Matematica managementului banilor în tranzacționarea Forex
În calitate de comercianți Forex, trebuie să ne punem de acord cu elementele de tranzacționare care sunt complet în afara controlului nostru. Pentru a progresa trebuie să acceptăm (chiar să începem să îmbrățișăm) acea lipsă de control foarte devreme în evoluția noastră de tranzacționare personală. Prețul este, în mod evident, cel mai proeminent factor de tranzacționare, nici unul și, în mod egal, există un fapt imuabil, prețul este un factor de tranzacționare asupra căruia nu avem absolut control. Pentru ca noi să devenim comercianți valutari de succes, trebuie să acceptăm că nu avem control asupra prețului, vom putea lua o poziție doar pe piața aleasă pe baza interpretării probabilității noastre. Riscul pe piață nu este ceea ce vrem să fie. Riscul este ceea ce ne impune piața.
Acest rezultat probabil și „chemarea judecății” noastre pot fi subliniate de; recunoașterea tiparului, indicatori, acțiunea prețurilor, valuri, știri fundamentale sau o combinație a mai multor mecanisme menționate mai sus. Cu toate acestea, utilizarea oricăruia dintre cele menționate anterior nu garantează succesul, doar sprijinirea tehnicii printr-un management solid al banilor va crea succes pe termen lung.
Mulți comercianți noi folosesc expresia „Am avut dreptate” atunci când o tranzacție individuală are succes. Cu toate acestea, nu aveți dreptate sau greșeală, dacă reduceți tranzacționarea la dreptate sau greșire, în timp ce acceptați că prețul nu este sub controlul dvs., cum puteți avea dreptate? Poate un comerciant care acceptă factorul de probabilitate care subliniază performanțele sale să-și acorde cu adevărat credit pentru că au dreptate sau, mai mult, ar trebui, de fapt, să se acrediteze să își respecte planul? Nu vă puteți acorda în mod realist credit pentru „a ghici” corect, dar vă puteți felicita pentru planificarea tranzacțiilor și tranzacționarea planului.
Există aspecte ale tranzacționării pe care le putem controla, emoțiile fiind una, putem controla și riscul pe tranzacție și putem controla acest risc aproape pentru pip, folosind matematica. Putem controla; opriri, limite, pierderi procentuale din conturile noastre pe zi, pe săptămână, pe lună. Pentru a avea succes, ne revine obligația de a utiliza acel element unic și cel mai important de control pe care îl putem avea asupra tranzacționării noastre.
Ralph Vince a scris mai multe cărți teoretice pe tema managementului banilor în tranzacționare. El ilustrează, de nenumărate ori, că există o certitudine matematică că veți trece dacă nu tranzacționați sistematic controlând riscul. O altă minte comercială celebră, Van Tharp, a luat masa de mai multe ori pe baza următoarei anecdote despre teoria lui Ralph Vince a gestionării banilor ...
"Ralph Vince a făcut un experiment cu patruzeci de doctorate. El a exclus doctoratele cu experiență în statistici sau tranzacționare. Toate celelalte au fost calificate. Cele patruzeci de doctorate au primit un joc pe computer pentru tranzacționare. Au început cu 10,000 de dolari și au primit 100 de studii în un joc în care ar câștiga 60% din timp. Când au câștigat, au câștigat suma de bani pe care au riscat-o în acel proces. Când au pierdut, au pierdut suma de bani pe care au riscat pentru acel proces. Este mult mai bine joc decât vei găsi vreodată în Las Vegas.
Totuși, ghiciți câți dintre doctoranzi au câștigat bani la sfârșitul a 100 de studii? Când rezultatele au fost tabelate, doar doi dintre ei au câștigat bani. Ceilalți 38 au pierdut bani. Imaginează-ți asta! 95% dintre ei au pierdut bani jucând un joc în care șansele de a câștiga erau mai bune decât orice joc din Las Vegas. De ce? Motivul pentru care au pierdut a fost adoptarea falimentului jucătorului și gestionarea deficitară a banilor rezultată. " -Van Tharp.
Scopul studiului a fost să demonstreze modul în care limitările noastre psihologice și convingerile noastre despre fenomenele aleatorii sunt cauza pentru care cel puțin 90% dintre persoanele care sunt noi pe piață își pierd conturile. După o serie de pierderi, impulsul este de a crește dimensiunea pariului, crezând că un câștigător este acum mai probabil, aceasta este eroarea jucătorului, deoarece, de fapt, șansele tale de a câștiga sunt încă doar 60%. Oamenii își aruncă conturile făcând aceleași greșeli pe piețele valutare la care a asistat Ralph Vince în experimentul său. Cu o buna gestionare a banilor, puteți evita cu ușurință aceste capcane, construind dimensiunea contului dvs., în timp ce vă confruntați cu cote de tranzacționare mult mai proaste decât avantajul de 60% jucător din simularea computerului Vince.
Majoritatea comercianților greșesc mai mult de 50% din timp. Comercianții de succes pot avea dreptate la 35% din tranzacțiile lor și totuși își pot crea conturi profitabile. Cheia este să vă reduceți pierderile și să lăsați profiturile să ruleze. Un raport de performanță de bază dovedește acest lucru. Dacă un comerciant pierde bani cu 65% din tranzacțiile sale, dar rămâne concentrat și disciplinat, urmând o regulă stop-loss antiglonț și care vizează un ROI 1: 2, ar trebui să câștige. Datorită disciplinei de reducere a pierderilor și lăsarea profiturilor, traderul câștigă, chiar dacă majoritatea tranzacțiilor sale se termină în pierderi.
Gestionarea banilor începe înainte de a cumpăra un titlu. Începe cu dimensionarea poziției, limitând dimensiunea pe care o riscați pentru orice tranzacție la un procent din capitalul dvs. comercial total. Există întotdeauna riscul ca o poziție să se prăbușească înainte de a vă putea executa regula stop-loss, deci de ce să nu tranzacționați întotdeauna cu una? Prețul poate fi „decalat” la deschidere din cauza știrilor fundamentale și astfel de evenimente sunt mai probabil decât suspectează majoritatea comercianților. Dacă șansele sunt doar 1 din 100 sau 1%. Cu cât tranzacționați mai mult, cu atât este mai probabil ca evenimentul să apară. Probabilitatea ca acel eveniment să se producă pe parcursul a 50 de tranzacții este de 50%. Cei mai de succes comercianți riscă rareori mai mult de 2% din capital într-o singură tranzacție. Mulți profesioniști stabilesc bara la minimum 1% sau 0.5% dacă scalează.
Să folosim un cont de tranzacționare nominal de 100,000 EUR. Dacă titularul contului stabilește pierderea maximă pe tranzacție la 1% din capitalul total, el ar acoperi orice poziție pierdută înainte ca tragerea contului să depășească 1,000 EUR. Dimensiunea poziției are un alt beneficiu valoros. Îmbunătățește câștigurile în timpul câștigurilor. Reduce pierderile în timpul pierderii dungilor. În timpul câștigurilor, capitalul tău crește, ceea ce duce încet la dimensiuni mai mari de poziție. În timpul ratelor de pierdere, dimensiunea poziției se micșorează odată cu contul dvs., ducând la pierderi mai mici.
Mulți oameni își pierd conturile făcând exact opusul. Ei iau poziții mai mari după pierderea tranzacțiilor și suportă pierderi mai mari. Când câștigă, își micșorează mărimea tranzacțiilor, reducându-și câștigurile. Un astfel de comportament provine din eroarea jucătorului, potrivit Van Tharp, un psiholog de cercetare care a studiat sistemele de tranzacționare și obiceiurile a mii de comercianți.
El definește eroarea jucătorului ca fiind credința că o pierdere se datorează după un șir de câștigători și / sau că un câștig se datorează după un șir de învinși. Această analogie a jocurilor de noroc dezvăluie și o mentalitate de joc; comerciantul crede că „norocul său se va schimba” și fiecare pariu sau tranzacție care îl pierde îl apropie de câștigătorul evaziv, de fapt norocul este irelevant și dacă natura matematică a tranzacționării este accentuată mai mult decât strategia de tranzacționare, rezultatul este mult mai probabil să fie pozitiv.
Există un calculator pentru dimensiunea poziției disponibil gratuit pe pagina Instrumente de tranzacționare FXCC. Folosind un nivel de cont arbitrar iată o demonstrație a calculului;
- Moneda: USD
- Capital propriu: 30000
- Procent de risc: 2%
- Stop Loss în sâmburi: 150
- Pereche valutară: EUR / USD
- Suma în pericol: 600 EUR
- Dimensiunea poziției: 40000
Există un link către calculatorul de tranzacționare a poziției la poalele acestui articol, merită marcat. Pentru comercianții relativ neexperimentați, importanța dimensiunii poziției nu poate fi subestimată, suntem mulți dintre noi care vor mărturisi că ne-a luat ceva timp până să descoperim importanța. Dacă am reușit să vă prindem la începutul evoluției dvs. de tranzacționare cu această mică educație și sfaturi, atunci am considera că este o treabă bine făcută.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's retrogradează în Marea Britanie după ce a fost anunțat QE Alege instrumentele Forex potrivite pentru a-ți ajuta progresul în tranzacționare »
