Platforme de tranzacționare: tranzacționarea algoritmică ca mijloc de tranzacționare de înaltă frecvență
Există acest tip de tranzacționare algoritmică care oferă tranzacționare pe piața valutară cu rapoarte ridicate de tranzacționare a comenzilor și rate de rulare ridicate; s-a făcut și el destul de repede. Se numește tranzacționare HFT sau de înaltă frecvență.
Deoarece acoperă diverse subiecte în ceea ce privește tranzacționarea algoritmică, tranzacționarea HFT vine cu o singură definiție. Și, deși este o abordare de tranzacționare celebră pentru unii comercianți, aceasta semnalează alarma celorlalți; are propria sa parte din aspecte controversate.
Iată o compilație de fapte:
- - În primii ani, la sfârșitul anilor 90, HFT a reprezentat nu mai mult de 10% din volumul total de tranzacționare. Cinci ani mai târziu, a crescut la peste 160% din volumul tranzacțiilor pe piața valutară. Și, după cum a raportat NYSE (sau bursa din New York), a obținut în mod regulat peste 120 de miliarde de dolari.
- - HFT a început târziu Anii 90; data poate fi urmărită înapoi la momentul în care schimburile electronice au fost autorizate pentru prima dată de Securities and Exchange Commission din SUA. Inițial, câteva secunde reprezintă timpul de execuție alocat. Aproape un deceniu mai târziu, în 2010, scăderea semnificativă a timpului de execuție a marcat o mare dezvoltare; în prezent, timpul de execuție este redus la o milisecundă.
- - HFT aderă la semnificația statisticilor și a arbitrajului. Funcționează în jurul conceptului de prognozare a abaterilor temporare în elementele pieței; pentru a se determina abaterile, aceasta poate implica o inspecție mai atentă a proprietăților din elementele pieței.
- - Practica numită căpușă procesarea sau citirea casetelor de tip ticker este adesea asociată cu HFT. Merge în conformitate cu logica conform căreia originile datelor de tranzacționare ar trebui să fie recunoscute; deoarece acestea semnifică relevanță, prelucrarea tuturor informațiilor conținute în datele de tranzacționare poate fi foarte utilă.
- - Un HFT tradițional tehnica este denumită tranzacționare prin filtrare; factorul remarcabil este că tranzacționarea filtrelor poate fi realizată într-un ritm relativ lent. Ca orice tehnică HFT, este vorba despre analiza volumelor de date; include interpretarea informațiilor bazate pe comunicate de presă, știri și alte forme de anunțuri. Odată ce interpretarea este realizată, analistul introduce date în programele software.
- - HFT este clasificat ca tranzacționare cantitativă; spre deosebire de tranzacționarea calitativă, scopul final este de a câștiga o sumă acumulată din poziții mici. În spatele acestuia, conceptul constă în faptul că există profitabilitate în prelucrarea simultană a algelor (adică volume mari de informații de piață) - o activitate pe care comercianții umani nu sunt capabili să o gestioneze.
« Cum să optimizați în mod corespunzător un expert în Metatrader 4? Utilizarea indicelui mișcării direcționale (DMI) la tranzacționarea Forex »
