Napačna oznaka preveč trgovanja in kako se razlikuje od impulzivnega trgovanja
Pretiravanje - pretirano kupovanje in prodaja vrednostnih papirjev s strani vlagatelja, da bi povečali verjetnost uspešnih poslov. Ali je mogoče pojave pretiranega trgovanja razložiti z enkratno uporabo enovrstnega opisa, ali ta stavek v celoti upošteva vse vključene nianse in zapletenost?
Številni strokovnjaki za trgovanje predlagajo, da lahko prekomerno trgovanje ubije račune tako hitro kot pomanjkanje velikih začetnic ali pomanjkanje strokovnega znanja in izkušenj. Čeprav je nedvomno logičen zaključek, ali je ta trditev dejansko kos nadzoru? Konec koncev bi lahko vsi trgovci s swingom takoj obsodili pojave dnevnega trgovanja v vseh njegovih oblikah, zlasti skalpiranja kot pretiranega trgovanja, ne da bi se sploh poglobili v uporabljeno tehniko, za katero bi domnevali, da trgovec pretirava s trgovanjem. Toda meso enega človeka je strup drugega in pretirano trgovanje je lahko tako napačno razumljen koncept kot drugi miti, ki jim je dovoljeno, da se v industriji razvijajo nesporno.
"Trgujem s štirimi pari; evro, kabel, evro-jen in Aussie odpadejo petnajstminutni časovni okvir. Dnevno opravim do petdeset poslov in moje razmerje zmag / poraz je nekaj dni slabo kot 7: 1 , kaj menite o pravilni ali povprečni količini legitimnih nastavitev, ki bi jih moral dobivati vsak dan, ali sem čez trgovanje? "
To je različica vprašanja, ki je pogosto objavljeno na forumih za trgovanje ali na odsekih "vprašajte strokovnjaka" spletnih mest posrednikov. Pri prvem pregledu impulz kaže na to, da da, če je tolikšna količina poslov s to količino parov večja od trgovanja. Obstaja pa ogromen prepad med tem, kar bi lahko šteli za čezmerno trgovanje, in impulzivnim trgovanjem, saj koncept pretiranega trgovanja morda ne obstaja ali če je, je morda postal žrtev napačnega prevajanja trgovcev.
Oglejmo si našega primera trgovca in analizirajmo njegovo tehniko naprej.
Tveganje; ali trgovec dobro upravlja denar in obvladuje tveganja? Ali vnaprej določeno tveganje ne presega vsote, za katero se zaveže poslovni načrt? Če je na primer trgovec v okviru načrta trgovanja sprejel odločitev, da ne bo tvegal več kot 4% svojega trgovalnega računa na „skupinsko“ trgovino, posamezno trgovinsko tveganje nikoli ne bo preseglo 1% in če njegovih 5% dnevna omejitev izgube računa je prekršena, preprosto bo spustil orodja, ne glede na to, ali je sklenil pet poslov z enim vrednostnim papirjem ali petdeset za štiri valutne pare, če je bil načrt spoštovan.
Ali trgovec sprejema vsako trgovino v skladu z nastavitvijo? Prvotno vprašanje sprašuje, s koliko legitimnimi postavitvami katerega koli para se bomo verjetno srečali vsak dan ali vsako sejo? Ker večina izkušenih trgovcev ve, da je tega nemogoče napovedati, lahko damo povprečje, lahko predlagamo, da se vsak valutni par predvidljivo odzove na določene novice ali izbruhe ob določenih tržnih časih, vendar je nemogoče napovedati, da bodo nekateri pari imeli x količina postavitev na dan.
Če trgovci delujejo po strogi mehanski strategiji in ustanovijo, z rahlo mero presoje, potem morajo nastaviti, ko se pojavijo, če ne, potem bo verjetnost njihovega sistema poševna. Medtem ko imajo trgovci nedvomno prav, da zmanjšajo izgube na dan, ko je njihov sistem prinesel 4-odstotno izgubo, se lahko zgodi, da tržne razmere na ta dan niso ugodne za njihovo tehniko, ne pa tudi dolgoročna ali srednjeročna sposobnost preživetja njihove tehnike je kriv. Impulzivnih poslov in maščevalnega trgovanja ne smemo zamenjati s prekomernim trgovanjem. To je vprašanje discipline in samokontrole, ki običajno in negativno vpliva na novopečene trgovce, ki so blizu začetka njihove kariere.
Če bi poklicni trgovec, zaposlen na primer pri Deutsche banki, v povprečju dnevno sklepal 100 poslov na eur-usd, vendar bi imel v zadnjih treh letih 65-odstotno razmerje izgube, bi ga hiteli obsoditi kot pretiranega adrenalina narkoman brez samokontrole, ali bi domnevali, da je njegov rob dober in da so njegovi delodajalci navdušeni nad njegovo uspešnostjo?
Profesionalni trgovec ima veliko prednost pred maloprodajnimi strankami, kar mu omogoča, da prosto trguje po strategiji „ogenj in pozaba“; ima najboljšo razpoložljivo tehnologijo in dejansko ne plača razmika, če dela za Deutsche bank, največje podjetje za trgovanje z devizami na svetu. Zato lahko trgovci na drobno (če skalpirajo) zaostajajo in slabo izpolnjujejo v kombinaciji s povečanimi razmiki v določenih obdobjih dneva ali ob objavah novic, ki jih trgovec ne bo doživel, kar lahko močno vpliva na R: R in donosnost naložbe. Če je skalpiranje probitka trgovca celo enakovredno temu, da trgovec na drobno izgubi 5–6 pipov pri enaki trgovini, kar je neverjetno težko prestopiti. S postopnimi prilagoditvami časovnega okvira pa bi trgovci ugotovili, da prednost profesionalcev ni tako povečana. Če trgovec izbere tudi uglednega posrednika ECN NDD, ki ponuja neposredne storitve obdelave in podpore, se ta prednost znatno zmanjša.
Če naš trgovec na drobno trguje z desetimi valutnimi pari, s katerimi se najbolj trguje, pri čemer je zelo pozoren na korelacijo izven dnevnih časovnih okvirov, ne bi kritizirali njegove strategije kot nepremišljenega in discipliniranega trgovanja. Če bi delal ta dnevni časovni okvir, bi sklepal posle, ki niso bili del njegovega načrta trgovanja ali jih njegova postavitev ni sprožila.
« Starogrške novice in Obamin davek "Buffett" Italija se zniža in zdaj je na vrsti Berlusconi, da se zavre »
