Deci, am dezvoltat o metodă și o strategie de tranzacționare câștigătoare, după ce am testat-o din nou, ce facem în continuare?
Am conceput o metodă care „funcționează” bine; tragerile sunt minime, pierderile sunt mici și foarte gestionabile. Ca orice metodă de tranzacționare, se confruntă cu pierderi scurte, dar gestionabile. Am testat din nou metoda de aproximativ șase luni și rămâne întrebarea dacă aceasta este o perioadă suficient de lungă pentru a face o judecată realistă a metodei și a sistemului de tranzacționare general? Cum folosim cea mai bună analiză statistică disponibilă pentru aplicarea datelor pentru a ne judeca criminalistic sistemul și ce ar trebui să căutăm?
În primul rând, ar trebui să decidem dacă perioada de timp de testare înapoi este suficient de lungă, în funcție de intervalele de timp pe care intenționăm să le schimbăm. De exemplu, un test de șase luni pentru o strategie de tranzacționare swing pur și simplu nu este suficient timp pentru ca metoda și sistemul nostru să fi experimentat toate condițiile de piață, cum ar fi erupții, schimbare majoră a politicilor fundamentale - ajustări ale ratei dobânzii sau programe de relaxare cantitativă ( fiind conic sau crescut).
S-ar putea să dorim să creștem testul înapoi la câțiva ani dacă dorim să dezvoltăm o strategie de tranzacționare swing care să includă prăbușiri majore ale încrederii în sistemul financiar. Logica ar fi să luăm un sistem înapoi în 2008 din 2014 pentru a cuprinde aproape toate condițiile de piață pe care le-am putea avea în vedere (pentru comercianții swing) în ultimii ani.
Cu toate acestea, dacă sistemul și metoda noastră de tranzacționare este un sistem de tranzacționare pe zi, atunci poate că o fereastră de șase luni este suficientă pentru a face o judecată cu privire la metoda și viabilitatea generală a sistemului nostru. Îl putem testa pe o singură garanție și dacă trasăm mutările, de exemplu, pe un interval de timp de o oră, putem „lua” aproximativ 400 de tranzacții în timpul testului nostru înapoi. Aceasta s-ar defalca în aproximativ zece tranzacții pe săptămână pe parcursul perioadei de șase luni, ceea ce ar trebui să fie suficient pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză.
Alternativ, am putea privi un grafic zilnic și după o căutare a evenimentelor majore de știri care au mutat piața pe o perioadă anuală, apoi să suprapunem acele evenimente cu intervalul nostru de timp de o oră pentru a vedea cum a reacționat prețul la deciziile politice majore sau la știrile cu impact mare. evenimentele au fost publicate. Folosind această analiză, putem fi apoi asigurați că testul nostru de tranzacționare inversă zilnică a rezistat și a supraviețuit unei perioade de volatilitate intensă, probabil din cauza unui eveniment major de știri.
Odată ce am testat înapoi, trebuie să testăm în direct pe piață
Testarea spatelui se poate dovedi adesea a fi inexacte. Mulți din comunitatea noastră au petrecut luni, dacă nu ani, testând sistemele înapoi pe hârtie, doar pentru a constata că nu au funcționat așa cum era de așteptat în testarea anticipată și pe piața reală. De ce se întâmplă acest lucru este din mai multe motive; calendarul pieței și problemele psihologice, cum ar fi neînțelegerea modului în care experiențele în timp real vor avea un impact grav asupra profitabilității noastre. Perioadele de timp mai mici sunt deosebit de dificil de testat din cauza alunecării și a spread-urilor care nu vor apărea într-un test înapoi în care am putea pur și simplu să luăm punctul de jos și/sau cel mai înalt al unei lumânări ca punct de intrare sau de ieșire. Prin urmare, ar trebui să ne mutăm testul înapoi în testul înainte și să considerăm testul nostru înainte ca o „perioadă de incubație”.
Cât timp să incubem testul nostru forward și „luăm live” cu fonduri reale sau testul forward în demo?
Următoarea noastră etapă în testarea forward este să decidem dacă vom testa în timp real cu numerar real sau vom face tranzacții demo pentru o perioadă scurtă sau există o alternativă, am putea face ambele? Hai sa explicam…
Am decis că vom redirecționa testarea live, dar în loc să ne angajăm obișnuit dimensiunea contului de 1% per tranzacție, am decis să riscăm doar 0.1% per tranzacție în timpul unei perioade de testare forward de două luni și ne așteptăm să luăm circa 150 de tranzacții în acea perioadă de timp. Cu toate acestea, am luat și decizia că vom rula un sistem de tranzacționare în oglindă cu testul nostru live forward, dar în modul demo. Vom umbra tranzacțiile noastre reale cu tranzacții în contul nostru demo, iar cu contul demo am decis să ne creștem riscul la 2%. Aceasta va fi singura modificare a strategiei noastre; orice altceva conținut în planul de tranzacționare va rămâne același. Opriri, potential R:R etc.
Rularea unui cont demo alături de contul nostru live temporar ar trebui, teoretic, să ne ofere tot ce este mai bun din ambele lumi. Putem testa în timp real cu un risc foarte mic pentru fiecare tranzacție live, în timp ce demonstrația reflectă o versiune foarte agresivă a aceleiași strategii generale în modul demo. Prin urmare, dacă testarea noastră live funcționează bine, s-ar putea să avem toată încrederea că, atunci când trecem la testarea reală, strategia noastră generală poate suporta rularea unui raport de risc mai mare, care ar trebui să ne ofere și mai multă încredere în metoda noastră, odată ce vom intra pe deplin în cadrul nostru. parametri normali.
« Cererile de șomaj săptămânale din SUA rămân într-un interval restrâns în timp ce vânzările de case existente stagnează Băncile din SUA trec testele de stres, Fitch afirmă ratingul AAA al SUA, în timp ce balanța de plăți din zona euro se îmbunătățește »
