Matematika upravljanja z denarjem pri trgovanju s Forexom

7. oktober • Forex Trading členov, Forex trgovanje • 20330 ogledov • 4 Komentarji o Matematiki upravljanja denarja pri trgovanju na Forexu

Kot Forex trgovci se moramo sprijazniti z elementi trgovanja, ki so popolnoma izven našega nadzora. Da bi napredovali, moramo že v začetku našega osebnega razvoja trgovanja sprejeti (celo začeti sprejemati) to pomanjkanje nadzora. Cena je očitno najpomembnejši dejavnik trgovanja, prav tako pa obstaja tudi eno nespremenljivo dejstvo: cena je dejavnik trgovanja, nad katerim nimamo popolnoma nobenega nadzora. Da bi postali uspešni forex trgovci, moramo sprejeti, da nimamo nadzora nad tem, kakšno ceno bo naredila, lahko položaj na izbranem trgu zavzamemo le na podlagi naše interpretacije verjetnosti. Tveganje na trgu ni tisto, kar si želimo. Tveganje je tisto, kar nam trg nalaga.

Verjetni izid in naš „sodni poziv“ lahko poudarimo; prepoznavanje vzorcev, kazalniki, cenovno delovanje, valovi, temeljne novice ali kombinacija več zgoraj omenjenih mehanizmov. Vendar uporaba katerega koli od zgoraj omenjenih ne pomeni uspeha, le podpiranje tehnike z dobrim upravljanjem denarja bo ustvarilo dolgoročen uspeh.

Številni novi trgovci uporabljajo frazo "Imel sem prav", ko je posamezna trgovina uspešna. Vendar niste v redu ali narobe, če lahko trgovanje zmanjšate na pravilno ali napačno, medtem ko sprejemate, da cena ni pod vašim nadzorom, kako lahko imate prav? Ali lahko trgovec, ki sprejema dejavnik verjetnosti, ki poudarja njegovo uspešnost, resnično prizna, da ima prav, ali pa se mora dejansko priznati, da drži svojega načrta? Ne morete si resnično pripisati zasluge za pravilno ugibanje, lahko pa si čestitate za načrtovanje poslov in trgovanje z načrtom.

Obstajajo vidiki trgovanja, ki jih lahko nadzorujemo, čustva so ena, prav tako lahko nadzorujemo tveganje na trgovanje in nadzorujemo to tveganje skoraj do pipa z uporabo matematike. Lahko nadzorujemo; postanki, omejitve, odstotne izgube naših računov na dan, na teden, na mesec. Da bi bili uspešni, moramo izkoristiti tisti najpomembnejši element nadzora nad svojim trgovanjem.

Ralph Vince je napisal več teoretičnih knjig na temo upravljanja denarja v trgovanju. Vedno znova ponazori, da obstaja matematična gotovost, da boste zlomljeni, če ne boste sistematično trgovali z nadzorom tveganja. Še en proslavljeni trgovalni um, Van Tharp, je že večkrat razkril na podlagi naslednje anekdote o teoriji upravljanja denarja Ralpha Vincea ...

"Ralph Vince je eksperimentiral s štiridesetimi doktorati. Izključil je doktorate z izkušnjami v statistiki ali trgovanju. Vsi drugi so bili kvalificirani. Štirideset doktoratov je dobilo računalniško igro za trgovanje. Začeli so z 10,000 ameriškimi dolarji in imeli 100 preizkusov v igra, v kateri bi zmagali v 60% primerov. Ko so zmagali, so si prislužili znesek, ki so ga tvegali v tem preizkusu. Ko so izgubili, so izgubili znesek, ki so ga tvegali za to preizkušnjo. igre, kot jo boste kdaj našli v Las Vegasu.

A uganite, koliko doktorjev znanosti je zaslužilo denar po koncu 100 preizkušenj? Ko so bili rezultati prikazani le dva, sta zaslužila le dva. Preostalih 38 je izgubilo denar. Predstavljaj si to! 95% jih je izgubilo denar, ko je igralo igro, v kateri so bile verjetnosti za zmago boljše od katere koli tekme v Las Vegasu. Zakaj? Razlog, zaradi katerega so izgubili, je bil sprejetje zmot igralca in posledično slabo upravljanje denarja. " -Van Tharp.

Namen študije je bil pokazati, kako so naše psihološke omejitve in naša prepričanja o naključnih pojavih vzrok, zakaj vsaj 90% ljudi, ki so novi na trgu, izgubi račune. Po nizu izgub je impulz povečati stavo, saj je verjetnost, da je zmagovalec zdaj bolj verjeten, to zmota igralca, saj so vaše možnosti za zmago v resnici še vedno le 60%. Ljudje razstrelijo svoje račune in na forex trgih naredijo enake napake, ki jim je bil v svojem eksperimentu priča Ralph Vince. Z dobrim upravljanjem denarja se lahko zlahka izognete tem pastem, pri čemer gradite velikost svojega računa, hkrati pa se soočate s precej slabšimi kvotami za trgovanje kot 60-odstotna prednost igralca v Vinceovi računalniški simulaciji.

Večina trgovcev se več kot 50% časa 'moti'. Uspešni trgovci so lahko upravičeni do 35% svojih poslov in še vedno ustvarjajo donosne račune. Ključno je, da skrajšate izgube in pustite, da dobiček teče. Osnovno razmerje zmogljivosti dokazuje to. Če trgovec izgubi denar na 65% svojih poslov, vendar ostane zbran in discipliniran v skladu z neprekinjenim pravilom stop-loss in si prizadeva za donosnost naložbe 1: 2, mora zmagati. Zahvaljujoč disciplini kratkega zmanjševanja izgub in spuščanja dobička trgovec zmaga, čeprav se večina njegovih poslov konča z izgubami.

 

 

Upravljanje denarja se začne, preden kupite vrednostni papir. Začne se z določanjem velikosti pozicije, pri čemer omejite velikost, ki jo tvegate pri posamezni trgovini, na odstotek celotnega trgovalnega kapitala. Vedno obstaja tveganje, da se bo pozicija zrušila, preden boste lahko izvedli svoje pravilo stop-loss, zakaj ne bi vedno trgovali z enim? Cene se lahko na odprtem "vrzejo" zaradi temeljnih novic in takšni dogodki so bolj verjetni, kot večina trgovcev sumi. Če je verjetnost le 1 od 100 ali 1%. Več kot trgujete, bolj verjetno je, da se bo dogodek zgodil. Verjetnost, da se bo dogodek zgodil med 50 posli, je 50%. Najuspešnejši trgovci redko tvegajo več kot 2% kapitala v posamezni trgovini. Mnogi profesionalci postavljajo lestvico na 1% ali 0.5%, če se lasijo.

Uporabimo nominalni 100,000 € trgovalni račun. Če imetnik računa postavi največjo izgubo na posel v višini 1% celotnega kapitala, pokrije morebitno izgubljeno pozicijo, preden črpanje računa preseže 1,000 EUR. Velikost položaja ima še eno dragoceno prednost. Izboljša dobiček med zmagovalnimi nizi. Zmanjšuje izgube med izgubljenimi črtami. Med nizi zmag vaš kapital raste, kar počasi vodi v večje velikosti pozicij. Med izgubljenimi črtami se velikost pozicije z vašim računom skrči, kar vodi do manjših izgub.

Mnogi ljudje izgubijo račune, ki počnejo ravno nasprotno. Po izgubljenih poslih zavzamejo večje položaje in imajo večje izgube. Ko zmagajo, zmanjšajo obseg svojih poslov in odrežejo svoje dobičke. Po mnenju Van Tharpa, raziskovalnega psihologa, ki je preučeval trgovske sisteme in navade tisočih trgovcev, takšno vedenje izhaja iz zmot igralcev.

Napako hazarderja opredeljuje kot prepričanje, da je izguba dolžna po nizu zmagovalcev in / ali da je dobiček dolžan po nizu poražencev. Ta analogija iger na srečo razkriva tudi igralniško miselnost; trgovec verjame, da se bo njegova "sreča spremenila" in ga vsaka izgubljena stava ali trgovina približa izmuzljivemu zmagovalcu, pravzaprav je sreča nepomembna in če je bolj poudarjena matematična narava trgovanja kot strategija trgovanja, je rezultat veliko verjetnejši pozitivno.

Na strani FXCC Trading Tools je na voljo kalkulator velikosti pozicije. Z uporabo poljubne ravni računa je tukaj prikaz izračuna;

Ob vznožju tega članka je povezava do kalkulatorja za trgovanje s položaji, ki ga je vredno dodati. Za razmeroma neizkušene trgovce pomembnosti velikosti pozicije ni mogoče podcenjevati, veliko nas je, ki bomo priznali, da nam je trajalo nekaj časa, preden smo odkrili pomen. Če smo vas s tem majhnim izobraževanjem in nasveti uspeli ujeti na začetku vašega trgovalnega razvoja, bi to šteli za dobro opravljeno delo.

http://www.fxcc.com/trading-tools

forex členiForex upravljanje denarja

« Moody's Downgrade UK Banks dan po objavi QE Izbira pravih Forex orodij za pomoč pri vašem napredku pri trgovanju »