Итак, мы разработали выигрышный торговый метод и стратегию, после того, как мы протестировали их, что нам делать дальше?
Мы разработали метод, который «работает» хорошо; Просадки минимальны, убытки небольшие и легко управляемые. Как и любой другой метод торговли, он имеет короткие, но контролируемые полосы неудач. Мы тестировали метод в течение примерно шести месяцев, и остается вопрос, достаточно ли это длительного периода для того, чтобы сделать реалистичное суждение о методе и торговой системе в целом? Как нам использовать лучший доступный статистический анализ для применения к данным, чтобы судить о нашей системе, и что нам следует искать?
Во-первых, нам нужно решить, достаточно ли продолжителен период тестирования на исторических данных, исходя из того, какие временные рамки мы собираемся использовать. Например, шести месяцев назад для стратегии свинг-торговли просто недостаточно времени для того, чтобы наш метод и система испытали все рыночные условия, такие как прорывы, серьезные изменения в фундаментальной политике - корректировки процентных ставок или программы количественного смягчения ( сужается или увеличивается).
Возможно, мы захотим увеличить наш тест на истории до нескольких лет, если мы хотим разработать стратегию свинговой торговли, которая учитывала бы серьезные падения доверия к финансовой системе. Логика заключалась бы в том, чтобы с 2008 года вернуть систему к 2014 году, чтобы охватить практически все рыночные условия, которые мы могли себе представить (для свинг-трейдеров) за последние годы.
Однако, если наша торговая система и метод являются дневной торговой системой, то, возможно, шестимесячного окна будет достаточно, чтобы принять решение относительно жизнеспособности нашего метода и системы в целом. Мы можем протестировать его на одной ценной бумаге, и если мы построим график движения, например, на временном интервале в один час, мы можем «совершить» около 400 сделок во время нашего бэк-теста. Это будет разбивка примерно на десять сделок в неделю в течение шестимесячного периода, что должно быть достаточно для принятия обоснованного решения.
В качестве альтернативы мы могли бы посмотреть на дневной график и после поиска основных новостных событий, которые двигали рынок за год, затем перекрыть эти события с нашим часовым временным интервалом, чтобы увидеть, как цена отреагировала на важные политические решения или важные новости. события были опубликованы. Используя этот анализ, мы можем быть уверены, что наш тест на дневную торговлю выдержал и пережил период сильной волатильности, возможно, из-за выхода важных новостей.
После того, как мы провели обратное тестирование, мы должны провести форвард-тест в реальном времени на рынке
Обратное тестирование часто может оказаться неточным. Многие в нашем сообществе потратили месяцы, если не годы, на тестирование систем на бумаге только для того, чтобы обнаружить, что они не совсем работают так, как ожидалось, при форвард-тестировании и на реальном рынке. Почему это происходит по нескольким причинам; время рынка и психологические проблемы, такие как непонимание того, как опыт в реальном времени серьезно повлияет на нашу чистую прибыль. Более низкие таймфреймы особенно трудно протестировать из-за проскальзывания и спредов, которые не будут обнаружены при тестировании на истории, когда мы могли бы просто взять минимальную и / или высокую точку свечи в качестве точки входа или выхода. Поэтому нам следует перенести наш бэк-тест на форвард-тест и рассматривать наш форвард-тест как «инкубационный период».
Как долго будет инкубироваться наш форвард-тест и будем ли мы работать с реальными средствами или форвард-тестом в демо-версии?
Наш следующий этап форвард-тестирования - решить, будем ли мы тестировать в реальном времени с реальными деньгами, или мы собираемся провести демо-торговлю в течение короткого периода времени, или есть альтернатива, можем ли мы сделать и то, и другое? Поясним…
Мы решили, что будем проводить форвардное тестирование в реальном времени, но вместо того, чтобы фиксировать наш обычный размер счета в 1% на сделку, мы решили рисковать только 0.1% на сделку в течение двухмесячного периода форвардного тестирования, и мы ожидаем, что 150 сделок за этот период времени. Однако мы также приняли решение запустить зеркальную торговую систему с нашим живым форвард-тестом, но в демонстрационном режиме. Мы собираемся затенять наши реальные сделки сделками на нашем демо-счете, а с демо-счетом мы решили увеличить наш риск до 2%. Это будет единственное изменение в нашей стратегии; все остальное, что содержится в торговом плане, останется прежним. Остановки, потенциал R: R и т. Д.
Запуск демо-счета вместе с нашим временным реальным счетом теоретически должен дать нам лучшее из обоих миров. Мы можем тестировать в реальном времени с очень небольшим риском для каждой реальной сделки, в то время как демонстрация отражает очень агрессивную версию той же общей стратегии в демонстрационном режиме. Поэтому, если наше прямое живое тестирование работает хорошо, мы можем быть полностью уверены в том, что, когда мы перейдем к реальному тестированию, наша общая стратегия сможет выдержать более высокий коэффициент риска, что должно придать нам еще больше уверенности в нашем методе, когда мы полностью перейдем к нашему методу. нормальные параметры.
« Еженедельные заявки на пособие по безработице в США остаются в узком диапазоне, в то время как продажи вторичного жилья стагнируют. Банки США прошли стресс-тесты, Fitch подтвердило рейтинг США AAA, а платежный баланс еврозоны улучшился »
