Parâmetros de gerenciamento de risco sugeridos para cambistas
Neste artigo, vamos discutir o método simples para tomar decisões sobre o controle de risco quando estamos operando uma 'técnica de escalpelamento'. E para o benefício da dúvida (e para o propósito deste artigo), vamos nos referir aos cambistas como negociantes de curto prazo; normalmente, estes serão traders operando em períodos de tempo baixos, como 3-5 minutos, em oposição a outra descrição mais histórica e "pura" de um cambista, que é uma das negociações rápidas que procuram obter valores de lucro comparativos apenas com o spread .
O uso de stops é absolutamente crítico ao operar uma estratégia de escalpelamento de curto prazo, pois o risco deve ser monitorado de forma incrivelmente rigorosa; se não for, a má gestão de riscos pode arruinar a estratégia geral. Sem dúvida, a relação risco versus retorno se torna mais crítica quanto mais baixos os prazos em que negociamos.
Existem dois métodos críticos que podemos usar para definir paradas e controlar o risco; podemos definir nosso risco em relação à meta, talvez 1: 1 ou 1: 2 em uma estratégia de definir e esquecer, ou ser muito mais exatos com nossa colocação de stop e colocá-los perto das últimas mínimas e máximas com base no gráfico de negociação e o prazo que estamos negociando. Por exemplo, se pretendemos um lucro líquido de dez pip (depois de comissões e custos de spreads), em um risco 1: 1 versus recompensa, faríamos nossa negociação, manualmente ou por meio de automação, e definiríamos nosso risco para 15 pips. Alternativamente, se desejarmos negociar usando mais precisão, entraríamos, mas posicionaríamos nossos stops perto da alta ou baixa recente, tomando cuidado para evitar a contradição de números redondos que se aproximam.
O volume de negociações que um scalper ou day trader procura realizar naturalmente será significativamente maior do que, por exemplo, um trader de tendência swing; portanto, é aconselhável que os traders procurem reduzir seus riscos por meio do gerenciamento correto do tamanho da posição. Por exemplo, se temos o hábito de realizar cerca de cinco negociações por dia, podemos desejar diminuir nosso risco por negociação para 0.5% do tamanho de nossa conta decrescente por negociação.
Se fizermos apenas em média cinco negociações por dia de negociação, nosso risco por dia será limitado a 2.5% do tamanho de nossa conta. Teoricamente, nosso risco é então de cerca de 12.5% por semana se tivéssemos que suportar uma série de dias extremos de perda em série; a cada dia perdendo cinco negociações com o valor máximo de 0.5% por negociação.
Vale a pena se concentrar e destacar nossos níveis gerais de rebaixamento neste ponto, conforme tocamos no assunto. Como podemos ver claramente, nosso nível de rebaixamento potencial é um pouco sugerido por acidente, e não por desígnio, no entanto, a maioria de nós define rebaixamentos arbitrários com base no 'pressentimento'. E, no entanto, com uma estratégia de escalonamento, esse rebaixamento pode ser definido com muito mais precisão, dando um enorme benefício ao escalonamento de períodos de tempo mais baixos em comparação com outros métodos de negociação, como negociação de oscilação. Nossa probabilidade de sofrer uma redução de 12.5% no curto prazo, enquanto analisamos totalmente nossa estratégia, é bastante remota. Precisaríamos experimentar 25 perdas em série, ao longo do período de cinco dias no extremo de perda total de 0.5%, a fim de alcançar a perda total de 12.5%. E o uso de trailing stops pode mitigar nossa perda geral por operação para cerca de metade da perda total de 12.5%.
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