Čo je index relatívnej sily?
A indikátor relatívnej sily (RVI) porovnáva záverečnú cenu cenného papiera s jeho obchodným rozsahom a potom vyhladzuje výsledky pomocou jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA). Používa sa v technická analýza na meranie sily trendu.
Pri vzostupnom trende vychádza užitočnosť RVI z pozorovanej tendencie cien uzatvárať vyššie, ako otvárali; v klesajúcom trende, užitočnosť RVI pramení z pozorovanej tendencie cien uzatvárať nižšie, ako otvárali.
Ako funguje index relatívnej sily (RVI)?
Rovnako ako stochastický oscilátor, aj RVI meria zatváranie v porovnaní s otvoreným a nie porovnávanie zatvárania s nízkou hodnotou. Keď vzostupný trend naberie na sile, obchodníci očakávajú, že hodnoty RVI porastú, pretože uzatváracia cena cenného papiera je blízko vrcholu rozpätia, zatiaľ čo jeho otvorená cena je blízko minima.
Rovnako ako mnoho iných oscilátorov, vrátane kĺzavý priemer index konvergencie-divergencie (MACD) a index relatívnej pevnosti (RSI), RVI možno tiež interpretovať podobne. Je dôležité interpretovať oscilátory v širokom kontexte, aby boli použiteľné; aj keď oscilátory majú tendenciu kolísať medzi nastavenými úrovňami, môžu zostať na extrémnych úrovniach dlhší čas.
RVI sú centrované oscilátory, nie pásové oscilátory (sledujúce trend), čo znamená, že sa pohybujú okolo stredovej čiary namiesto skutočnej ceny na grafe, a nie okolo jej skutočnej ceny. Použitie indikátora RVI s inými metódami technickej analýzy vám pomôže určiť, čo sa pravdepodobne stane.
Príklad použitia indexu relatívnej sily (RVI)
Použitím indikátora RVI v kombinácii s tradičnými trendovými čiarami a vzormi grafov môžu obchodníci identifikovať potenciálne zmeny v trende hľadaním odchýlok od aktuálnej ceny.
Z hľadiska obchodných signálov sú tieto dva najobľúbenejšie:
- RVI Divergencie:
Indikátor RVI odchyľujúci sa od ceny naznačuje krátkodobú zmenu trendu v opačnom smere. Ak cena meny rastie a index RVI klesá, pravdepodobne sa to čoskoro zmení.
- Výhybky RVI:
Rovnako ako mnoho oscilátorov, RVI má signálové vedenie, zvyčajne vypočítané s cenovými vstupmi. Prechody nad signálnou líniou naznačujú býčí trend, zatiaľ čo prechody pod signálnou líniou naznačujú medvedí trend. Prechody fungujú ako hlavné ukazovatele smerovania cien v budúcnosti.
Ako vypočítať RVI
Vzorec na výpočet indexu relatívnej sily (RVI) je nasledujúci:
RVI = (zatvorené – otvorené) / (vysoké – nízke) * V
kde:
- C/Close: aktuálna záverečná cena
- O/Open: otváracia cena aktuálneho obdobia
- H/High: najvyššia cena aktuálneho obdobia
- L/Low: najnižšia cena aktuálneho obdobia
- V: Objem aktuálneho obdobia
Hodnoty RVI sú vyhladené kĺzavým priemerom po výpočte za určité obdobia, zvyčajne 10 alebo 14, aby sa eliminoval šum alebo kolísanie údajov.
Zvážte scenár, v ktorom chcete vypočítať RVI pre päť období; takto by ste to urobili –
- Pre každé obdobie vypočítajte rozdiel medzi uzatváracou a otváracou cenou (R1 = C1-C2).
- Pre každé obdobie (H1-L1) vypočítajte cenové rozpätie.
- Vypočítajte index relatívnej sily pre každé obdobie (RV1 = R1 / (H1 – L1) * V1 atď.).
- Pomocou kĺzavého priemeru za päť období vyhladzujte hodnoty RVI
Obmedzenia používania indexu relatívnej sily (RVI)
Dlhšie obdobie spätného pohľadu znižuje vplyv whipsaws a krátkodobých protitrendov a pomáha RVI dosahovať najlepšie výsledky na trendových trhoch. RVI však môže generovať falošné signály na trhoch s obmedzeným dosahom.
Sčítané a podčiarknuté
Index relatívnej sily (RVI) ako technický indikátor hybnosti meria, aký silný je trend. Namiesto oscilácie pozdĺž pruhovaného trendu osciluje RVI medzi dvoma vopred určenými stredovými čiarami. Divergencia medzi RVI a cenou naznačuje bezprostrednú zmenu trendu.
« Kľúčové komponenty a princípy obchodnej stratégie VSA Vplyv cenných papierov s pevným výnosom na cenové grafy forexu »
