Fibonaccian și aplicația sa la tranzacționare Forex
Dintre toate: termenii, tiparele, indicatorii și instrumentele utilizate în tranzacționare, cuvântul, atracția și conceptul de „Fibonacci” se remarcă drept cel mai misterios și evocator. Este o utilizare legendară în calculul matematic, îi conferă o autoritate care nu este asociată cu indicatorii graficului moderni, cei mai frecvent utilizați, cum ar fi: MACD, RSI, PSAR, DMI etc.
S-ar putea să surprindă mulți comercianți începători să afle că secvența Fibonacci „originală” este utilizată de mulți comercianți și cantități din instituțiile majore atunci când proiectează modele de tranzacționare algoritmice, în încercările lor de a scoate profit de pe piață. O scurtă lecție de istorie despre Fibonacci este potrivită în acest moment, înainte de a ne aventura în modul în care putem folosi acest fenomen pur, matematic, pe diagramele noastre.
Secvența Fibonacci a fost numită după matematicianul italian Leonardo de Pisa, cunoscut sub numele de Fibonacci. Cartea sa din 1202 Liber Abaci a introdus fenomenul în matematica europeană. Secvența fusese descrisă mai devreme ca numere Virahanka în matematica indiană.
Fibonacci și-a explicat teoria folosind exemplul de creștere a unei populații (teoretice) de iepuri, o pereche nou-născută de iepuri care se împerechează la vârsta de o lună. La sfârșitul celei de-a doua luni, o femelă poate produce o altă pereche de iepuri, presupunerea este că iepurii nu mor niciodată, perechea de împerechere produce o pereche nouă (un mascul, o femelă) în fiecare lună începând cu a doua lună. Puzzle-ul pe care l-a pus Fibonacci a fost: câte perechi vor fi într-un an? Modelul matematic care explică această expansiune a devenit secvența Fibonacci. Secvența numerică apare în condiții biologice: ramuri în copaci, frunze pe tulpină, germeni de fructe de ananas, înflorire de anghinare, ferigi care se curbează și bractee ale conurilor de pin.
Deci, cum are această secvență matematică, descoperită și dezvoltată cu peste 800 de ani în urmă, relevanță pentru tranzacționarea valutară modernă? Există două convingeri în ceea ce privește cererea. Una se referă la ceea ce se numește „profeție de sine împlinită”. Cealaltă aplicație se referă la o presupusă contracție naturală a sentimentului, pe măsură ce energia unei mișcări se risipește; o mișcare puternică a pieței va reveni apoi la anumite niveluri. Să ne ocupăm de teoria auto-împlinirii înainte de a explica matematica din spatele teoriei retracementului.
Teoria auto-îndeplinirii sugerează că, dacă mulți comercianți folosesc teoria retracementului Fibonacci, atunci piața are posibilitatea de a reveni la aceste niveluri și au existat dovezi care să demonstreze că această teorie poate fi adesea activă pe piețe. Dacă sunt suficienți comercianți la: bănci importante, instituții, fonduri speculative și destui designeri de metode de tranzacționare algoritmice, utilizați secvența de retragere pentru a plasa comenzi, atunci nivelurile pot fi atinse. Pericolul esențial este că, ori de câte ori experimentăm o creștere semnificativă, de exemplu, a unei perechi valutare majore, există șansa ca vom experimenta o retragere semnificativă, din mai multe motive. Pe măsură ce prețul scade, mulți fani Fibonacci vor pretinde „eureka! A funcționat din nou! ” Când realitatea ar putea fi, participanții la piață pur și simplu au supracumpărat sau au vândut în exces piața și se confruntă acum cu îndoieli, în timp ce piața se oprește pentru a găsi un nou nivel „natural”.
Acum, să ne uităm la modul în care valul sentimentului se poate retrage și la matematică. Începeți prin a găsi pur și simplu partea de sus și de jos a mișcării de pe piață și trageți cele două puncte, aceasta este 100% din mișcare. Cele mai frecvent utilizate niveluri Fibonacci sunt 38.2%, 50%, 61.8%, uneori 23.6% și 76.4%, deși nivelul de 50% nu face parte din secvența matematică, a fost inserat de-a lungul anilor de către comercianți în masă . Într-o tendință puternică, retragerea minimă este de aproximativ 38.2%, într-o tendință slabă, retragerea ar putea fi de 61.8% sau 76.4%. O retragere completă (de 100% din mișcare) ar eradica mișcarea existentă.
Nivelurile Fibonacci ar trebui calculate numai după ce o piață a făcut o mișcare mare și pare să se fi aplatizat la un anumit nivel de preț. Dacă nu sunt calculate automat de pachetul de graficare, nivelurile de retragere Fibonacci de 38.2%, 50% și 61.8% sunt stabilite prin trasarea liniilor orizontale pe diagrame pentru a identifica zonele în care piața se poate retrage, înainte de a relua tendința formată inițial de prețul inițial mare mișcare. Ceea ce urmează acum sunt câteva strategii pe care traderii le folosesc pentru tranzacționarea nivelurilor Fibonacci.
- Intrând aproape de nivelul de retragere de 38.2%, opriți pierderea chiar sub nivelul de 50%.
- Intrând aproape de nivelul de 50%, opriți ordinul de pierdere chiar sub nivelul de 61.8%.
- Scurtarea în apropierea vârfului mișcării, folosind nivelurile Fibonacci ca ținte de profit.
Ca întotdeauna, depinde de comercianți să practice cu Fibonacci. Un loc bun pentru a începe ar fi întoarcerea / testarea prin plasarea vârfurilor de fund pe o diagramă zilnică. Pur și simplu găsiți mișcările cheie mari, găsiți vârful și jgheabul și stabiliți dacă retragerea a „funcționat”. Similar tuturor metodelor de tranzacționare, niciuna nu este absolută, niciuna nu este 100% fiabilă. Cu toate acestea, am asistat cu toții, de fiecare dată, piețele noastre se retrag și se retrag după o mare mișcare de piață. Dacă puteți apoi să atașați matematică și știință acelei reluări și să le sprijiniți cu (ați ghicit-o), o tehnică solidă de gestionare a banilor, atunci puteți descoperi că adăugarea Fibonacci în strategia dvs. de tranzacționare funcționează extrem de bine.
« APEL ROL DE DIMINIE Oficialii Fed afirmă că o creștere a ratei dobânzii în SUA este iminentă, potrivit procesului-verbal publicat. »
