgu z visokimi razmerji med naročili in trgovino in visokimi stopnjami prometa; tudi to je narejeno precej hitro. Imenuje se HFT ali visokofrekvenčno trgovanje.
Ker zajema različne predmete v zvezi z algoritmičnim trgovanjem, trgovanje s HFT ponuja samo eno definicijo. In čeprav je nekaterim trgovcem slaven pristop trgovanja, drugim signalizira alarm; ima svoj delež spornih vidikov.
Tu je zbirka dejstev:
- - V zgodnjih letih, približno v poznih 90-ih, je HFT predstavljal največ 10% celotnega obsega trgovanja. Pet let kasneje je na forex trgu narasel na več kot 160% obsega trgovanja. Kot poroča NYSE (ali newyorška borza), je redno dosegal več kot 120 milijard dolarjev.
- - HFT se je začel pozno 90-ih; datum je mogoče izslediti v času, ko je Komisija za vrednostne papirje in borzo ZDA prvič odobrila elektronske borze. Sprva je določen čas izvedbe nekaj sekund. Skoraj desetletje kasneje, leta 2010, je znatno zmanjšanje časa izvedbe pomenilo velik razvoj; trenutno se čas izvedbe skrajša na milisekundo.
- - HFT se drži pomen statistike in arbitraže. Ukvarja se s konceptom napovedovanja začasnih odstopanj v tržnih elementih; za določitev odstopanj lahko vključuje natančnejši pregled lastnosti tržnih elementov.
- - Praksa, imenovana klop obdelava ali odčitavanje traku z oznakami je pogosto povezana s HFT. To je v skladu z logiko, da mora biti izvor podatkov o trgovanju prepoznaven; ker pomenijo ustreznost, je obdelava vseh informacij, ki jih vsebujejo podatki o trgovanju, lahko zelo koristna.
- - Tradicionalni HFT tehnika se imenuje trgovanje s filtri; izjemen dejavnik je, da se trgovanje s filtri lahko izvaja razmeroma počasi. Kot katera koli tehnika HFT tudi tu gre za analizo večine podatkov; vključuje interpretacijo informacij na podlagi sporočil za javnost, novic in drugih oblik obvestil. Ko je interpretacija končana, analitik vnese podatke v programske programe.
- - HFT je kategoriziran kot kvantitativno trgovanje; za razliko od kvalitativnega trgovanja je končni cilj pridobiti nakopičeno vsoto z majhnih pozicij. Koncept se skriva v dejstvu, da je donosnost pri sočasni obdelavi algosov (tj. Velike količine tržnih informacij) - dejavnosti, ki je trgovci s človekom ne morejo opraviti.
« Kako pravilno optimizirati strokovnjaka v Metatraderju 4? Uporaba indeksa usmerjenega gibanja (DMI) pri trgovanju s Forexom »
