Portanto, desenvolvemos um método e uma estratégia de negociação vencedora, depois de testá-lo novamente, o que fazemos a seguir?
Desenvolvemos um método que 'funciona' bem; os saques são mínimos, as perdas são pequenas e muito administráveis. Como qualquer método de negociação, ele apresenta sequências de perdas curtas, mas administráveis. Já testamos o método por aproximadamente seis meses e a questão permanece: este é um período longo o suficiente para fazer um julgamento realista do método e do sistema de negociação geral? Como podemos usar a melhor análise estatística disponível para aplicar os dados para julgar nosso sistema de forma forense e o que devemos procurar?
Em primeiro lugar, teríamos que decidir se o período de teste de retorno é longo o suficiente, com base nos prazos que pretendemos negociar. Por exemplo, um teste de retorno de seis meses para uma estratégia de swing trading simplesmente não é tempo suficiente para que nosso método e sistema tenham experimentado todas as condições de mercado, como rupturas, grande mudança nas políticas fundamentais - ajustes de taxas de juros ou programas de flexibilização quantitativa ( sendo diminuído ou aumentado).
Podemos querer aumentar nosso teste de retorno para vários anos, se estamos procurando desenvolver uma estratégia de negociação de swing para incluir grandes colapsos de confiança no sistema financeiro. A lógica seria levar um sistema de volta a 2008 a partir de 2014 para abranger quase todas as condições de mercado que poderíamos imaginar (para traders de swing) nos últimos anos.
No entanto, se nosso sistema de negociação e método for um sistema de negociação do dia, talvez uma janela de seis meses seja suficiente para fazer um julgamento quanto ao nosso método e viabilidade geral do sistema. Podemos testá-lo em um título e, se traçarmos os movimentos, por exemplo, em um período de uma hora, podemos 'fazer' cerca de 400 negociações durante nosso teste de volta. Isso seria dividido em aproximadamente dez negócios por semana durante o período de seis meses, o que deveria ser suficiente para tomar uma decisão informada.
Alternativamente, poderíamos olhar para um gráfico diário e após uma busca pelas principais notícias que movimentaram o mercado em um período anual e, em seguida, sobrepor esses eventos com nosso período de uma hora para ver como o preço reagiu quando as principais decisões de política ou notícias de alto impacto eventos foram publicados. Usando essa análise, podemos ter certeza de que nosso teste de day trading back resistiu e sobreviveu a um período de intensa volatilidade, talvez devido ao surgimento de um grande evento de notícias.
Assim que tivermos feito o teste de volta, devemos enviar o teste ao vivo no mercado
O backtesting pode freqüentemente ser impreciso. Muitos em nossa comunidade passaram meses, senão anos, testando sistemas no papel apenas para descobrir que eles não funcionavam como esperado em testes futuros e no mercado real. Por que isso acontece por vários motivos; o timing do mercado e questões psicológicas, como a falta de compreensão de como as experiências em tempo real afetarão seriamente nossa lucratividade. Os períodos de tempo mais baixos são particularmente difíceis de testar por causa do deslizamento e dos spreads que não aparecerão em um teste de retorno, onde podemos simplesmente tomar o ponto baixo e / ou alto de uma vela como nosso ponto de entrada ou saída. Devemos, portanto, mover nosso teste de trás para teste de avanço e considerar nosso teste de avanço como um 'período de incubação'.
Quanto tempo para incubar nosso teste avançado e 'ir ao vivo' com fundos reais ou teste avançado em demonstração?
Nosso próximo estágio no teste progressivo é decidir se vamos testar em tempo real com dinheiro real, ou vamos fazer uma demonstração de negociação por um curto período ou se há uma alternativa, podemos fazer os dois? Deixe-nos explicar ...
Decidimos que faremos o teste de encaminhamento ao vivo, mas em vez de comprometer nosso tamanho de conta usual de 1% por negociação, decidimos arriscar apenas 0.1% por negociação durante um período de teste de avanço de dois meses e esperamos levar cerca de 150 negociações durante esse período de tempo. No entanto, também tomamos a decisão de executar um sistema de negociação espelho com nosso teste de transmissão ao vivo, mas em modo de demonstração. Vamos sombrear nossas negociações reais com negociações em nossa conta de demonstração e com a conta de demonstração decidimos aumentar nosso risco para 2%. Essa será a única mudança em nossa estratégia; tudo o mais contido no plano de negociação permanecerá o mesmo. Pára, potencial R: R etc.
Executar uma conta demo junto com nossa conta ao vivo temporária deve, em teoria, nos dar o melhor dos dois mundos. Testamos em tempo real com um risco muito pequeno em cada negociação ao vivo, enquanto a demonstração reflete uma versão muito agressiva da mesma estratégia geral no modo de demonstração. Portanto, se nosso teste ao vivo direto funcionar bem, podemos ter toda a confiança de que, quando passarmos para o teste real, nossa estratégia geral pode suportar a execução de uma taxa de risco mais elevada, o que deve nos dar ainda mais confiança em nosso método, uma vez que entrarmos em operação totalmente parâmetros normais.
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