Tranzacționând cu medii mobile, sunt ele o profeție care se împlinește de sine sau, de fapt, indicatori puternici?
Mulți comercianți din comunitatea noastră își vor aminti în mod viu momentul în care au devenit interesați de analiza tehnică. Mulți vor depune mărturie despre faptul că au fost medii mobile care au atins prima dată interesul lor. Poate că am plasat o medie mobilă de 21 de zile pe un grafic zilnic și am asistat la modul în care prețul a reacționat atunci când a atins această barieră virtuală. A traversat-o, a fost prețul respins, s-a deplasat lateral într-o gamă?
Trecem apoi la analiza sutei sau a două sute de zile de medie mobilă simplă (SMA) după ce am văzut în mod constant menționarea lor în articolele publicate de Bloomberg sau Reuters. Am văzut adesea citate în articolele la care au făcut referire analiștii care sugerează că prețul se apropia sau trecuse recent de aceste linii virtuale trasate în diagramele noastre. Ce a însemnat?
Următoarea progresie naturală este de a plasa mai multe dintre aceste medii mobile pe o diagramă de vanilie care are puțin altceva decât prețul reprezentat fie de o bară, fie de o linie. Apoi, observăm multe dintre mediile mobile care trec pe graficul nostru zilnic. Remarcăm SMA-ul inferior de 21 de zile care traversează 50 SMA în mod regulat. Apoi, o lumină se aprinde literar în mintea noastră și ne întrebăm dacă am putea adăuga o medie mobilă de 10 zile la curcubeul nostru de indicatori colorați. Remarcăm apoi că, pe măsură ce prețul se ridică în sus sau în jos, pentru a se potrivi sentimentului alcista sau urcator, 20 traversează cincizeci în ceea ce pare a fi o activitate corelată.
Următoarea noastră oprire este să „complicăm” SMA-ul de 10 zile. Să presupunem că îl facem un EMA, spre deosebire de o medie mobilă simplă. Acum observăm că divergența, departe de media mobilă mai mare, este și mai accentuată atunci când folosim versiunea exponențială. În general, în acest moment al metamorfozei comercianților noștri, începem să recunoaștem că mediile mobile pot fi de fapt instrumente destul de puternice dacă sunt utilizate corect. Și există, de asemenea, cealaltă utilizare cheie care poate domină utilizarea lor dincolo de căutarea acțiunii de preț și a divergenței acestora - în cazul în care comenzile pot fi grupate.
Viziunea pe care o avem în capul comercianților instituționali este că aceștia își desfășoară activitatea de tranzacționare, atunci când cumpără și vând perechi valutare, într-un mod similar cu noi, dar că au bănci de monitoare cu care să tranzacționeze și conturi imense de la care să tranzacționeze. Această viziune este profund defectuoasă, deoarece metodele de tranzacționare folosite de comercianții instituționali diferă foarte mult de cele practicate de comercianții cu amănuntul.
Este foarte puțin probabil ca factorii de decizie și factorii de decizie să utilizeze o combinație de MACD, PSAR, DMI, ADX și RSI pentru a lua deciziile, mai probabil comenzile lor; cumpărați, opriți și luați comenzi cu limitele de profit, va gravita spre a căuta numere rotunde și medii mobile cheie, cum ar fi 100 sau 200 SMA. Comercianții la nivel instituțional vor avea comenzi uriașe în jurul mânerelor cheie, cum am văzut recent cu AUD / USD la nivelul critic cheie de 90.000. De asemenea, vor avea multe comenzi grupate în jurul a 100 și 200 SMA.
Medii mobile; originile, utilizarea și calculul acestora
Mediile mobile mișcă datele de preț pentru a forma un indicator care urmează tendința. Ele nu prezic direcția prețului, dar definesc direcția curentă cu un decalaj. Mediile mobile se întârzie, deoarece acestea se bazează pe prețurile anterioare. În pofida acestui decalaj, mediile mobile ajută la reducerea acțiunii prețurilor și la filtrarea zgomotului. De asemenea, ele formează elementele de bază pentru mulți alți indicatori tehnici și suprapuneri, cum ar fi benzile Bollinger și MACD. Cele mai populare două tipuri de medii mobile sunt media mobilă simplă (SMA) și media mobilă exponențială (EMA). Aceste medii mobile pot fi utilizate pentru a identifica direcția tendinței sau pentru a defini potențialele niveluri de suport și rezistență.
O medie mobilă simplă se formează calculând prețul mediu al unei garanții pe un anumit număr de perioade. Cele mai multe medii mobile se bazează pe prețurile de închidere. O medie mobilă simplă de 5 zile este suma de cinci zile a prețurilor de închidere împărțite la cinci. După cum sugerează și numele său, o medie mobilă este o medie care se deplasează. Datele vechi sunt abandonate pe măsură ce datele noi sunt disponibile. Acest lucru face ca media să se deplaseze de-a lungul scalei de timp. Mai jos este un exemplu de medie mobilă de 5 zile care evoluează pe parcursul a trei zile.
Concepte de tranzacționare medii mobile
O încrucișare cu medie mobilă are loc atunci când se trasează două medii mobile fiecare bazată pe diferite grade de netezire, urmele acestor medii mobile se încrucișează. Nu prezice direcția viitoare, dar prezintă tendințe. Acest indicator folosește două (sau mai multe) medii mobile, o medie mobilă mai lentă și o medie mobilă mai rapidă. Media mobilă mai rapidă este o medie mobilă pe termen scurt. Pentru piețele de la sfârșitul zilei, de exemplu, poate fi o perioadă de 5, 10 sau 25 de zile, în timp ce media mobilă mai lentă este medie mobilă pe termen mediu sau lung (de exemplu, o perioadă de 50, 100 sau 200 de zile). O medie mobilă pe termen scurt este mai rapidă, deoarece ia în considerare prețurile doar pe o perioadă scurtă de timp și, prin urmare, este mai reactivă la schimbările zilnice de preț. Pe de altă parte, o medie mobilă pe termen lung este considerată mai lentă, întrucât încapsulează prețurile pe o perioadă mai lungă și este mai letargică. Cu toate acestea, tinde să atenueze zgomotele de preț care se reflectă adesea în medii mobile pe termen scurt.
O medie mobilă este adesea suprapusă în graficele de prețuri pentru a indica tendințele prețurilor. Un crossover are loc atunci când o medie mobilă mai rapidă (adică o medie mobilă de perioadă mai scurtă) traversează o medie mobilă mai lentă (adică o medie mobilă de perioadă mai lungă). Cu alte cuvinte, acesta este momentul în care linia medie mobilă pe o perioadă mai scurtă traversează o linie medie mobilă pe o perioadă mai lungă. La tranzacționare, acest punct de întâlnire este folosit fie pentru a intra (cumpăra sau vinde), fie pentru a ieși (vinde sau cumpăra) pe piață.
În cazul în care se utilizează medii mobile simple la fel de ponderate, se numește uneori un crossover mediu mobil simplu (SMA). Un astfel de crossover poate fi utilizat pentru a semnala o schimbare de tendință și poate fi utilizat pentru a declanșa o tranzacție într-un sistem automat de tranzacționare a unui consilier expert.
« Investitorii se uită la datele privind locurile de muncă NFP pentru dovezi suplimentare că redresarea economică a SUA se află pe o bază fermă Prețurile angro din Germania scad cu 1.7% față de an, în timp ce sectorul construcțiilor australian scade semnificativ »
