Matematika riadenia peňazí v obchodovaní na Forexe

7. október • Forex obchodovanie články, Forex obchodovanie Školenia • 20333 pozretí • 4 Komentáre o matematike riadenia peňazí v obchodovaní na devízovom trhu

Ako obchodníci na Forexe sa musíme vyrovnať s prvkami obchodovania, ktoré sú úplne mimo našu kontrolu. Aby sme mohli napredovať, musíme tento nedostatok kontroly veľmi skoro prijať v našom osobnom vývoji obchodovania. Cena je zjavne najvýznamnejším ukazovateľom obchodného faktora a rovnako je tu jeden nemenný fakt, cena je obchodný faktor, nad ktorým nemáme absolútne žiadnu kontrolu. Aby sme sa stali úspešnými forexovými obchodníkmi, musíme akceptovať, že nemáme kontrolu nad tým, čo bude cena robiť, môžeme zaujať pozíciu na našom zvolenom trhu iba na základe našej interpretácie pravdepodobnosti. Riziko na trhu nie je také, aké chceme. Trh nám predstavuje riziko.

Tento pravdepodobný výsledok a naše „rozhodnutie o výzve“ možno zdôrazniť; rozpoznávanie vzorov, ukazovatele, cenová akcia, vlny, zásadné novinky alebo kombinácia niekoľkých vyššie spomenutých mechanizmov. Použitie ktoréhokoľvek z vyššie uvedeného však nezaručuje úspech, dlhodobý úspech vytvorí iba podpora tejto techniky správnym riadením peňazí.

Mnoho nových obchodníkov používa výraz „mal som pravdu“, keď je individuálny obchod úspešný. Nemáte však pravdu alebo zle, ak zredukujete obchodovanie na to, či máte pravdu alebo zle, a zároveň akceptujete, že cena nie je pod vašou kontrolou, ako sa môžete mýliť? Môže si obchodník, ktorý akceptuje faktor pravdepodobnosti, ktorý podčiarkuje jeho výkon, skutočne dať zásluhu na tom, že má pravdu, alebo navyše by si mal v skutočnosti pripísať svoj plán? Nemôžete si reálne pripísať zásluhy za správne uhádnutie, ale môžete si pogratulovať za plánovanie svojich obchodov a obchodovanie so svojím plánom.

Existujú aspekty obchodovania, ktoré môžeme ovládať, pričom emócie sú jedno. Pomocou matematiky môžeme tiež riadiť riziko každého obchodu a kontrolovať toto riziko takmer pre všetkých. Môžeme ovládať; zastávky, limity, percentuálne straty na našich účtoch za deň, za týždeň, za mesiac. Aby sme boli úspešní, je na nás povinnosťou využiť ten jediný a najdôležitejší prvok kontroly, ktorý môžeme mať nad našim obchodovaním.

Ralph Vince napísal niekoľko teoretických kníh na tému money management v obchodovaní. Znova a znova ilustruje, že existuje matematická istota, ktorú zlomíte, ak nebudete obchodovať systematicky riadením rizika. Ďalšia oslavovaná obchodná myseľ, Van Tharp, sa viackrát venovala sile nasledujúcej anekdoty týkajúcej sa teórie riadenia peňazí Ralpha Vinca ...

"Ralph Vince urobil experiment so štyridsiatimi doktorandmi. Vylúčil doktoráty so štatistickým alebo obchodným zameraním. Všetci ostatní boli kvalifikovaní. Štyridsať doktorátov dostalo počítačovú hru na obchodovanie. Začínali s 10,000 100 dolármi a 60 testami v r. hra, v ktorej vyhrajú XNUMX% času. Keď vyhrali, vyhrali množstvo peňazí, ktoré riskovali v danom procese. Keď prehrali, stratili množstvo peňazí, ktoré riskovali za tento pokus. Je to oveľa lepšie hra, ako kedy nájdete v Las Vegas.

Hádajte, koľko z doktorandov zarobilo peniaze na konci 100 pokusov? Keď boli výsledky zostavené do tabuľky, peniaze zarobili iba dvaja z nich. Ostatných 38 stratilo peniaze. Predstav si to! 95% z nich prišlo o peniaze hraním hry, v ktorej bola šanca na výhru lepšia ako v ktorejkoľvek inej hre v Las Vegas. Prečo? Dôvodom, ktorý stratili, bolo prijatie omylu hráča a z toho vyplývajúce zlé hospodárenie s peniazmi. ““ -Van Tharp.

Účelom štúdie bolo preukázať, ako sú naše psychologické obmedzenia a presvedčenie o náhodných javoch príčinou toho, že najmenej 90% ľudí, ktorí sú na trhu noví, prichádza o svoje účty. Po sérii prehier je impulzom zväčšiť veľkosť stávky v domnení, že víťaz je teraz pravdepodobnejší, to je klam hráča, pretože vaše šance na výhru sú v skutočnosti stále iba 60%. Ľudia vyhodia do vzduchu svoje účty a robia rovnaké chyby na devízových trhoch, ktorých bol svedkom Ralph Vince vo svojom experimente. Vďaka spoľahlivej správe peňazí sa môžete týmto nástrahám ľahko vyhnúť, budovať veľkosť svojho účtu a zároveň čeliť oveľa horším obchodným šanciam ako 60% výhoda hráča v počítačovej simulácii Vinca.

Väčšina obchodníkov sa „mýli“ viac ako 50% času. Úspešní obchodníci môžu mať právo na 35% svojich obchodov a stále si môžu vytvárať ziskové účty. Kľúčom je skrátiť straty a nechať plynúť zisky. O tom svedčí základný pomer výkonu. Ak obchodník stratí peniaze na 65% svojich obchodov, ale zostane sústredený a disciplinovaný podľa pravidla nepriestrelnej strely proti stratám a zamerania na NI 1: 2, mal by zvíťaziť. Vďaka disciplíne znižovania strát a znižovania ziskov obchodník zvíťazí, aj keď väčšina jeho obchodov končí stratami.

 

 

Správa peňazí začína skôr, ako si kúpite cenný papier. Začína sa to nastavením veľkosti pozície a obmedzením veľkosti, ktorú riskujete pri každom jednotlivom obchode, na percento z vášho celkového obchodného kapitálu. Vždy existuje riziko, že sa pozícia zrúti skôr, ako budete môcť vykonať svoje pravidlo stop-loss, tak prečo nie vždy s jednou obchodovať? Cena môže „otvoriť“ pri otvorení kvôli zásadným správam a takéto udalosti sú pravdepodobnejšie, ako väčšina obchodníkov predpokladá. Ak je kurz len na 1 zo 100 alebo 1%. Čím viac obchodujete, tým je pravdepodobnejšie, že k tejto udalosti dôjde. Pravdepodobnosť, že k tejto udalosti dôjde v priebehu 50 obchodov, je 50%. Najúspešnejší obchodníci zriedka riskujú viac ako 2% kapitálu v jednom obchode. Mnoho profesionálov nastavilo pri škálovaní latku na úrovni 1% alebo 0.5%.

Využime obchodný účet v nominálnej hodnote 100,000 1 EUR. Ak majiteľ účtu nastaví maximálnu stratu na obchod na 1,000% z celkového kapitálu, kryje každú stratovú pozíciu skôr, ako čerpanie účtu presiahne XNUMX XNUMX €. Dimenzovanie pozícií má ďalšiu cennú výhodu. Zlepšuje sa na ziskoch počas výherných pruhov. Znižuje straty počas straty pruhov. Počas výherných pruhov váš kapitál rastie, čo pomaly vedie k väčšej veľkosti pozícií. Počas straty pruhov sa veľkosť pozície s vašim účtom zmenšuje, čo vedie k menším stratám.

Mnoho ľudí stráca účty tým, že robia pravý opak. Po strate obchodov zaujímajú väčšie pozície a spôsobujú väčšie straty. Keď vyhrajú, zmenšia veľkosť svojich obchodov a orezajú svoje zisky. Podľa Van Tharpa, výskumného psychológa, ktorý študoval systémy obchodovania a zvyky tisícov obchodníkov, takéto správanie vyplýva z hráčskeho omylu.

Definuje klam hráča ako vieru, že strata je spôsobená po sérii víťazov a / alebo že zisk je spôsobená po rade porazených. Táto analógia hazardných hier odhaľuje aj mentalitu hazardných hier; obchodník verí, že sa jeho „šťastie zmení“ a každá prehratá stávka alebo obchod ho privedú bližšie k nepolapiteľnému víťazovi, v skutočnosti je šťastie irelevantné a ak sa matematická povaha obchodovania zdôrazňuje viac ako obchodná stratégia, je pravdepodobnejšie, že bude výsledok pozitívne.

Na stránke FXCC Trading Tools je voľne k dispozícii kalkulačka veľkosti pozície. Pri použití ľubovoľnej úrovne účtu je uvedená ukážka výpočtu;

V spodnej časti tohto článku sa nachádza odkaz na kalkulačku pozičného obchodu, stojí za to si ju uložiť do záložiek. Pre relatívne neskúsených obchodníkov nemožno význam veľkosti pozície podceniť, je nás veľa, čo sa prizná, že nám trvalo nejaký čas, kým sme zistili dôležitosť. Ak by sa vám podarilo zachytiť vás na začiatku vývoja obchodovania pomocou tohto malého vzdelávania a rád, potom by sme to považovali za dobre odvedenú prácu.

http://www.fxcc.com/trading-tools

forex článkyspráva peňazí na devízovom trhu

« Moody's Downgrade UK Banks deň po oznámení QE Výber správnych forexových nástrojov, ktoré napomáhajú vášmu pokroku v obchodovaní »