MACD, что это такое и почему он «работает» для свинг-трейдеров, если ему разрешено делать свою работу…
Продолжая нашу короткую серию по наиболее популярным индикаторам, которые предпочитают использовать свинг-трейдеры, мы переходим к одному из первых индикаторов, с которыми будут экспериментировать начинающие трейдеры - MACD или расхождению конвергенции скользящих средних.
Его визуальная простота и способность в виде гистограммы отображать ценовое действие (на многих таймфреймах) делают его неотъемлемой частью. Несмотря на то, что индикатор привлекает начинающих трейдеров, этот индикатор по-прежнему выбирается многими успешными и опытными трейдерами для использования либо в качестве автономного индикатора, либо в сочетании с кластером других индикаторов для создания высоконадежного настроенного предупреждения, когда индикаторы выбраны для стратегия согласована.
Трейдеры используют MACD как самостоятельный метод торговли разными способами. Они могут дождаться пересечения двух EMA, которые являются частью общего индикатора, или дождаться, пока обе EMA пересекут нулевую линию. Что касается выходов, многие трейдеры отказываются от общепринятого убеждения, что «то, что вас вовлекает, также вытаскивает вас», поскольку удерживание сделок до тех пор, пока MACD не изменит настроения, может увидеть, что большая часть заработанных пунктов (или пунктов) без надобности возвращается на рынок . Поэтому трейдеры могут предпочесть использовать другой индикатор в качестве сигнала к выходу или установить разумные целевые значения в пунктах, основанные, возможно, на среднем диапазоне ценной бумаги за установленный период.
Мы рассмотрим предлагаемую стратегию свинг-трейдинга в конце статьи, а пока разберемся с наукой, лежащей в основе создания индикатора ...
Истоки MACD
MACD - это индикатор технического анализа, созданный Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов. Он используется для определения изменений силы, направления, импульса и продолжительности тренда в цене акции.
MACD - это набор из трех сигналов, рассчитанных на основе исторических ценовых данных, чаще всего цены закрытия. Эти три сигнальные линии:
- 1. Линия MACD,
- 2. Сигнальная линия (или средняя линия),
- 3. Разница (или расхождение).
Термин «MACD» может использоваться для обозначения индикатора в целом или конкретно для самой линии MACD. Первая линия, называемая «линией MACD», равна разнице между «быстрой» (короткопериодной) экспоненциальной скользящей средней (EMA) и «медленной» (более длительной) EMA. Линия MACD отображается во времени вместе с EMA линии MACD, называемой «сигнальной линией» или «средней линией». Разница (или расхождение) между линией MACD и сигнальной линией отображается в виде гистограммы, называемой временным рядом «гистограммы» (которую не следует путать с обычным использованием гистограммы в качестве аппроксимации распределения вероятностей в статистике, общность просто в визуализации с помощью гистограммы).
Быстрая EMA быстрее реагирует на недавние изменения цены акции, чем медленная EMA. Сравнивая EMA разных периодов, линия MACD может указывать на изменения тренда акции. Сравнивая эту разницу со средним значением, аналитик может обнаружить незначительные сдвиги в тенденции безопасности.
Поскольку MACD основан на скользящих средних, это запаздывающий индикатор. Однако в этом отношении MACD не запаздывает так сильно, как базовый индикатор пересечения скользящей средней, поскольку пересечение сигнала можно предвидеть, отмечая схождение задолго до фактического пересечения. В качестве показателя ценовых тенденций MACD менее полезен для ценных бумаг, которые не имеют тренда (торгуются в диапазоне) или торгуются с неустойчивым поведением цены.
Предлагаемая простая стратегия свинг-торговли, которую также можно использовать в качестве стратегии дневной торговли
В этой действительно простой в использовании (и применяемой на практике) стратегии мы используем несколько индикаторов, на которые мы ссылаемся в нашем еженедельнике «Тренд по-прежнему ваш друг?» статья публикуется каждое воскресенье вечером / утром понедельника. Мы будем использовать PSAR, MACD и линии стохастика.
Например, чтобы войти в длинную сделку, мы будем искать положительные значения трех индикаторов; PSAR должен быть ниже цены, стохастические линии должны пересечься и начать отображать тенденции к выходу из зоны перепроданности, а визуальная гистограмма MACD пересекла срединную нулевую линию и стала положительной и достигала более высоких максимумов, если MACD опережал два других. Когда все три положительные, мы входим, используя нижнюю точку свечи предыдущего дня в качестве приблизительного стопа, принимая во внимание необходимость избежать каких-либо ключевых вырисовывающихся кругов или «психологических» чисел.
Мы остаемся в тренде (или в ситуации дневной торговли с дневным импульсом) до тех пор, пока PSAR не изменит тренд и не подаст отрицательный сигнал, оказавшись выше цены. Никаких исключений. Может возникнуть соблазн остаться в торговле, но это будет ошибкой. Однако, если цена откатится, а затем PSAR снова развернет тренд, чтобы поддержать первоначальный бычий тренд или импульс, снова появившись ниже цены, мы можем безопасно повторно войти в нашем первоначальном бычьем направлении. У нас также есть преимущество использования PSAR для отслеживания цены с помощью динамического или фиксированного скользящего стопа, чтобы гарантировать фиксацию прибыли. Многие трейдеры могут предпочесть торговать по цене два дня, а не один, если торговать на колебаниях. Или на два периода, если используется стратегия дневной торговли.
« Банк Англии и ЕЦБ избегают снижения базовой ставки, в то время как производительность в США заметно улучшается, что приводит к незначительному восстановлению индексов США. Производство в Великобритании умеренно растет, так как все внимание сосредоточено на принте NFP. »
