Предлагаемые параметры управления рисками для скальперов
В этой статье мы собираемся обсудить простой метод принятия решений относительно контроля риска, когда мы используем «технику скальпирования». И во избежание сомнений (и для целей этой статьи) мы будем называть скальперов краткосрочными трейдерами; как правило, это будут трейдеры, работающие с низкими временными рамками, такими как 3-5 минут, в отличие от другого более исторического и `` чистого '' описания скальпера, которое является одной из молниеносных быстрых сделок, стремящихся получить значения прибыли, сравнительные только со спредом .
Использование стопов абсолютно необходимо при работе с краткосрочной стратегией скальпинга, так как необходимо очень тщательно контролировать риски; в противном случае плохое управление рисками может разрушить общую стратегию. Несомненно, соотношение риска и доходности становится более критичным, чем ниже временные рамки, на которых мы работаем.
Есть два важных метода, которые мы можем использовать для установки стопов и управления риском; мы можем установить наш риск по отношению к цели, возможно, 1: 1 или 1: 2 для стратегии «установить и забыть», или быть гораздо точнее с нашим размещением стопов и разместить их рядом с последними минимумами и максимумами на основе торгового графика и временные рамки, которыми мы торгуем. Например, если мы нацелены на чистую прибыль в десять пунктов (после учета комиссионных и спредов), то при соотношении риска 1: 1 к вознаграждению мы заключим сделку вручную или с помощью автоматизации и установим наш риск на уровне 15 пунктов. В качестве альтернативы, если мы хотим торговать с большей точностью, мы войдем, но разместим наши стопы около недавнего максимума или недавнего минимума, стараясь избежать противоречия с вырисовывающимися круглыми числами.
Объем сделок, на которые рассчитывает совершить скальпер или дневной трейдер, естественно, будет значительно больше, чем, например, трейдер, работающий на колебательном тренде; поэтому рекомендуется, чтобы трейдеры старались снизить свой риск за счет правильного управления размером позиции. Например, если у нас есть привычка совершать около пяти сделок в день, мы можем захотеть снизить свой риск на сделку до 0.5% от нашего уменьшающегося размера счета на сделку.
Если мы совершаем в среднем только пять сделок каждый торговый день, то наш риск в день ограничен 2.5% от размера нашего счета. Теоретически наш риск тогда составляет около 12.5% в неделю, если мы выдержим серию чрезвычайно убыточных дней подряд; каждый день проигрывает пять сделок до максимального значения 0.5% за сделку.
На данном этапе стоит сосредоточиться и выделить наши общие уровни просадки, поскольку мы уже затронули эту тему. Как мы можем ясно видеть, наш потенциальный уровень просадки в некоторой степени подсказан случайно, а не намеренно, однако большинство из нас устанавливает произвольные просадки на основе «интуиции». И все же со стратегией скальпинга эту просадку можно установить гораздо более точно, что дает огромное преимущество для скальпирования с более низких таймфреймов по сравнению с другими методами торговли, такими как свинг-трейдинг. Наша вероятность того, что в краткосрочной перспективе произойдет просадка на 12.5%, пока мы полностью анализируем нашу стратегию, весьма мала. Чтобы достичь полной потери в 25%, нам нужно было бы испытать 0.5 последовательных убытков за пятидневный период при максимальном значении убытков 12.5%. А использование скользящих стопов может уменьшить наши общие убытки на сделку примерно до половины от полных 12.5% убытков.
« Показатели безработицы в США разочаровывают, в то время как торговый баланс США ухудшается Производственные заказы в Германии растут, а цены на жилье в Великобритании падают на 1.1% »
