Utilizarea indicelui mișcării direcționale (DMI) la tranzacționarea Forex
Faimosul matematician și creatorul multor indicatori de tranzacționare J. Welles Wilder, a creat DMI și l-a prezentat în cartea sa larg citită și foarte admirată; „Noi concepte în sistemele tehnice de tranzacționare”.
Publicată în 1978, cartea a dezvăluit câțiva dintre alți indicatori extrem de populari, cum ar fi; RSI (Indicele de putere relativă), ATR (Intervalul mediu real) și PASR (SAR parabolic). DMI este încă extrem de popular printre cei care preferă analiza tehnică pentru tranzacționarea piețelor. Wilder a dezvoltat DMI pentru a tranzacționa valute și mărfuri, care adesea se pot dovedi a fi mai volatile decât acțiunile și pot dezvolta adesea tendințe mai vizibile.
Creațiile sale sunt concepte sănătoase din punct de vedere matematic, create inițial pentru a schimba intervalele de timp zilnice și mai sus, prin urmare este îndoielnic cât de funcționali și exacti vor fi indicatorii pe care i-a dezvoltat în determinarea tendințelor în intervalele de timp inferioare, cum ar fi cincisprezece minute sau o oră. Setarea standard sugerată este 14; de fapt, o perioadă de 14 zile.
Tranzacționează cu DMI
DMI are o valoare între 0 și 100, utilizarea sa principală este de a măsura puterea unei tendințe curente. Valorile +DI și -DI sunt folosite pentru a măsura direcția. Evaluarea de bază este că în timpul unei tendințe puternice, când +DI este peste -DI, se identifică o piață optimistă. Când -DI este peste +DI, atunci se identifică o piață de urs.
DMI este o colecție de trei indicatori separați, combinați pentru a crea un singur indicator eficient. Indicele Mișcării Direcționale este format din: Indicele Direcțional Mediu (ADX), Indicatorul Direcțional (+DI) și Indicatorul Direcțional Minus (-DI). Obiectivul principal al DMI este de a defini dacă este prezentă o tendință puternică. Este important de reținut că indicatorul nu ia în considerare direcția. +DI și -DI sunt utilizate în mod eficient pentru a adăuga scop și încredere ADX. Când toate trei sunt combinate, atunci (teoretic) ar trebui să ajute la determinarea direcției tendinței.
Analizarea puterii unei tendințe este cea mai populară utilizare a DMI. Pentru a analiza puterea tendinței, comercianții ar fi sfătuiți cel mai bine să se concentreze pe linia ADX, spre deosebire de liniile +DI sau -DI.
J. Welles Wilder a afirmat că orice citire DMI peste 25 indică o tendință puternică, dimpotrivă, o citire sub 20 ilustrează o tendință slabă sau inexistentă. Dacă o citire se încadrează între aceste două valori, atunci înțelepciunea primită este că nicio tendință nu este de fapt determinată.
Semnalul de tranzacționare încrucișat și tehnica de bază de tranzacționare.
Încrucișările sunt cele mai frecvente utilizări pentru tranzacționarea cu DMI, deoarece încrucișările DI sunt cel mai semnificativ semnal de tranzacționare generat în mod constant de indicatorul DMI. Există un set simplu, dar extrem de eficient, de condiții sugerate pentru tranzacționarea fiecărei încrucișări. Ceea ce urmează este o descriere a regulilor de bază pentru fiecare metodă de tranzacționare care utilizează DMI.
Identificarea unei încrucișări DI optimiste:
- ADX peste 25.
- +DI se încrucișează deasupra -DI.
- Un stop loss ar trebui setat la cel mai mic nivel al zilei curente sau cel mai recent minim.
- Semnalul se întărește pe măsură ce ADX crește.
- Dacă ADX-ul se întărește, comercianții ar trebui să ia în considerare utilizarea unui trailing stop.
Identificarea unei cruce DI bearish:
- ADX trebuie să aibă peste 25 de ani.
- -DI se încrucișează deasupra +DI.
- Stop loss-ul trebuie setat la maximul din ziua curentă sau cel mai recent maxim.
- Semnalul se întărește pe măsură ce ADX crește.
- Dacă ADX-ul se întărește, comercianții ar trebui să ia în considerare utilizarea unui trailing stop.
Rezumat.
Indicele Mișcării Direcționale (DMI) este un altul din biblioteca indicatorilor de analiză tehnică creată și dezvoltată în continuare de J. Welles Wilder. Nu este necesar ca comercianții să înțeleagă pe deplin subiectul complex al matematicii implicate, deoarece DMI ilustrează puterea și direcția tendinței și le calculează, oferind în același timp o imagine foarte simplă și directă. Mulți comercianți iau în considerare utilizarea DMI în asociere cu alți indicatori; oscilatorii precum MACD sau RSI se pot dovedi a fi foarte eficienți. De exemplu; comercianții pot aștepta până când primesc confirmarea atât de la MACD, cât și de la DMI înainte de a efectua o tranzacție. Combinarea indicatorilor, poate identificarea unei tendințe, una oscilantă, este o metodă de analiză tehnică de lungă durată, folosită cu succes de comercianți de-a lungul multor ani.
« Platforme de tranzacționare: tranzacționarea algoritmică ca mijloc de tranzacționare de înaltă frecvență Comerțul valutar – O abordare contraproductivă »
