Parametri de gestionare a riscurilor propuși pentru scalpers
În acest articol vom discuta despre metoda simplă de luare a deciziilor privind controlul riscului atunci când operăm o „tehnică de scalping”. Și în beneficiul îndoielii (și în scopul acestui articol) ne vom referi la scalpers ca comercianți pe termen scurt; în mod obișnuit, aceștia vor fi traderi care își desfășoară activitatea pe perioade reduse de timp, cum ar fi 3-5 minute, spre deosebire de cealaltă descriere mai istorică și „pură” a unui scalper, care este una dintre tranzacțiile rapide care caută să ia valori ale profitului comparative doar cu spread-ul .
Utilizarea opririlor este absolut esențială atunci când se operează o strategie de scalping pe termen scurt, deoarece riscul trebuie monitorizat incredibil de strâns; dacă nu este, atunci o gestionare deficitară a riscurilor poate distruge strategia generală. Fără îndoială, raportul risc versus rentabilitate devine mai critic cu cât sunt mai mici perioadele de timp pe care le ocupăm.
Există două metode critice pe care le putem folosi pentru stabilirea opririlor și controlul riscului; ne putem seta riscul în raport cu ținta, poate 1: 1 sau 1: 2 pe o strategie setată și uităm, sau să fim mult mai exacți cu plasarea noastră de oprire și să le plasăm aproape de ultimele minime și maxime bazate pe graficul de tranzacționare și intervalul de timp pe care îl tranzacționăm. De exemplu, dacă urmărim un profit net de zece sume (după costuri de comisioane și spread-uri), atunci cu un risc 1: 1 față de recompensă, ne-am lua tranzacția, fie manual, fie prin automatizare și ne-am seta riscul la 15 sâmburi. În mod alternativ, dacă dorim să tranzacționăm folosind mai multă precizie, vom intra, dar ne vom opri lângă cel mai recent sau cel mai recent, având grijă să evităm contradicția numerelor rotunde iminente.
Volumul de tranzacții pe care un scalper sau un comerciant de zi pare să-l facă va fi în mod natural mult mai mare decât, de exemplu, un comerciant de tendință swing; prin urmare, este recomandabil ca comercianții să caute să își reducă riscul printr-o gestionare corectă a dimensiunii poziției. De exemplu, dacă avem obiceiul de a prelua aproximativ cinci tranzacții pe zi, este posibil să dorim să ne reducem riscul pe tranzacție până la 0.5% din mărimea contului pe tranzacție în scădere.
Dacă luăm în medie cinci tranzacții în fiecare zi de tranzacționare, riscul nostru pe zi este limitat la 2.5% din mărimea contului nostru. Teoretic, riscul nostru este de aproximativ 12.5% pe săptămână dacă ar suporta o serie de zile de pierdere extremă în serie; pierzând în fiecare zi cinci tranzacții la valoarea maximă de 0.5% pe tranzacție.
Merită să ne concentrăm și să evidențiem nivelurile noastre generale de reducere în acest moment, pe măsură ce am atins subiectul. După cum putem vedea în mod clar, potențialul nostru nivel de tragere este sugerat într-o oarecare măsură prin accident, mai degrabă decât prin proiectare, cu toate acestea, majoritatea dintre noi stabilim reduceri arbitrare pe baza „sentimentului intestinal”. Și totuși, cu o strategie de scalping, reducerea poate fi setată mult mai precis, oferind un beneficiu imens reducerii intervalelor de timp mai mici față de alte metode de tranzacționare, cum ar fi tranzacționarea swing. Probabilitatea noastră de a experimenta o reducere de 12.5% pe termen scurt, în timp ce analizăm pe deplin strategia noastră, este destul de îndepărtată. Ar trebui să experimentăm 25 de pierderi în serie, pe parcursul perioadei de cinci zile, la o extremă pierdere de 0.5%, pentru a ajunge la pierderea totală de 12.5%. Și utilizarea opririlor finale ar putea atenua pierderea noastră globală pe tranzacție la aproximativ jumătate din pierderea totală de 12.5%.
« Numărul șomajului din SUA dezamăgește în timp ce balanța comercială din SUA se înrăutățește Comenzile fabricilor din Germania cresc, în timp ce prețurile caselor din Marea Britanie scad cu 1.1% »
