MACD, kaj je to in zakaj "deluje" za swing trgovce, če jim je dovoljeno opravljati svoje delo ...
Ko nadaljujemo svojo kratko serijo o najbolj priljubljenih kazalnikih, ki jih raje uporabljajo swing trgovci, preidemo na enega prvih kazalnikov, s katerimi bodo eksperimentirali začetniki - MACD ali konvergenčno konvergenco drsečega povprečja.
Njegova vizualna preprostost in njegova zmožnost kot vizualni prikaz histograma, da prikaže cenovno dejanje (v številnih časovnih okvirih), prispeva k njegovi lastni privlačnosti. Kljub temu, da so privlačni za začetnike, se številni uspešni in izkušeni trgovci še vedno odločajo za kazalnik, ki ga bodo uporabili bodisi kot samostojen kazalnik bodisi v kombinaciji s kopico drugih kazalnikov, da bodo ustvarili visoko verjetnost za nastavitev opozorila, ko bodo kazalniki izbrani za strategija je usklajena.
Trgovci uporabljajo MACD kot samostojno metodo trgovanja na različne načine. Lahko počakajo, da oba EMA, ki sta del celotnega kazalnika, prečkata ali počakata, da oba EMA prečkata ničelno črto. Kar zadeva izhode, se številni trgovci ne opirajo na splošno uveljavljeno prepričanje, da "kar te spravi noter, te tudi izvleče", saj se držijo trgovanja, dokler MACD ne obrne razpoloženja in lahko vidi, da se večina pridobljenih pipov (ali točk) vrne na trg po nepotrebnem . Zato lahko trgovci za signal za izhod raje uporabijo drug kazalnik ali pa določijo razumne ciljne točke na podlagi morda povprečnega razpona vrednostnega papirja v določenem obdobju.
Na koncu članka bomo prišli do predlagane strategije trgovanja z zamahom, za zdaj pa se bomo ukvarjali z znanostjo, ki stoji za ustvarjanjem kazalnika ...
Izvor MACD
MACD je kazalnik tehnične analize, ki ga je Gerald Appel ustvaril v poznih sedemdesetih letih. Uporablja se za opazovanje sprememb v jakosti, smeri, zagonu in trajanju trenda v ceni delnice.
MACD je zbirka treh signalov, izračunanih na podlagi podatkov o preteklih cenah, najpogosteje na zaključni ceni. Te tri signalne linije so:
- 1. Linija MACD,
- 2. Signalna linija (ali povprečna linija),
- 3. Razlika (ali razhajanje).
Izraz "MACD" se lahko uporablja za označevanje kazalnika kot celote ali posebej za samo linijo MACD. Prva vrstica, imenovana "linija MACD", je razlika med "hitrim" (kratkim obdobjem) eksponentnim drsečim povprečjem (EMA) in "počasnim" (daljšim obdobjem) EMA. Linija MACD se s časom uvrsti skupaj z EMA linije MACD, imenovano "signalna linija" ali "povprečna linija". Razlika (ali razhajanje) med črto MACD in signalno črto je prikazana kot stolpčni grafikon, imenovan časovni niz "histogram" (ki ga ne smemo zamenjati z običajno uporabo histograma kot približek verjetnostne porazdelitve v statistiki. skupnost je le v vizualizaciji z uporabo stolpčnega grafa).
Hitra EMA se na nedavne spremembe cene delnic odzove hitreje kot počasna EMA. S primerjavo EMA različnih obdobij lahko linija MACD pokaže spremembe v trendu delnice. S primerjavo te razlike s povprečjem lahko analitik zazna subtilne premike v trendu vrednostnega papirja.
Ker MACD temelji na drsečih povprečjih, je kazalnik zaostajanja. V zvezi s tem pa MACD ne zaostaja toliko kot osnovni kazalnik prehoda drsečega povprečja, saj je mogoče križ signala predvideti tako, da opazimo konvergenco daleč pred dejanskim prehodom. Kot merilo cenovnih gibanj je MACD manj uporaben za vrednostne papirje, ki niso v trendu (trgujejo v razponu) ali se trgujejo z nepravilnimi cenami.
Predlagana preprosta strategija trgovanja z nihanjem, ki bi jo lahko uporabili tudi kot dnevno strategijo trgovanja
V tej strategiji, ki je zelo preprosta za sledenje (in jo uresničujemo), uporabljamo več kazalnikov, ki jih omenjamo v našem tedniku "je trend še vedno vaš prijatelj?" članek, objavljen vsako nedeljo zvečer/ponedeljek zjutraj. Uporabili bomo linije PSAR, MACD in Stochastic.
Za vstop na primer v dolgo trgovino bomo iskali tri kazalnike, ki bodo pozitivni; PSAR pod ceno, stohastične črte, ki so prestopile in začele kazati težnje po zapustitvi prodanega ozemlja, vizualni prikaz histograma MACD pa je prestopil srednjo ničelno črto in postal pozitiven ter dosegel višje vrednosti, če je MACD vodil druga dva. Ko so vsi trije pozitivni, vstopimo, medtem ko kot spodnjo točko sveče prejšnjega dne uporabljamo kot približen postanek, pri čemer upoštevamo, da se izognemo kakršnim koli grozljivim krogom ali "psihološkim" številkam.
Ostajamo pri trendu (ali če smo v dnevnem položaju trgovanja z dnevnim zagonom), dokler PSAR ne obrne trenda in signalizira negativno, če se pojavi nad ceno. Ni izjem. Skušnjava je morda ostati v trgovini, vendar bi bila to napaka. Če pa bi se cena znižala, nato pa bi PSAR znova obrnil trend, da bi podprl prvotni bikovski trend ali zagon, tako da se ponovno pojavi pod ceno, smo varni za ponovni vstop v prvotno bikovsko smer. Prednost imamo tudi v tem, da uporabljamo PSAR za sledenje ceni z uporabo dinamičnega ali fiksnega sledilnega postanka, da zagotovimo zaklepanje dobička. Mnogi trgovci bodo morda raje sledili po ceni dva dni v primerjavi z enim, če se trguje s swingom. Ali za dva obdobja, če uporabljate dnevno trgovalno strategijo.
« Banka Anglije in ECB se izogibata znižanju osnovne obrestne mere, medtem ko se produktivnost v ZDA občutno izboljšuje, zaradi česar so indeksi ZDA v manjšem okrevanju Britanska proizvodnja se je zmerno povečala, saj se vse oči začenjajo osredotočati na tisk NFP »
